Choisissez le bon logiciel de Trading algorithmique

tout en utilisant le trading algorithmique, les traders font confiance à leur argent durement gagné à leur logiciel de trading. Pour cette raison, le bon logiciel est essentiel pour assurer une exécution efficace et précise des ordres commerciaux. D’autre part, un logiciel défectueux—ou sans les fonctionnalités requises—peut entraîner d’énormes pertes, en particulier dans le monde ultra-rapide du trading algorithmique.,

une introduction rapide au Trading algorithmique

un algorithme est défini comme un ensemble spécifique d’instructions étape par étape pour effectuer une tâche particulière. Que ce soit le jeu d’ordinateur simple mais addictif comme Pac-Man ou une feuille de calcul qui offre un grand nombre de fonctions, chaque programme suit un ensemble spécifique d’instructions basées sur un algorithme sous-jacent.

le trading Algorithmique est le processus d’utilisation d’un programme informatique qui suit un ensemble d’instructions pour passer un ordre., L’Objectif du programme de trading algorithmique est d’identifier dynamiquement les opportunités rentables et de placer les transactions afin de générer des bénéfices à une vitesse et une fréquence impossibles à égaler par un trader humain. Compte tenu des avantages d’une plus grande précision et d’une vitesse d’exécution ultra-rapide, les activités de trading basées sur des algorithmes informatiques ont gagné en popularité.

qui utilise un logiciel de Trading algorithmique?

Le trading algorithmique est dominé par les grandes sociétés de trading, telles que les hedge funds, les banques d’investissement et les sociétés de trading pour compte propre., Compte tenu de la disponibilité abondante des ressources en raison de leur grande taille, ces entreprises construisent généralement leur propre logiciel de négociation propriétaire, y compris de grands systèmes de négociation avec des centres de données dédiés et du personnel de soutien.

au niveau individuel, les traders propriétaires expérimentés et les quants utilisent le trading algorithmique. Les traders propriétaires, qui sont moins férus de technologie, peuvent acheter des logiciels de trading prêts à l’emploi pour leurs besoins de trading algorithmique. Le logiciel est soit offert par leurs courtiers ou acheté auprès de fournisseurs tiers., Les Quants ont généralement une solide connaissance du trading et de la programmation informatique, et ils développent eux-mêmes des logiciels de trading.

logiciel de Trading algorithmique: construire ou acheter?

Il existe deux façons d’accéder à un logiciel de trading algorithmique: construire ou acheter.

L’achat de logiciels prêts à l’emploi offre un accès rapide et rapide tout en créant le vôtre permet une flexibilité totale pour le personnaliser selon vos besoins. Le logiciel de trading automatisé est souvent coûteux à acheter et peut être plein de failles qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des pertes., Le coût élevé du logiciel peut également manger dans le potentiel de profit réaliste de votre entreprise de trading algorithmique. D’autre part, construire un logiciel de trading algorithmique par vous-même prend du temps, des efforts, une connaissance approfondie, et il peut ne pas être infaillible.

les principales caractéristiques du logiciel de Trading algorithmique

le risque associé au trading automatique est élevé, ce qui peut entraîner des pertes importantes. Que vous décidiez d’acheter ou de construire, il est important de vous familiariser avec les fonctionnalités de base nécessaires.,

disponibilité des données de marché et D’entreprise

tous les algorithmes de trading sont conçus pour agir sur les données de marché et les cotations de prix en temps réel. Quelques programmes sont également personnalisés pour tenir compte des données fondamentales de l’entreprise, comme les bénéfices et les ratios P/E. Tout logiciel de trading algorithmique doit avoir un flux de données de marché en temps réel, ainsi qu’un flux de données d’entreprise. Il devrait être disponible en tant qu’élément dans le système ou devrait avoir une disposition pour s’intégrer facilement à partir de sources alternatives.,

connectivité à divers marchés

Les Traders qui cherchent à travailler sur plusieurs marchés doivent noter que chaque bourse peut fournir son flux de données dans un format différent, comme TCP / IP, Multicast ou FIX. Votre logiciel devrait être capable d’accepter des flux de différents formats. Une autre option consiste à faire appel à des fournisseurs de données tiers tels que Bloomberg et Reuters, qui regroupent les données de marché de différentes bourses et les fournissent dans un format uniforme aux clients finaux. Le logiciel de trading algorithmique devrait être en mesure de traiter ces flux agrégés au besoin.,

la Latence

C’est le facteur le plus important pour l’algorithme de trading. La latence est le délai introduit dans le mouvement des points de données d’une application à l’autre. Considérez la séquence d’événements suivante. Il faut 0,2 seconde pour qu’un devis provienne de l’échange vers le centre de données (DC) de votre fournisseur de logiciels, 0,3 seconde pour que le centre de données atteigne votre écran de trading, 0,1 seconde pour que votre logiciel de trading traite ce devis reçu, 0,3 seconde pour qu’il analyse et place un trade, 0,2 seconde pour que votre ordre de trading atteigne votre courtier, 0.,3 secondes pour que votre courtier achemine votre commande à la bourse.

temps Total écoulé = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Total de 1,4 secondes.

dans le monde commercial dynamique d’aujourd’hui, le cours initial aurait changé plusieurs fois au cours de cette période de 1,4 seconde. Tout retard pourrait faire ou casser votre entreprise de trading algorithmique., Il faut garder cette latence au niveau le plus bas possible pour vous assurer d’obtenir les informations les plus récentes et les plus précises sans intervalle de temps.

la latence a été réduite à microsecondes, et tout doit être fait pour la maintenir aussi faible que possible dans le système de trading. Quelques mesures pour améliorer la latence incluent la connectivité directe à l’échange pour obtenir des données plus rapidement en éliminant le fournisseur entre les deux; améliorer l’algorithme de trading afin qu’il prenne moins de 0.1+0.3 = 0.,4 secondes pour l’analyse et la prise de décision; ou en éliminant le courtier et en envoyant directement des transactions à la bourse pour économiser 0.2 secondes.

configurabilité et personnalisation

La plupart des logiciels de trading algorithmique proposent des algorithmes de trading intégrés standard, tels que ceux basés sur un croisement de la moyenne mobile à 50 jours (MA) avec la MA à 200 jours. Un commerçant peut aimer expérimenter en passant à la MA de 20 jours avec la MA de 100 jours. À moins que le logiciel offre une telle personnalisation des paramètres, le commerçant peut être contraint par la fonctionnalité fixe intégrée., Que ce soit l’achat ou la construction, le logiciel de trading doit avoir un haut degré de personnalisation et de configurabilité.

fonctionnalité pour écrire des programmes personnalisés

Matlab, Python, C++, JAVA et Perl sont les langages de programmation courants utilisés pour écrire des logiciels de trading. La plupart des logiciels de trading vendus par des fournisseurs tiers offrent la possibilité d’écrire vos propres programmes personnalisés en son sein. Cela permet à un trader d’expérimenter et d’essayer n’importe quel concept de trading. Un logiciel qui propose un codage dans le langage de programmation de votre choix est évidemment préféré.,

fonction de Backtesting sur les données historiques

La simulation de Backtesting consiste à tester une stratégie de trading sur les données historiques. Il évalue le caractère pratique et la rentabilité de la stratégie sur des données antérieures, certifiant son succès (ou son échec ou tout changement nécessaire). Cet élément obligatoire doit également être accompagnée par la disponibilité de données historiques sur lesquelles le backtesting peut être effectuée.

intégration avec L’Interface de Trading

le logiciel de trading algorithmique place les transactions automatiquement en fonction de l’occurrence des critères souhaités., Le logiciel doit avoir la connectivité nécessaire au réseau du courtier(s) pour placer le commerce ou une connectivité directe à la bourse pour envoyer les ordres commerciaux.

intégration Plug-N-Play

un trader peut utiliser simultanément un terminal Bloomberg pour l’analyse des prix, un terminal de courtier pour placer des transactions et un programme Matlab pour l’analyse des tendances. Selon les besoins individuels, le logiciel de trading algorithmique devrait avoir une intégration plug-and-play facile et des API disponibles sur ces outils de trading couramment utilisés. Cela garantit l’évolutivité, ainsi que l’intégration.

programmation indépendante de la plateforme

quelques langages de programmation ont besoin de plateformes dédiées., Par exemple, certaines versions de C++ peut s’exécuter uniquement sur certains systèmes d’exploitation, tandis que Perl peut courir à travers tous les systèmes d’exploitation. Lors de la construction ou de l’achat de logiciels de trading, la préférence devrait être donnée aux logiciels de trading indépendants de la plate-forme et prenant en charge des langues indépendantes de la plate-forme. Vous ne savez jamais comment votre trading évoluera quelques mois plus tard.

Les Choses Sous le Capot

Un commun proverbe dit: « Même un singe peut cliquer sur un bouton pour placer un commerce. »La dépendance aux ordinateurs ne devrait pas être aveugle., C’est le commerçant qui doit comprendre ce qui se passe sous le capot. Lors de l’achat d’un logiciel de trading, il faut demander (et prendre le temps de parcourir) la documentation détaillée qui montre la logique sous-jacente d’un logiciel de trading algorithmique particulier. Évitez tout logiciel de trading qui est une boîte noire complète, et qui prétend être une machine à gagner de l’argent secrète.

lors de la création d’un logiciel, soyez réaliste sur ce que vous implémentez et soyez clair sur les scénarios dans lesquels il peut échouer. Fond backtest l’approche avant d’utiliser de l’argent réel.,

par Où Commencer?

le logiciel de trading algorithmique prêt à l’emploi offre généralement des versions d’essai gratuites à fonctionnalités limitées ou des périodes d’essai limitées avec des fonctionnalités complètes. Explorez-les en entier pendant ces essais avant d’acheter quoi que ce soit. N’oubliez pas de parcourir la documentation disponible en détail.

Si vous envisagez de construire votre propre système, une bonne source gratuite pour explorer le trading algorithmique est Quantopian, qui offre une plate-forme en ligne pour tester et développer le trading algorithmique., Les individus peuvent essayer de personnaliser n’importe quel algorithme existant ou en écrire un tout nouveau. La plate-forme propose également un logiciel de trading algorithmique intégré à tester par rapport aux données du marché.

la ligne de fond

le logiciel de trading algorithmique est coûteux à acheter et difficile à construire par vous-même. L’achat de logiciels prêts à l’emploi offre un accès rapide et rapide, et la création du vôtre permet une flexibilité totale pour le personnaliser en fonction de vos besoins., Avant de vous aventurer dans le trading algorithmique avec de l’argent réel, cependant, vous devez bien comprendre les fonctionnalités de base du logiciel de trading. Ne pas le faire peut entraîner de grosses pertes.