Imparare a commerciare nella direzione di momentum a breve termine può essere un compito difficile nel migliore dei casi, ma è esponenzialmente più difficile quando si è a conoscenza degli strumenti appropriati che possono aiutare. Questo articolo si concentrerà l’indicatore più popolare utilizzato in analisi tecnica, la divergenza media mobile convergenza (MACD). Gerald Appel ha sviluppato questo indicatore nel 1960, e anche se il suo nome sembra molto complicato, è davvero abbastanza semplice da usare., Continuate a leggere per imparare come si può iniziare a cercare modi per incorporare questo potente strumento nella vostra strategia di trading.
Conoscenze di base
La popolarità del MACD è in gran parte dovuta alla sua capacità di aiutare a individuare rapidamente l’aumento dello slancio a breve termine. Tuttavia, prima di saltare nel funzionamento interno del MACD, è importante comprendere completamente la relazione tra una media mobile a breve termine ea lungo termine.,
Come puoi vedere dal grafico qui sotto, molti trader guarderanno una media mobile a breve termine (linea blu) per attraversare una media mobile a lungo termine (linea rossa) e usarla per segnalare un aumento dello slancio verso l’alto. Questo crossover rialzista suggerisce che il prezzo è aumentato di recente ad un ritmo più veloce di quanto non abbia fatto in passato, quindi è un segno di acquisto tecnico comune. Al contrario, una media mobile a breve termine che attraversa al di sotto di una media a più lungo termine viene utilizzata per illustrare che il prezzo dell’attività si è spostato verso il basso a un ritmo più veloce e che potrebbe essere un buon momento per vendere.,
MACD E Stocastico: Un Doppio gioco di Strategia
L’Indicatore
da Notare come le medie mobili divergere di distanza l’una dall’altra nel grafico qui sopra, come la forza della quantità di moto aumenta. Il MACD è stato progettato per trarre profitto da questa divergenza analizzando la differenza tra le due medie mobili esponenziali (EMAS)., In particolare, il valore per la media mobile a lungo termine viene sottratto dalla media a breve termine e il risultato viene tracciato su un grafico. I periodi utilizzati per calcolare il MACD possono essere facilmente personalizzati per adattarsi a qualsiasi strategia, ma i trader si baseranno comunemente sulle impostazioni predefinite dei periodi di 12 e 26 giorni.
Un valore MACD positivo, creato quando la media a breve termine è superiore alla media a lungo termine, viene utilizzato per segnalare l’aumento della quantità di moto verso l’alto., Questo valore può anche essere usato per suggerire che gli operatori potrebbero voler astenersi dal prendere posizioni corte fino a quando un segnale suggerisce che sia appropriato. D’altra parte, i valori MACD negativi in calo suggeriscono che la tendenza al ribasso sta diventando più forte e che potrebbe non essere il momento migliore per acquistare.
Segnali di transazione
È diventato standard tracciare una media mobile separata accanto al MACD, che viene utilizzata per creare un chiaro segnale di spostamento dello slancio. Una linea di segnale, nota anche come linea di trigger, viene creata prendendo una media mobile di nove periodi del MACD., Questo si trova tracciato a fianco dell’indicatore sul grafico. Come puoi vedere nella figura seguente, i segnali di transazione vengono generati quando la linea MACD (la linea continua) attraversa la linea del segnale (linea blu tratteggiata nine a nove periodi).
Il segnale rialzista di base (segno di acquisto) si verifica quando la linea MACD (la linea continua) attraversa sopra la linea di segnale (la linea tratteggiata) e il segnale ribassista di base (segno di vendita) viene generato quando il MACD attraversa sotto la linea di segnale., I trader che tentano di trarre profitto da croci MACD rialziste che si verificano quando l’indicatore è sotto lo zero dovrebbero essere consapevoli che stanno tentando di trarre profitto da un cambiamento nella direzione del momentum, mentre le medie mobili stanno ancora suggerendo che il titolo potrebbe sperimentare un sell-off a breve termine. Questo crossover rialzista può spesso prevedere correttamente l’inversione di tendenza, come mostrato di seguito, ma è spesso considerato più rischioso che se il MACD fosse sopra lo zero.,
un Altro segnale che molti commercianti guardare per si verifica quando l’indicatore si muove in direzione opposta del bene, qualcosa di noto come divergenza. Questo concetto richiede ulteriori studi ed è spesso utilizzato da operatori esperti.,
La linea centrale
Come accennato in precedenza, l’indicatore MACD viene calcolato prendendo la differenza tra una media mobile a breve termine (EM a 12 giorni) e una media mobile a più lungo termine (EM a 26 giorni). Data questa costruzione, il valore dell’indicatore MACD deve essere uguale a zero ogni volta che le due medie mobili si incrociano l’una sull’altra. Come puoi vedere nel grafico qui sotto, una croce attraverso la linea dello zero è un metodo molto semplice che può essere utilizzato per identificare la direzione della tendenza e i punti chiave quando si sta costruendo la quantità di moto.,
Vantaggi del MACD
Negli esempi precedenti, i vari segnali generati da questo indicatore sono facilmente interpretabili, e può essere facilmente integrato in qualsiasi breve termine la strategia di trading. Al livello più elementare, l’indicatore MACD è uno strumento molto utile che può aiutare i trader a garantire che la direzione a breve termine funzioni a loro favore.,
Svantaggi di MACD
Il più grande svantaggio di utilizzare questo indicatore per generare segnali di transazione è che un commerciante può ottenere whipsawed dentro e fuori di una posizione più volte prima di essere in grado di catturare un forte cambiamento di slancio. Come puoi vedere nel grafico, l’aspetto in ritardo di questo indicatore può generare diversi segnali di transazione durante una mossa prolungata, e questo può causare al trader di realizzare diversi guadagni insignificanti o anche piccole perdite durante il rally.,
gli Operatori devono essere consapevoli che il whipsaw effetto può essere grave in entrambi i trend e la gamma associati mercati perché relativamente piccoli movimenti possono causare l’indicatore di cambiare direzione rapidamente. Il gran numero di falsi segnali può causare un commerciante di prendere molte perdite. Quando le commissioni sono presi in considerazione nell’equazione, questa strategia può diventare molto costoso.,
Un altro inconveniente MACD è la sua incapacità di fare confronti tra diversi titoli. Poiché il MACD è il valore in dollari tra le due medie mobili, la lettura per le scorte a prezzi diversi fornisce poche informazioni quando si confrontano un numero di attività tra loro. Nel tentativo di risolvere questo problema, molti analisti tecnici utilizzeranno l’oscillatore di prezzo percentuale, che viene calcolato in modo simile al MACD ma analizza la differenza percentuale tra le medie mobili piuttosto che l’importo in dollari.,
La linea di fondo
L’indicatore MACD è lo strumento più popolare nell’analisi tecnica perché offre ai trader la possibilità di identificare rapidamente e facilmente la direzione della tendenza a breve termine. I chiari segnali di transazione aiutano a ridurre al minimo la soggettività coinvolta nel trading e le croci sulla linea del segnale rendono facile per i trader assicurarsi che stiano negoziando nella direzione dello slancio., Pochissimi indicatori nell’analisi tecnica hanno avg per essere più affidabile del MACD, e questo indicatore relativamente semplice può essere rapidamente incorporato in qualsiasi strategia di trading a breve termine.