Mentre usi il trading algoritmico, i trader si fidano dei loro sudati soldi per il loro software di trading. Per questo motivo, il software corretto è essenziale per garantire un’esecuzione efficace e accurata degli ordini commerciali. D’altra parte, un software difettoso—o uno senza le funzionalità richieste—può portare a enormi perdite, specialmente nel mondo fulmineo del trading algoritmico.,
Un rapido Primer sul trading algoritmico
Un algoritmo è definito come un insieme specifico di istruzioni passo-passo per completare un particolare compito. Che si tratti del semplice ma coinvolgente gioco per computer come Pac-Man o di un foglio di calcolo che offre un numero enorme di funzioni, ogni programma segue una serie specifica di istruzioni basate su un algoritmo sottostante.
Key Takeaways
- Scegliere il software corretto è essenziale nello sviluppo di un sistema di trading algoritmico.,
- Un algoritmo di trading è un set di istruzioni passo-passo che guiderà gli ordini di acquisto e vendita.
- Un software difettoso può causare pesanti perdite durante il trading sui mercati finanziari.
- Ci sono due modi per accedere al software di trading algoritmico: acquistarlo o costruirlo.
- Il software di trading algoritmico pronto all’uso offre solitamente versioni di prova gratuite con funzionalità limitate.
Il trading algoritmico è il processo di utilizzo di un programma per computer che segue un insieme definito di istruzioni per l’immissione di un ordine commerciale., Lo scopo del programma di trading algoritmico è quello di identificare dinamicamente opportunità redditizie e posizionare i commerci al fine di generare profitti a una velocità e una frequenza che è impossibile da eguagliare da un trader umano. Dati i vantaggi di una maggiore precisione e velocità di esecuzione fulminea, le attività di trading basate su algoritmi informatici hanno guadagnato un’enorme popolarità.
Chi utilizza software di trading algoritmico?
Il trading algoritmico è dominato da grandi società di trading, come hedge fund, banche di investimento e società di trading proprietarie., Data l’abbondante disponibilità di risorse a causa delle loro grandi dimensioni, tali aziende di solito costruiscono il proprio software di trading proprietario, inclusi grandi sistemi di trading con data center dedicati e personale di supporto.
A livello individuale, operatori proprietari esperti e quant utilizzano il trading algoritmico. I trader proprietari, che sono meno esperti di tecnologia, possono acquistare software di trading già pronti per le loro esigenze di trading algoritmico. Il software è offerto dai loro broker o acquistato da fornitori di terze parti., Quants in genere hanno una solida conoscenza sia di trading e programmazione di computer, e si sviluppano software di trading per conto proprio.
Software di trading algoritmico: costruire o acquistare?
Ci sono due modi per accedere al software di trading algoritmico: costruire o acquistare.
L’acquisto di software ready-made offre un accesso rapido e tempestivo, mentre costruire il proprio permette la massima flessibilità per personalizzarlo alle vostre esigenze. Il software di trading automatico è spesso costoso da acquistare e può essere pieno di scappatoie, che, se ignorato, può portare a perdite., L’alto costo del software può anche mangiare nel potenziale di profitto realistico dalla vostra impresa di trading algoritmico. D’altra parte, la costruzione di software di trading algoritmico da soli richiede tempo, fatica, una profonda conoscenza, e ancora non può essere infallibile.
Le caratteristiche principali del software di trading algoritmico
Il rischio coinvolto nel trading automatico è elevato, il che può portare a grandi perdite. Indipendentemente dal fatto che tu decida di acquistare o costruire, è importante avere familiarità con le funzionalità di base necessarie.,
Disponibilità di dati di mercato e aziendali
Tutti gli algoritmi di trading sono progettati per agire su dati di mercato e quotazioni di prezzo in tempo reale. Alcuni programmi sono anche personalizzati per tenere conto dei dati fondamentali aziendali come guadagni e rapporti P/E. Qualsiasi software di trading algoritmico dovrebbe avere un feed di dati di mercato in tempo reale, nonché un feed di dati aziendali. Dovrebbe essere disponibile come build-in nel sistema o dovrebbe avere una disposizione per integrarsi facilmente da fonti alternative.,
Connettività a vari mercati
I trader che desiderano lavorare su più mercati dovrebbero notare che ogni scambio potrebbe fornire il proprio feed di dati in un formato diverso, come TCP / IP, Multicast o FIX. Il tuo software dovrebbe essere in grado di accettare feed di diversi formati. Un’altra opzione è quella di andare con fornitori di dati di terze parti come Bloomberg e Reuters, che aggregano i dati di mercato provenienti da diversi scambi e li forniscono in un formato uniforme ai clienti finali. Il software di trading algoritmico dovrebbe essere in grado di elaborare questi feed aggregati secondo necessità.,
Latenza
Questo è il fattore più importante per il trading di algoritmi. La latenza è il ritardo introdotto nel movimento dei punti dati da un’applicazione all’altra. Considera la seguente sequenza di eventi. Ci vogliono 0,2 secondi per un preventivo di prezzo a venire dallo scambio al data center (DC) del fornitore di software, 0,3 secondi dal data center per raggiungere la schermata di trading, 0,1 secondi per il software di trading per elaborare questo preventivo ricevuto, 0,3 secondi per analizzare e inserire un commercio, 0,2 secondi per il vostro ordine commerciale per raggiungere il vostro broker, 0.,3 secondi per il tuo broker per instradare il tuo ordine allo scambio.
tempo Totale trascorso = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Totale di 1,4 secondi.
Nel mondo del trading dinamico di oggi, la quotazione originale sarebbe cambiata più volte in questo secondo periodo di 1.4. Qualsiasi ritardo potrebbe creare o interrompere la tua impresa di trading algoritmico., È necessario mantenere questa latenza al livello più basso possibile per garantire di ottenere le informazioni più aggiornate e accurate senza un intervallo di tempo.
La latenza è stata ridotta a microsecondi e ogni tentativo dovrebbe essere fatto per mantenerlo il più basso possibile nel sistema di trading. Alcune misure per migliorare la latenza includono la connettività diretta allo scambio per ottenere i dati più velocemente eliminando il fornitore in mezzo; migliorare l’algoritmo di trading in modo che richieda meno di 0.1+0.3 = 0.,4 secondi per l’analisi e il processo decisionale; o eliminando il broker e inviando direttamente le negoziazioni allo scambio per risparmiare 0,2 secondi.
Configurabilità e personalizzazione
La maggior parte dei software di trading algoritmico offre algoritmi di trading integrati standard, come quelli basati su un crossover della media mobile a 50 giorni (MA) con la MA a 200 giorni. Un trader potrebbe voler sperimentare passando al MA di 20 giorni con il MA di 100 giorni. A meno che il software non offra tale personalizzazione dei parametri, il trader potrebbe essere vincolato dalla funzionalità fissa integrata., Se l’acquisto o la costruzione, il software di trading dovrebbe avere un alto grado di personalizzazione e configurabilità.
Funzionalità per scrivere programmi personalizzati
Matlab, Python, C++, JAVA e Perl sono i linguaggi di programmazione comuni utilizzati per scrivere software di trading. La maggior parte dei software di trading venduti da fornitori di terze parti offre la possibilità di scrivere i propri programmi personalizzati al suo interno. Ciò consente a un trader di sperimentare e provare qualsiasi concetto di trading. Il software che offre la codifica nel linguaggio di programmazione di vostra scelta è ovviamente preferito.,
Funzionalità di backtesting sui dati storici
La simulazione di backtesting comporta il test di una strategia di trading sui dati storici. Valuta la praticità e la redditività della strategia sui dati passati, certificandola per il successo (o il fallimento o eventuali modifiche necessarie). Questa caratteristica obbligatoria deve anche essere accompagnata dalla disponibilità di dati storici su cui è possibile eseguire il backtesting.
Integrazione con l’interfaccia di trading
Il software di trading algoritmico colloca automaticamente le negoziazioni in base al verificarsi dei criteri desiderati., Il software dovrebbe avere la connettività necessaria alla rete del broker (s) per posizionare il commercio o una connettività diretta allo scambio per inviare gli ordini commerciali.
Comprendere le commissioni e i costi di transazione con vari broker è importante nel processo di pianificazione, specialmente se l’approccio commerciale utilizza frequenti operazioni per raggiungere la redditività.,
Integrazione plug-n-Play
Un trader può utilizzare contemporaneamente un terminale Bloomberg per l’analisi dei prezzi, il terminale di un broker per effettuare operazioni e un programma Matlab per l’analisi delle tendenze. A seconda delle esigenze individuali, il software di trading algoritmico dovrebbe avere una facile integrazione plug-and-play e API disponibili su tali strumenti di trading comunemente usati. Ciò garantisce scalabilità e integrazione.
Programmazione indipendente dalla piattaforma
Alcuni linguaggi di programmazione necessitano di piattaforme dedicate., Ad esempio, alcune versioni di C++ possono essere eseguite solo su alcuni sistemi operativi, mentre Perl può essere eseguito su tutti i sistemi operativi. Durante la costruzione o l’acquisto di software di trading, la preferenza dovrebbe essere data al software di trading che è indipendente dalla piattaforma e supporta linguaggi indipendenti dalla piattaforma. Non si sa mai come il vostro trading si evolverà a pochi mesi lungo la linea.
La roba sotto il cofano
Un proverbio comune dice, “Anche una scimmia può fare clic su un pulsante per inserire un commercio.”La dipendenza dai computer non dovrebbe essere cieca., È il commerciante che dovrebbe capire cosa sta succedendo sotto il cofano. Durante l’acquisto di software di trading, si dovrebbe chiedere (e prendere il tempo di passare attraverso) la documentazione dettagliata che mostra la logica di fondo di un particolare software di trading algoritmico. Evita qualsiasi software di trading che sia una scatola nera completa e che pretenda di essere una macchina segreta per fare soldi.
Durante la creazione di software, sii realistico su ciò che stai implementando e sii chiaro sugli scenari in cui può fallire. Accuratamente backtest l’approccio prima di utilizzare denaro reale.,
Da dove cominciare?
Il software di trading algoritmico pronto all’uso offre solitamente versioni di prova gratuite con funzionalità limitate o periodi di prova limitati con funzionalità complete. Esplorali per intero durante queste prove prima di acquistare qualsiasi cosa. Non dimenticare di consultare la documentazione disponibile in dettaglio.
Se hai intenzione di costruire il tuo sistema, una buona fonte gratuita per esplorare il trading algoritmico è Quantopian, che offre una piattaforma online per testare e sviluppare il trading algoritmico., Gli individui possono provare a personalizzare qualsiasi algoritmo esistente o scriverne uno completamente nuovo. La piattaforma offre anche software di trading algoritmico integrato da testare contro i dati di mercato.
La linea di fondo
Software di trading algoritmico è costoso da acquistare e difficile da costruire da soli. L’acquisto di software ready-made offre un accesso rapido e tempestivo, e costruire il proprio permette la massima flessibilità per personalizzarlo alle vostre esigenze., Prima di avventurarsi nel trading algoritmico con denaro reale, tuttavia, è necessario comprendere appieno le funzionalità di base del software di trading. In caso contrario può provocare grandi perdite.