EMINI futures są prawdopodobnie najważniejszym narzędziem handlowym na świecie.
celem tego artykułu jest ostateczne wprowadzenie do EMINI futures (i został zaktualizowany do 2020). Istnieją odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wykresy i dane, aby pokazać znaczenie EMINI futures i zasobów do pobrania dla EMINI traderów., Skorzystaj z poniższych linków, aby przejść do konkretnej sekcji:
Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz pytanie, skontaktuj się z nami, ponieważ chciałbym nadal dodawać odpowiedzi na twoje pytania – i uczynić to najbardziej wyczerpującym przewodnikiem EMINI futures.
czym są Futures Emini?
Emini (lub E-mini lub ES lub Mini) to kontrakt futures, który śledzi indeks giełdowy SP 500. Jest notowany na Chicago Mercantile Exchange (CME) za pośrednictwem elektronicznej platformy handlowej Globex., Handel jest 23 ½ godziny dziennie, 5 dni w tygodniu, przy użyciu symbolu umowy ES.
Kontrakty Emini są dostępne na szerokiej gamie amerykańskich indeksów giełdowych, towarów i walut forex. Jednak gdy traderzy odnoszą się do” Emini ” lub „Emini”, zazwyczaj odnoszą się do najważniejszego – kontraktu futures, który śledzi indeks giełdowy S&P 500.
EMINI futures zostały pierwotnie uruchomione we wrześniu 1997 roku, aby przyciągnąć nieprofesjonalnych inwestorów do handlu kontraktami terminowymi na indeksy., Wcześniej jedyną grą w mieście był kontrakt” large „(SP) – ale stał się zbyt drogi dla „little guy” do handlu. Tak więc CME stworzyło kontrakt Emini, który był 1/5 wielkości „dużego” s&p 500 kontrakt futures i wymagał 1/5 marży do handlu.
Emini stał się ogromnym sukcesem – nie tylko z nieprofesjonalnymi handlowcami, ale także z profesjonalistami.,Erly ER2 na CME)
jednak żaden z tych dodatkowych kontraktów nie był tak skuteczny w przyciąganiu traderów i wolumenie obrotu, jak „oryginalny” s&p 500 Emini Contract., Następnie w 2019 roku CME zdecydowało się zmienić tack i wprowadzić na rynek Micro Emini.
czym są kontrakty typu Micro Emini?
kontrakt futures Micro Emini jest taki sam jak „zwykły” S&p 500 kontrakt Emini pod każdym względem, z tym, że jest 1/10 wielkości. Oznacza to, że każdy ruch o 1 punkt w indeksie s&P 500 jest wart 5 USD za kontrakt Micro Emini, w porównaniu do 50 USD za EMINI (ES). A marża na handel kontraktem Micro Emini jest również 1/10 wielkości.
zazwyczaj potrzebujesz 5200 USD marży, aby handlować pojedynczym kontraktem Emini., Ale Micro Emini wymaga tylko 520 USD marży na kontrakt. Powinno to zachęcić nowych inwestorów do wypróbowania EMINI trading i prawdopodobnie przyciągnąć handlowców Forex i Crypto day do zmiany.,
CME uruchomiło Nowy „Micro Emini” w maju 2019 r.z czterema nowymi kontraktami – po jednym dla każdego z głównych indeksów amerykańskich:
- Micro Emini S&p 500 (symbol mes)
- Micro EMINI Nasdaq 100 (symbol MNQ)
- Micro Emini Dow (symbol MYM)
- na wykresie poniżej znajduje się Wykres mikro EMINI Russell 2000 (symbol m2K)
poniżej znajduje się Wykres mikro EMINI (mes) w porównaniu do EMINI (Es) w czerwcu i lipcu 2019 roku.,
ruchy cen są praktycznie identyczne, a spread jest zawarty do 0.25 punktów, z wyjątkiem dni rollover lub okresy świąteczne o niskim wolumenie obrotu. Jednak wolumeny są nadal niewielkie i wynoszą zaledwie 250 000 kontraktów dziennie. Po skorygowaniu o różnicę w marży, jest to około 2% dziennego wolumenu obrotu na EMINI (ES). I to się nie zmieniło w 2020 roku.
dlaczego warto handlować?,
EMINI futures to idealny pojazd do handlu dziennego. Mają one wiele zalet zarówno dla handlowców dziennych, jak i długoterminowych:
- równie łatwe do przejścia długie lub krótkie: kupujesz lub sprzedajesz obecny kontrakt Emini i nie ma reguły up-tick. Jeśli handlujesz ETF-em szpiegowskim, będziesz musiał kupić lub sprzedać różne ETF-y (Long: SPY lub leveraged SSO; Short: sh lub leveraged SDS).
- 24-godzinny handel: co sprawia, że Emini jest atrakcyjny dla handlowców na całym świecie. Ruchy Overnight na powiązanych rynkach akcji, takich jak DAX lub FTSE, można grać za pomocą jednego pojazdu handlowego.,
- elektroniczna platforma transakcyjna: Twoje zamówienia są wprowadzane natychmiast, a po wykonaniu jesteś natychmiast powiadamiany. Zmiana i anulowanie zleceń jest banalne – nie wymaga rozmowy telefonicznej z brokerem – i wiesz dokładnie, na czym stoisz co sekundę, gdy jesteś w handlu.
- równe szanse: elektroniczna platforma transakcyjna Globex oznacza, że duże i małe podmioty mają równy dostęp do rynku, a transakcje są realizowane w kolejności, w jakiej zostały otrzymane. W przeciwieństwie do kontraktów terminowych w obrocie pit, nie można grać w żadne gry.,
- Tight bid / ask spready: tak dużo wolumenu jest przedmiotem obrotu za pośrednictwem Emini, różnica między ceną bid a ceną ask wynosi tylko 1 tick lub 0.25 punktów indeksowych – minimum.
- duża głębokość rynku: ponownie, rynek Emini jest tak płynny, że po obu stronach ostatniej ceny handlowej jest dużo wolumenu dla dużych zleceń, które mają być wypełnione minimalnym poślizgiem (lub różnicą od ostatniej ceny handlowej).
- zmienny, ale nie niewykonalny: Emini jest aktywny każdego dnia, co daje dziennemu handlowcowi wiele możliwości handlu. Pamiętaj ,że „senny” rynek jest niemożliwy do handlu dziennego., Ale zmienność Emini jest również możliwa do opanowania-może poza ogłoszeniami FOMC – i nie jest napędzana przez poszczególne wydarzenia firmowe.
- niskie stawki maklerskie: prowizje maklerskie za handel nadal spadają. Interaktywni Brokerzy reklamują stawkę $0.85 za kontrakt na stronę (od stycznia 2020). Nie obejmuje to opłat giełdowych i rozliczeniowych, a gdy je uwzględnisz, prowizja maklerska” w obie strony „lub” w obie strony ” jest bliższa 4,00 USD za transakcję. Reklamowana stawka TradeStation wynosi 1,50 USD za kontrakt na stronę, ale obejmuje to Korzystanie z doskonałej platformy do tworzenia wykresów.,
- wymóg niskiego depozytu zabezpieczającego: aby otworzyć dzienną pozycję handlową z interaktywnymi brokerami, potrzebujesz depozytu zabezpieczającego w wysokości 5 200 usd na kontrakt Emini(stan na Styczeń 2020). Ten wymóg depozytu zabezpieczającego podwaja się do $10,400 na kontrakt, jeśli utrzymasz pozycję przez noc. TradeStation ma wyższe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla EMINI day traders w wysokości 7,260 USD za kontrakt. Pamiętaj, że są to absolutne minimum – powinieneś handlować ze znacznie większym kapitałem za swoimi pozycjami.
- niskie minimalne wymagania dotyczące rozmiaru konta: aby otworzyć konto handlowe futures z interaktywnymi brokerami, musisz wpłacić minimum 10 000 USD., Ten sam minimalny depozyt otwarcia konta dla TradeStation wynosi $5,000. Ale jeśli jesteś aktywnym handlowcem akcji, zostaniesz sklasyfikowany jako przedsiębiorca dnia wzorcowego i musisz utrzymywać minimalne saldo konta w wysokości 25 000 USD.
- niższa stawka podatkowa niż handel forex lub akcjami: dochód z handlu kontraktami terminowymi Emini jest opodatkowany” mieszaną ” stawką w wysokości ok. 22% (60% zysków kapitałowych opodatkowanych 15% + 40% dochodów opodatkowanych 33%). Zyski z handlu akcjami lub gotówką forex są opodatkowane na poziomie 33%. Uwagi te dotyczą rezydentów podatkowych w USA, więcej szczegółów można znaleźć poniżej.,
- brak rachunkowości transakcyjnej: Kolejną zaletą opodatkowania kontraktów terminowych Emini jest to, że wymogi sprawozdawczości podatkowej są minimalne. W szczególności nie jest wymagane rozliczanie poszczególnych transakcji, a jedynie zysk netto za cały rok.
przez lata handlowałem prawie wszystkimi możliwymi papierami wartościowymi: akcjami, opcjami, towarami, kontraktami futures, forex, funduszami inwestycyjnymi, IPO, Etfami itp. Ale kilka lat temu w końcu znalazłem to, co uważam za idealny pojazd handlowy-S& p 500 EMINI futures., Handluję nim wyłącznie teraz i od tego czasu nie oglądałem się za siebie.
Emini vs Forex, akcje i opcje?
powyższa sekcja wymienia szereg zalet EMINI futures. Ale co w porównaniu do handlu forex, akcje, opcje, towary lub obligacje?, Powyższe wideo zostało nagrane kilka lat temu, ale nadal jest prawdziwe. Oto główne punkty:
- Forex: handel na rynku Forex jest bardzo popularny, ale ma jedną dużą wadę. Dane wolumenu Forex są niekompletne – nie ma centralnej giełdy forex, a banki, które dominują na rynku forex, nie udostępniają danych wolumenu w czasie rzeczywistym. To sprawia, że bardzo trudno jest śledzić średnią wielkość handlu i zobaczyć, gdzie profesjonaliści są aktywni.
- akcje: handel akcjami ma dwie duże wady., Chociaż istnieją dosłownie tysiące pojedynczych akcji, które można handlować, 50% do 80% czasu po prostu śledzić ogólny rynek. Dodatkowo jesteś na łasce ” ryzyka zdarzeń – – ogłoszeń, które nagle powodują, że ceny rosną lub nurkują.
- opcje: handel opcjami jest po prostu zbyt skomplikowany – musisz uzyskać kierunek ruchu w prawo, wielkość ruchu w prawo i czas ruchu w prawo. Plus istnieje gazillion różnych strategii-Bull call spready, bull put spready, motyle, żelazne motyle, straddles, dusi, obroże, kalendarz spready, itp. itd., Głowa mnie boli od samego pisania.
- Commodities: rynki towarowe są zdominowane przez profesjonalistów – jeśli zdecydujesz się na handel czymś takim jak sok pomarańczowy, lepiej wiedzieć swoje rzeczy (np. był mróz na Florydzie w nocy). Poza tym albo mają zbyt dużą zmienność, albo za mało. Jeśli kiedykolwiek utknąłeś w ruchu lock limit up lub lock limit down, wiesz, co mam na myśli przez zbyt dużą zmienność.
- Duże pieniądze i stare pieniądze handlują obligacjami – niewielu amatorów próbuje szczęścia., I szczerze mówiąc są trochę zbyt śpiący, przynajmniej na dzień handlu.
który kontrakt jest najlepszy do handlu?
s p 500 Emini nadal dominuje w terminach terminowych indeksów, jak pokazuje powyższy wykres miesięcznych wolumenów obrotu. Z ponad 40 kontraktów” e-mini”,” E-micro „i” Micro Emini ” tylko 10 mA dzienny wolumen obrotu powyżej 1000 kontraktów., Biorąc pod uwagę te statystyki, nie zdziwiłbym się, gdyby w przyszłości zracjonalizowano liczbę kontraktów „e-mini” i „e-micro”.
który kontrakt terminowy EMINI jest najlepszy do handlu? IMHO S& p 500 Emini jest najlepszy, ale można również rozważyć:
- Micro Emini (symbol MES): MES jest bardzo nowy i jak na razie niesprawdzony. Wygląda to jednak obiecująco. Ten mniejszy kontrakt (1/10 wielkości EMINI) pozwala nowym handlowcom spróbować EMINI handlu ze znacznie mniejszym kapitałem- $ 520 marża na kontrakt, w porównaniu do $5,200 marża dla kontraktu Emini.,
- Dow (symbol YM): YM był bardzo popularny kilka lat temu. Traderom spodobały się płynniejsze / mniej zmienne ruchy trendu. Jednak niższa płynność oznaczała, że wypełnienia były uboższe, a poślizg większy. W dzisiejszych czasach wolumeny handlu YM spadają, a „hype” trochę spadł.
- NASDAQ 100 (symbol NQ): NQ był również popularny kilka lat temu. Traderom spodobały się większe ruchy trendu, ponieważ indeks NASDAQ ma wyższą beta niż indeks S& indeks P 500. Jednak, podobnie jak YM, wolumeny obrotu są w dół i „hype” spadła.,
na tej stronie – a kiedy handlowcy rozmawiają ze sobą – słowo Emini ogólnie odnosi się do S& p 500 EMINI futures contract.
jak duży jest rynek Emini?
powyższy wykres pokazuje wzrost miesięcznego obrotu Emini woluminów. Ogromne skoki wolumenu ponad 80 milionów kontraktów w obrocie miały miejsce podczas dużych wyprzedaży rynkowych., Średni dzienny wolumen obrotu wynosi regularnie ponad 1 milion kontraktów. W latach 2012-2019 wolumen obrotów zmniejszył się, ale ten spadek aktywności handlowej odnotowano na wszystkich rynkach obrotu.
dzięki temu Emini znalazł się w 3 największych giełdach na świecie. Oto moje szacunki dziennego kapitału w obrocie dla każdego z tych rynków:
Uwaga: Szpieg ETF jest największy, ale jest to bardziej pozycja zajmująca rynek niż dzienny pojazd handlowy.,
powyższy wykres pokazuje, że podczas 2009 EMINI (es) wyprzedził kontrakt „duży” (SP), aby stać się największym składnikiem rynku kontraktów terminowych na indeksy akcji z nieco ponad 50% całkowitych otwartych odsetek. Na tym wykresie wszystkie kontrakty zostały dostosowane do ich względnej wielkości marży – tak więc otwarte dane procentowe ES są podzielone przez 5, więc są bezpośrednio porównywalne z kontraktem SP itp.,
Emini stał się „de-facto” jednodniowym pojazdem handlowym profesjonalistów, a oryginalny „duży” kontrakt SP stał się czystym pojazdem do handlu pozycjami i zabezpieczania, o znacznie zmniejszonym wolumenie obrotu.
nie tak planowało CME! Myśleli, że profesjonaliści handlują SP, a indywidualni / Mali handlowcy będą mogli zabezpieczyć się z Emini. Przypuszczam, że wiele zalet Emini były po prostu zbyt atrakcyjne dla profesjonalnych handlowców, aby zignorować.
kto handluje Emini?
wszyscy wymieniają Emini!, Fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlu wysokiej częstotliwości (HFT), syndykaty handlowe, profesjonalni handlowcy i indywidualni/nieprofesjonalni handlowcy.
the chart above pokazuje wolumen obrotu EMINI według rodzaju tradera w 2010 roku:
- 15 firm handlu wysokiej częstotliwości (HFT) stanowi jedną trzecią całkowitego rynku EMINI.,
- 5800 profesjonalnych traderów (obrót dzienny lub obrót pozycyjny, tj. utrzymywanie przez noc) stanowi pozostałe dwie trzecie rynku.
- 6000 amatorów (handlujących średnio 1 kontraktem na transakcję i 1 transakcją co drugi dzień) stanowi tylko 1% całkowitego wolumenu obrotu Emini.
źródło: „ustalenia dotyczące wydarzeń rynkowych z dnia 6 maja 2010 r.” wspólny raport CFTC& SEC, 30 września 2010 r., strona 29.,
Update – 36 000 amatorów Emini traderów
Nanex Research opublikował kilka punktów danych opartych na danych CFTC, które zostały wykorzystane w pracy badawczej z Harvardu. W okresie od 17 września do 1 listopada 2010 r.było aktywnych 41 778 kont handlowych Emini. Obejmowały one 30 kont handlowych HFT, a te firmy HFT stanowiły 46,7% obrotu wolumenem.
oznacza to, że jest blisko 36 000 amatorów EMINI traderów-a nie 6000, jak wcześniej szacowały CFTC i SEC. pełną historię można przeczytać tutaj.
jak działa Emini Futures?,
pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, jest konto brokerskie futures. Różni się to od „normalnego” konta handlowego – ponieważ podlega różnym przepisom – ale działa w ten sam sposób. Interaktywni brokerzy są doskonałą opcją. Szczególnie podoba mi się to, że są nastawione na bycie w 100% online – na przykład ich proces aplikacyjny jest w 100% elektroniczny. Ale nie są jedyną opcją.
połączenie konta maklerskiego z dostawcą platformy Wykresów jest bardzo opłacalnym sposobem., Zarówno TradeStation, jak i NinjaTrader, wiodące platformy Wykresów, oferują teraz usługi brokerskie futures.
drugą rzeczą, której potrzebujesz, jest platforma do tworzenia wykresów i metodologia handlu. Istnieją dziesiątki różnych platform Wykresów (przejrzałem główne opcje tutaj) i setki, jeśli nie tysiące, różnych metod handlowych (oto jak handluję).
Załóżmy, że śledzisz rynek Emini na swojej platformie Wykresów, a twoja metodologia handlu dała Ci sygnał do kupna – lub „idź długo” – rynku.,
na tym etapie możesz zasilić swoje konto brokerskie futures i mieć trochę kapitału początkowego, który chcesz handlować. Możesz też być „paper trading” i używać funkcji symulatora handlu swojego brokera do zawierania transakcji. Tak czy inaczej, wpisujesz zlecenie kupna na ekranie wprowadzania zleceń brokera-wybierając zlecenie „at market” (które od razu pojawi się po cenie „ask”) lub zlecenie „limit” (które pojawi się, gdy Twoje zlecenie po cenie, którą nominowałeś, zostanie trafione) aktualnego kontraktu futures Emini.,
Liczba kontraktów, na które składasz zamówienie, zależy od wielkości Twojego konta, wymagań depozytu zabezpieczającego Twojego brokera i tolerancji ryzyka. Należy natychmiast umieścić swój cel zysku i stop loss zlecenia-używam cel 4 punkt i 4 punkt stop.
ile kosztuje kleszcz Emini?
każdy ruch o 1 punkt w S indeks P 500 jest wart 50 USD za kontrakt Emini. Minimalny ruch kontraktów terminowych Emini (lub wielkości kleszcza) wynosi 0,25 punktu indeksowego. Więc 1 kleszcz w Emini jest wart 12,50 USD (US$50 x 0,25).,
zakładając, że masz właściwy kierunek trendu, twój cel zysku zostanie trafiony i zarobisz 4 punkty, mniej prowizji maklerskich. 4 EMINI points równa się $200 za kontrakt. Prowizje brokerskie wynoszą około 4 USD za kontrakt, więc zysk netto wynosi 196 USD za kontrakt., Jeśli masz konto $50,000, możesz handlować kontraktami Emini 5, a więc twój zysk netto wyniesie $980:
((4 x $50) – $4) x 5 = $980
Jeśli masz zły kierunek trendu, Twoje zlecenie stop loss zostanie trafione, a twoja strata wyniesie $1,020:
((4 x -$50) – $4) x 5 = -$1,020
Po zakończeniu transakcji upewnij się, że wszystkie zaległe zamówienia zostaną anulowane. Jeśli twój cel zysku został trafiony, upewnij się, że zlecenie stop loss zostało anulowane. Jeśli twój stop loss został trafiony, upewnij się, że Twoje zamówienie docelowe zysku zostanie anulowane., Na koniec dnia twój broker powinien wysłać Ci oświadczenie z wszelkimi transakcjami dokonanymi w ciągu dnia-sprawdź oświadczenie, aby potwierdzić swój dzienny zysk/stratę netto i upewnij się, że jesteś „płaski” (tj. nie posiadasz żadnych zaległych pozycji).
jaki margines jest wymagany do handlu EMINI?
odpowiedź na to pytanie zależy od brokera futures, który zdecydujesz się handlować. I są 3 różne kwoty$, które mają znaczenie:
- intraday początkowy depozyt zabezpieczający: kwota, której potrzebujesz na swoim koncie, aby złożyć zlecenie handlowe EMINI day. Waha się od ok., $ 4,000 i $ 8,000, w zależności od brokera i aktualnej zmienności rynku.
- Overnight Initial Margin: kwota, której potrzebujesz na swoim koncie, aby umieścić transakcję Emini podczas sesji overnight lub po godzinach. To waha się od ok. $ 8,000 i $16,000, ponownie w zależności od brokera i aktualnej zmienności rynku.
- Minimum do otwarcia konta: kwota potrzebna do otwarcia konta handlowego futures. Waha się między $5,000 a $10,000, w zależności od brokera.
Większość traderów, gdy zaczynają, chce wiedzieć, jaki jest minimalny kapitał potrzebny do rozpoczęcia handlu dziennego., Chociaż kwota „początkowego depozytu zabezpieczającego Intraday” może wynosić tylko 4 000 USD, prawdziwym minimum jest kwota otwarcia Konta – która może wynosić 10 000 USD.
ale zamiast od razu skakać i otwierać konto na Kontrakty terminowe na transakcje jednodniowe, znacznie lepiej jest najpierw handlować papierem lub handlować na koncie symulatora.
za mało kapitału? Spróbuj handlować kontraktami terminowymi Micro Emini
marża na handel kontraktem Micro Emini wynosi tylko około 520 USD za kontrakt., Możesz więc zacząć handlować papierem, następnie przejść do handlu kontraktami terminowymi Micro Emini, a następnie w końcu ukończyć handel „pełnym” kontraktem Emini.
W Jaki Sposób opodatkowany jest Emini Day Trading?
Kontrakty terminowe Emini są opodatkowane atrakcyjną stawką podatkową – stawką „mieszaną” w wysokości 60% (niższej) stopy długoterminowych zysków kapitałowych + 40% (wyższej) zwykłej stawki podatku dochodowego. Dla większości traderów oznacza to kurs między 19% a 22%. Rzeczywista stawka podatku, którą płacisz, zależy od całkowitego dochodu.,
z drugiej strony, jeśli handlujesz akcjami lub forex, Twoje krótkoterminowe zyski kapitałowe są opodatkowane jako zwykły dochód – który dla większości traderów jest stawką podatkową od 25% do 33%. Płacisz tylko (niższą) długoterminową stopę zysków kapitałowych, jeśli posiadasz akcje przez ponad 1 rok.
twoja rzeczywista stawka podatkowa dla handlu kontraktami terminowymi Emini będzie zależeć od Twojego całkowitego dochodu i wynikającego z niego (krańcowego) przedziału podatkowego. Na przykład:
ponadto EMINI traderzy mają znacznie łatwiejszy czas na robienie podatków na koniec roku., Inwestorzy giełdowi muszą zgłaszać każdą transakcję, którą dokonują-inwestorzy Emini muszą tylko zgłaszać swoje zyski netto za rok. Twój broker wyśle Ci formularz IRS 1099-B na koniec roku, a ty po prostu przeniesiesz ten jeden numer (sekcja IRC 1256 Kontrakty) do formularza IRS 6781 w zeznaniu podatkowym. Jeśli posiadasz jakąkolwiek pozycję futures na koniec roku, twój broker automatycznie zaznaczy ją na rynku i obliczy zrealizowane Plus niezrealizowane zyski.
, Oznacza to, że wszelkie straty handlowe, które ponosisz w bieżącym roku, mogą zostać wykorzystane do uzyskania zwrotu podatku od podatków zapłaconych od zysków osiągniętych w poprzednim roku. Ten „plecak” można zastosować do zysków handlowych za Ostatnie 3 lata, wypełniając formularz IRS 1040 – X lub formularz 1045. Wszelkie straty handlowe, których nie „carryback” można „przenieść” w nieskończoność.
to nie jest Doradztwo Podatkowe
powyższe uwagi dotyczą rezydentów podatkowych w USA, są szacunkami i nie powinny być traktowane jako doradztwo podatkowe. Pamiętaj, aby zawsze skonsultować się z własnym specjalistą podatkowym lub księgowym.,
Co To jest symbol Emini?
symbolem EMINI futures jest ES, a każdy kontrakt Emini oznaczany jest przez ES plus kod do wygaśnięcia miesiąca i roku. Kontrakty terminowe EMINI wygasają co kwartał w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu i są oznaczone odpowiednio literami „H”, „M”, „U” i „Z”.
więc ES11H (lub ESH11) jest symbolem kontraktu Emini S& p 500 kontrakt terminowy, który wygasa w marcu 2011 roku., Poniżej znajdują się symbole kontraktów terminowych Emini na rok 2020:
- kontrakt z marca 2020: ES20H (lub ESH20)
- kontrakt z czerwca 2020: ES20M (lub ESM20)
- kontrakt z września 2020: ES20U (lub ESU20)
- kontrakt z grudnia 2020: ES20Z (lub ESZ20)
aby ułatwić, możesz również sporządzić „ciągły” kontrakt na większości platform do tworzenia wykresów. Dostawcy danych łączą ze sobą (lub łączą) symbole z sąsiednich kwartałów, dzięki czemu można narysować długą historię każdej umowy. W TradeStation, continuous EMINI futures contract ma symbol @ES.,
zaktualizuj dane wykresu w dniu rolowania
w dniu rolowania historyczne dane dotyczące kontraktów „ciągłych” są dostosowywane do nowego kontraktu. Nie zapomnij więc odświeżyć wszystkich swoich „ciągłych” danych kontraktowych. W TradeStation możesz użyć Ctrl + R na indywidualnym wykresie lub zamknąć wszystkie wykresy i ponownie rozpocząć TradeStation. I to ponownie załaduje wszystkie poprawione dane historii wstecznej.
kiedy umowy Emini wygasają w 2020 roku?
EMINI kontraktuje „rollover” (do następnego aktywnego kontraktu), a następnie „wygasa” co kwartał.
termin wygaśnięcia umowy przypada na 3. piątek marca, czerwca, września i grudnia. Jednak rollover kontraktu-gdy większość transakcji przechodzi do następnego kontraktu-jest znacznie ważniejszą datą.,
rollover kontraktu odbywa się w 2.czwartek marca, czerwca, września i grudnia, chyba że miesiąc rollover rozpoczyna się w piątek, w którym to przypadku jest to 1. czwartek miesiąca.
rollover kontraktu jest ważniejszy niż wygaśnięcie kontraktu, ponieważ wtedy większość transakcji przechodzi ze starego kontraktu na nowy (lub „front”) kontrakt., Oto daty rollover kontraktów terminowych Emini na rok 2020:
- czwartek 12 grudnia 2019: Rollover do kontraktu z marca 2020
- czwartek 12 marca 2020: Rollover do kontraktu z czerwca 2020
- czwartek 11 czerwca 2020: Rollover do kontraktu z września 2020
- czwartek 10 września 2020: Rollover do kontraktu z grudnia 2020
- czwartek, 10 grudnia 2020 r.: rollover do kontraktu z marca 2021 r.
li>
jednak w samym dniu rollover większość wolumenów handlowych jest nadal przedmiotem obrotu na „Starym” kontrakcie – dopiero następnego dnia inwestorzy przechodzą na „nowy” kontrakt., Dlatego polecam dostosować wykresy w dniu Rollover, aby pokazać „stary” kontrakt i wziąć swoje sygnały na tym. Alternatywnie, nie handluj dzień rolowania w ogóle, będziesz przegapić tylko cztery dni handlowe w roku, robiąc to.
jeszcze lepszy „ciągły” symbol umowy do wykorzystania
TradeStation, domyślnie, „roluje” dane o cenie i wolumenie na 7 dzień przed wygaśnięciem umowy. Siódmy dzień jest nadal najaktywniejszym kontraktem, więc wolę „walcowanie” danych na następny dzień, na 6 dzień przed wygaśnięciem kontraktu.,
Aby to zrobić, użyj następujących symboli umowy:
dla sesji dziennej i nocnej EMINI użyj: @ES=106xc
dla sesji dziennej tylko Emini użyj: @ES.D = 106xc
Emini futures „rozliczają się” na koniec każdego kwartału, ale większość traderów zlikwidowała swoje pozycje w „starym” kontrakcie i przeszła na „nowy” kontrakt. Jeśli zdarzy ci się posiadać pozycję EMINI futures w czasie rozliczenia, Twoje konto handlowe zostanie uznane za zysk (lub obciążone jakąkolwiek stratą) na tym kontrakcie, a twoja pozycja zostanie zamknięta., W przeciwieństwie do kontraktów terminowych na towary, takich jak miedź lub ropa naftowa, fizyczna dostawa na rozrachunek nie istnieje dla kontraktów terminowych finansowych, takich jak Emini.
jakie są Godziny handlu terminami Emini?
Emini futures trading hours are almost 24/5. Cotygodniowy handel Emini otwiera się w niedzielę o 17: 00 (CST) i zamyka się w piątek o 15: 15. Handel trwa prawie 24 godziny na dobę, z krótką przerwą każdego dnia między 15: 15 a 15:30, a następnie między 16:00 a 17: 00 w przypadku zaplanowanej konserwacji.,
handel jest podzielony na dwie sesje, sesję dzienną i sesję Po godzinach:
- handel w sesji dziennej rozpoczyna się o 8:30 rano i kończy o 15:15 (CST)
- handel Po godzinach rozpoczyna się o 15:30 i trwa do otwarcia sesji następnego dnia
największa aktywność i wolumen obrotu ma oczywiście miejsce podczas sesji dziennej. Jednak udostępnianie danych przed otwarciem sesji dziennej może często generować dużą aktywność, podobnie jak wszelkie ważne wiadomości z Europy.,
Emini Futures Trading Calendar 2020
Emini podąża za normalnymi świętami giełdowymi., Oto harmonogram świąt Emini futures na rok 2020:
- 1 stycznia 2020: Nowy Rok
- 20 stycznia 2020: Dzień Martina Luthera Kinga
- 17 lutego 2020: Dzień Prezydenta
- 10 kwietnia 2020: Wielki Piątek
- 25 maja 2020: Dzień Pamięci
- 3 lipca 2020: Dzień Niepodległości
- 7 września 2020 r.: święto pracy
- 26 listopada 2020 r.: Święto dziękczynienia
- 25 grudnia 2020 r.: Boże Narodzenie
- 1 stycznia 2021 r.: nowy rok
dokładne godziny handlu świątecznego oraz godziny otwarcia i zamknięcia można znaleźć na stronie internetowej grupy CME tutaj., Oto publiczny kalendarz Emini-Watch z ważnymi datami handlowymi Emini:
Jeśli używasz Kalendarza Google, po prostu naciśnij przycisk ” + ” (w prawym dolnym rogu na kalendarzu poniżej) i zaimportuje ten kalendarz handlowy Emini do osobistego kalendarza Google. Kalendarz Można również zaimportować do innych aplikacji kalendarza za pomocą następujących linków: format iCal i format HTML.
Mam nadzieję, że ten artykuł na S& p 500 EMINI futures był pomocny.