korzystając z handlu algorytmicznego, handlowcy ufają swoim ciężko zarobionym pieniądzom w swoim oprogramowaniu handlowym. Z tego powodu właściwe oprogramowanie komputerowe jest niezbędne do zapewnienia skutecznej i dokładnej realizacji zleceń handlowych. Z drugiej strony, wadliwe oprogramowanie-lub takie bez wymaganych funkcji – może prowadzić do ogromnych strat, szczególnie w błyskawicznym świecie handlu algorytmicznego.,
szybki podkład na temat handlu algorytmicznego
algorytm jest zdefiniowany jako konkretny zestaw instrukcji krok po kroku, aby wykonać określone zadanie. Niezależnie od tego, czy jest to prosta, ale uzależniająca gra komputerowa, taka jak Pac-Man, czy arkusz kalkulacyjny, który oferuje ogromną liczbę funkcji, każdy program podąża za określonym zestawem instrukcji opartych na podstawowym algorytmie.
kluczowe informacje na wynos
- wybór odpowiedniego oprogramowania jest niezbędny w rozwoju algorytmicznego systemu handlu.,
- algorytm handlu to zestaw instrukcji krok po kroku, który poprowadzi zlecenia kupna i sprzedaży.
- wadliwe oprogramowanie może powodować ogromne straty podczas handlu na rynkach finansowych.
- istnieją dwa sposoby dostępu do oprogramowania handlu algorytmicznego: kupić lub zbudować.
- gotowe oprogramowanie do handlu algorytmicznego Zwykle oferuje bezpłatne wersje próbne z ograniczoną funkcjonalnością.
handel algorytmiczny to proces korzystania z programu komputerowego, który podąża za określonym zestawem instrukcji do składania zlecenia handlowego., Celem programu handlu algorytmicznego jest dynamiczne identyfikowanie dochodowych możliwości i umieszczanie transakcji w celu generowania zysków z prędkością i częstotliwością, która jest niemożliwa do dopasowania przez człowieka. Biorąc pod uwagę zalety większej dokładności i błyskawicznej szybkości realizacji, działania handlowe oparte na algorytmach komputerowych zyskały ogromną popularność.
kto korzysta z oprogramowania do handlu algorytmicznego?
handel algorytmiczny jest zdominowany przez duże firmy handlowe, takie jak fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne i firmy handlowe., Biorąc pod uwagę dużą dostępność zasobów ze względu na ich duży rozmiar, takie firmy zazwyczaj budują własne własne oprogramowanie handlowe, w tym duże systemy handlowe z dedykowanymi centrami danych i personelem pomocniczym.
na poziomie indywidualnym, doświadczeni handlowcy i kwanty korzystają z handlu algorytmicznego. Zastrzeżeni handlowcy, którzy są mniej zaawansowani technologicznie, mogą kupować gotowe oprogramowanie handlowe dla swoich potrzeb handlu algorytmicznego. Oprogramowanie jest oferowane przez ich brokerów lub kupowane od dostawców zewnętrznych., Quants na ogół mają solidną wiedzę zarówno na temat handlu, jak i programowania komputerowego i samodzielnie opracowują oprogramowanie handlowe.
oprogramowanie do handlu algorytmicznego: budować czy kupować?
istnieją dwa sposoby dostępu do oprogramowania handlu algorytmicznego: budować lub kupować.
zakup gotowego oprogramowania zapewnia szybki i terminowy dostęp, a budowa własnego pozwala na pełną elastyczność w dostosowywaniu go do własnych potrzeb. Oprogramowanie do automatycznego handlu jest często kosztowne w zakupie i może być pełne luk, które, jeśli zostaną zignorowane, mogą prowadzić do strat., Wysoki koszt oprogramowania może również zjadać realistyczny potencjał zysku z twojego algorytmicznego przedsięwzięcia handlowego. Z drugiej strony, budowanie oprogramowania handlu algorytmicznego na własną rękę wymaga czasu, wysiłku, głębokiej wiedzy i nadal może nie być niezawodne.
Kluczowe cechy oprogramowania do handlu algorytmicznego
ryzyko związane z automatycznym handlem jest wysokie, co może prowadzić do dużych strat. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na zakup, czy budowę, ważne jest, aby znać podstawowe funkcje potrzebne.,
dostępność danych rynkowych i firmowych
wszystkie algorytmy transakcyjne są zaprojektowane do działania na danych rynkowych i notowaniach cenowych w czasie rzeczywistym. Kilka programów jest również dostosowanych do danych fundamentalnych firmy, takich jak zarobki i wskaźniki P/E. Każde oprogramowanie do handlu algorytmicznego powinno mieć źródło danych rynkowych w czasie rzeczywistym, a także źródło danych firmy. Powinien on być dostępny jako wbudowany w system lub powinien mieć możliwość łatwej integracji z alternatywnych źródeł.,
łączność z różnymi rynkami
inwestorzy chcący pracować na wielu rynkach powinni pamiętać, że każda giełda może dostarczać swoje dane w innym formacie, takim jak TCP / IP, Multicast lub FIX. Twoje oprogramowanie powinno być w stanie akceptować kanały w różnych formatach. Inną opcją jest przejście z zewnętrznymi dostawcami danych, takimi jak Bloomberg i Reuters, które agregują dane rynkowe z różnych giełd i dostarczają je w jednolitym formacie klientom końcowym. Oprogramowanie handlu algorytmicznego powinno być w stanie przetwarzać te zagregowane kanały w razie potrzeby.,
opóźnienie
jest to najważniejszy czynnik handlu algorytmami. Opóźnienie to opóźnienie czasowe wprowadzone w przepływie punktów danych z jednej aplikacji do drugiej. Rozważ następującą sekwencję zdarzeń. Trwa 0,2 sekundy, aby wycena pochodzi z wymiany do centrum danych dostawcy oprogramowania (DC), 0,3 sekundy od centrum danych, aby dotrzeć do ekranu handlu, 0,1 sekundy, aby oprogramowanie handlowe przetworzyło tę otrzymaną wycenę, 0,3 sekundy, aby przeanalizować i umieścić transakcję, 0,2 sekundy, aby zlecenie handlowe dotarło do brokera, 0.,3 sekundy dla brokera, aby skierować zamówienie do giełdy.
razem czas upłynął = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = razem 1,4 sekundy.
w dzisiejszym dynamicznym świecie handlu pierwotna wycena ceny zmieniłaby się wielokrotnie w ciągu tego okresu 1,4 sekundy. Każde opóźnienie może spowodować lub przerwać twoje przedsięwzięcie handlu algorytmicznego., Należy utrzymać to opóźnienie na jak najniższym poziomie, aby zapewnić, że otrzymasz najbardziej aktualne i dokładne informacje bez przerwy czasowej.
opóźnienie zostało zredukowane do mikrosekund i należy podjąć wszelkie próby utrzymania go na jak najniższym poziomie w systemie transakcyjnym. Kilka środków mających na celu poprawę opóźnień obejmuje bezpośrednie połączenie z giełdą w celu szybszego uzyskiwania danych poprzez wyeliminowanie dostawcy pomiędzy; ulepszenie algorytmu handlowego tak, że zajmuje mniej niż 0,1+0,3 = 0.,4 sekundy na analizę i podejmowanie decyzji; lub eliminując brokera i bezpośrednio wysyłając transakcje do giełdy, aby zaoszczędzić 0,2 sekundy.
konfigurowalność i dostosowywanie
Większość algorytmicznych programów handlowych oferuje standardowe wbudowane algorytmy handlowe, takie jak te oparte na zwrotnicy 50-dniowej średniej ruchomej (MA) z 200-dniową MA. Trader może chcieć eksperymentować, przechodząc na 20-dniową MA z 100-dniową MA. O ile oprogramowanie nie oferuje takiego dostosowania parametrów, przedsiębiorca może być ograniczony wbudowaną stałą funkcjonalnością., Niezależnie od tego, czy kupujesz, czy budujesz, oprogramowanie handlowe powinno mieć wysoki stopień dostosowania i konfigurowalności.
funkcja pisania niestandardowych programów
Matlab, Python, C++, JAVA i Perl są popularnymi językami programowania używanymi do pisania oprogramowania handlowego. Większość oprogramowania handlowego sprzedawanego przez dostawców zewnętrznych oferuje możliwość pisania własnych niestandardowych programów w nim. Pozwala to przedsiębiorcy eksperymentować i wypróbować każdą koncepcję handlową. Oczywiście preferowane jest oprogramowanie, które oferuje kodowanie w wybranym języku programowania.,
funkcja Backtestingu danych historycznych
symulacja Backtestingu polega na testowaniu strategii handlowej na danych historycznych. Ocenia praktyczność i rentowność strategii na podstawie danych z przeszłości, poświadczając ją za sukces (lub porażkę lub wszelkie potrzebne zmiany). Tej obowiązkowej funkcji musi również towarzyszyć dostępność danych historycznych, na podstawie których można przeprowadzić test wsteczny.
integracja z interfejsem handlowym
oprogramowanie do handlu algorytmicznego umieszcza transakcje automatycznie w oparciu o występowanie pożądanych kryteriów., Oprogramowanie powinno mieć niezbędne połączenie z siecią brokera (- ów) do celów dokonywania transakcji lub bezpośrednie połączenie z giełdą w celu wysyłania zleceń handlowych.
zrozumienie opłat i kosztów transakcji z różnymi brokerami jest ważne w procesie planowania, zwłaszcza jeśli podejście handlowe wykorzystuje częste transakcje w celu osiągnięcia rentowności.,
Integracja Plug-n-Play
trader może jednocześnie używać terminala Bloomberg do analizy cen, terminala brokera do wprowadzania transakcji i programu Matlab do analizy trendów. W zależności od indywidualnych potrzeb oprogramowanie handlu algorytmicznego powinno mieć łatwą integrację plug-and-play i dostępne API w takich powszechnie używanych narzędziach handlowych. Zapewnia to skalowalność i integrację.
Programowanie niezależne od platformy
kilka języków programowania potrzebuje dedykowanych platform., Na przykład niektóre wersje C++ mogą działać tylko na wybranych systemach operacyjnych, podczas gdy Perl może działać na wszystkich systemach operacyjnych. Podczas budowania lub kupowania oprogramowania handlowego należy preferować oprogramowanie handlowe, które jest niezależne od platformy i obsługuje języki niezależne od platformy. Nigdy nie wiesz, jak twój handel zmieni się kilka miesięcy w dół linii.
rzeczy pod maską
popularne powiedzenie brzmi: „nawet małpa może kliknąć przycisk, aby umieścić transakcję.”Zależność od komputerów nie powinna być ślepa., To przedsiębiorca powinien zrozumieć, co dzieje się pod maską. Kupując oprogramowanie handlowe, należy poprosić o (i poświęcić trochę czasu, aby przejść) szczegółową dokumentację, która pokazuje podstawową logikę danego oprogramowania handlu algorytmicznego. Unikaj oprogramowania handlowego, które jest kompletną czarną skrzynką i twierdzi, że jest sekretną maszyną do zarabiania pieniędzy.
podczas tworzenia oprogramowania, być realistyczne o tym, co wdrażasz i być jasne o scenariuszach, w których może się nie udać. Dokładnie przetestuj podejście przed użyciem prawdziwych pieniędzy.,
od czego zacząć?
gotowe oprogramowanie do handlu algorytmicznego Zwykle oferuje bezpłatne wersje próbne o ograniczonej funkcjonalności lub ograniczone okresy próbne z pełną funkcjonalnością. Poznaj je w pełni podczas tych prób przed zakupem czegokolwiek. Nie zapomnij przejrzeć szczegółowo dostępnej dokumentacji.
jeśli planujesz zbudować swój własny system, dobrym darmowym źródłem do odkrywania handlu algorytmicznego jest Quantopian, który oferuje platformę online do testowania i rozwijania handlu algorytmicznego., Osoby mogą spróbować dostosować dowolny istniejący algorytm lub napisać zupełnie nowy. Platforma oferuje również wbudowane oprogramowanie do handlu algorytmicznego, które można przetestować pod kątem danych rynkowych.
Dolna linia
oprogramowanie do handlu algorytmicznego jest kosztowne w zakupie i trudne do zbudowania na własną rękę. Zakup gotowego oprogramowania zapewnia szybki i terminowy dostęp, a budowanie własnego pozwala na pełną elastyczność w dostosowywaniu go do własnych potrzeb., Zanim jednak zaczniesz handlować algorytmicznie na prawdziwe pieniądze, powinieneś w pełni zrozumieć podstawową funkcjonalność oprogramowania handlowego. Niezastosowanie się do tego może spowodować duże straty.
/ div >