în timp ce utilizați tranzacționarea algoritmică, comercianții au încredere în banii câștigați cu greu în software-ul lor de tranzacționare. Din acest motiv, software-ul corect al computerului este esențial pentru a asigura executarea eficientă și corectă a ordinelor comerciale. Pe de altă parte, software—ul defect—sau unul fără caracteristicile necesare-poate duce la pierderi uriașe, în special în lumea rapidă a tranzacțiilor algoritmice.,
un Primer rapid pe tranzacționare algoritmică
un algoritm este definit ca un set specific de instrucțiuni pas cu pas pentru a finaliza o anumită sarcină. Fie că este simplu-dar-dependență joc de calculator ca Pac-Man sau o foaie de calcul, care oferă un număr foarte mare de funcții, fiecare program urmează un set specific de instrucțiuni bazate pe un algoritm de bază.
Takeaways cheie
- alegerea software-ul corect este esențială în dezvoltarea unui sistem de tranzacționare algoritmică.,
- un algoritm de tranzacționare este un set de instrucțiuni pas cu pas care va ghida comenzile de cumpărare și vânzare.
- software-ul defect poate duce la pierderi grele atunci când tranzacționați pe piețele financiare.
- există două modalități de a accesa software-ul de tranzacționare algoritmică: cumpărați-l sau construiți-l.
- software-ul de tranzacționare algoritmică gata pregătit oferă de obicei versiuni de încercare gratuite cu funcționalitate limitată.tranzacționarea algoritmică este procesul de utilizare a unui program de calculator care urmează un set definit de instrucțiuni pentru plasarea unei comenzi comerciale., Scopul programului de tranzacționare algoritmică este de a identifica dinamic oportunitățile profitabile și de a plasa tranzacțiile pentru a genera profituri la o viteză și o frecvență imposibil de egalat de un comerciant uman. Având în vedere avantajele unei precizii mai mari și a vitezei de execuție rapidă, activitățile de tranzacționare bazate pe algoritmi de calculator au câștigat o popularitate extraordinară.
cine utilizează software de tranzacționare algoritmică? tranzacționarea algoritmică este dominată de firme mari de tranzacționare, cum ar fi fondurile speculative, băncile de investiții și firmele de tranzacționare proprietare., Având în vedere disponibilitatea abundentă a resurselor datorită dimensiunilor mari, astfel de firme își construiesc de obicei propriul software de tranzacționare proprietar, inclusiv sisteme de tranzacționare mari cu centre de date dedicate și personal de asistență.la nivel individual, traderii și quanții cu experiență folosesc tranzacționarea algoritmică. Comercianții proprietari, care sunt mai puțin pricepuți în tehnologie, pot achiziționa software de tranzacționare gata pregătit pentru nevoile lor de tranzacționare algoritmică. Software-ul este fie oferit de brokerii lor, fie achiziționat de la furnizori terți., Quanții au, în general, o cunoaștere solidă atât a tranzacționării, cât și a programării pe calculator și dezvoltă software de tranzacționare pe cont propriu.
software de tranzacționare algoritmică: construiți sau cumpărați?
există două modalități de a accesa software-ul de tranzacționare algoritmică: construiți sau cumpărați.achiziționarea software-ului gata oferă acces rapid și în timp util, în timp ce construirea propriului dvs. permite o flexibilitate deplină pentru a-l personaliza la nevoile dvs. Software-ul de tranzacționare automatizat este adesea costisitor de achiziționat și poate fi plin de lacune, care, dacă sunt ignorate, pot duce la pierderi., Costul ridicat al software-ului poate, de asemenea, să mănânce în potențialul de profit realist din afacerea dvs. de tranzacționare algoritmică. Pe de altă parte, construirea software-ului de tranzacționare algoritmică pe cont propriu necesită timp, efort, o cunoaștere profundă și este posibil să nu fie foarte simplu de manevrat.
caracteristicile cheie ale software-ului de tranzacționare algoritmică
riscul implicat în tranzacționarea automată este ridicat, ceea ce poate duce la pierderi mari. Indiferent dacă decideți să cumpărați sau să construiți, este important să vă familiarizați cu caracteristicile de bază necesare.,
disponibilitatea datelor de piață și a companiei
toți algoritmii de tranzacționare sunt proiectați să acționeze pe baza datelor de piață în timp real și a cotațiilor de preț. Câteva programe sunt, de asemenea, personalizate pentru a ține cont de datele fundamentale ale companiei, cum ar fi câștigurile și raporturile P/E. Orice software de tranzacționare algoritmică ar trebui să aibă un flux de date de piață în timp real, precum și un flux de date al companiei. Acesta ar trebui să fie disponibil ca un build-in în sistem sau ar trebui să aibă o dispoziție pentru a integra cu ușurință din surse alternative.,
conectivitate la diverse piețe
traderii care doresc să lucreze pe mai multe piețe ar trebui să rețină că fiecare schimb ar putea furniza fluxul de date într-un format diferit, cum ar fi TCP / IP, Multicast sau FIX. Software-ul dvs. ar trebui să poată accepta fluxuri de diferite formate. O altă opțiune este să mergeți cu furnizori de date terți precum Bloomberg și Reuters, care agregă date de piață din diferite schimburi și le furnizează într-un format uniform clienților finali. Software-ul de tranzacționare algoritmică ar trebui să poată procesa aceste fluxuri agregate după cum este necesar.,
latență
acesta este cel mai important factor pentru tranzacționarea algoritmilor. Latența este timpul de întârziere introdus în mișcarea punctelor de date de la o aplicație la alta. Luați în considerare următoarea secvență de evenimente. Este nevoie de 0,2 secunde pentru o ofertă de preț pentru a veni de schimb de la furnizor de software-ul centru de date (DC), cu 0,3 secunde de la centrul de date pentru a ajunge la ecran de tranzacționare, 0.1 secunde pentru software-ul de tranzacționare pentru a procesa această primit citat, 0.3 secunde pentru ca acesta să analizeze și să loc un schimb, cu 0,2 secunde pentru a comerțului pentru a ajunge la un broker, 0.,3 secunde pentru ca brokerul dvs. să vă direcționeze comanda către schimb.
Imagine de Sabrina Jiang © Investopedia 2020 timpul Total scurs = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Total de 1,4 secunde.
în lumea de tranzacționare dinamică de astăzi, cotația de preț inițială s-ar fi schimbat de mai multe ori în această perioadă de 1,4 secunde. Orice întârziere ar putea face sau rupe afacerea dvs. de tranzacționare algoritmică., Trebuie să păstrați această latență la cel mai scăzut nivel posibil pentru a vă asigura că obțineți cele mai actualizate și exacte informații fără un interval de timp.latența a fost redusă la microsecunde și trebuie făcută orice încercare de ao menține cât mai scăzută în sistemul de tranzacționare. Câteva măsuri de îmbunătățire a latenței includ conectivitatea directă la schimb pentru a obține date mai rapid prin eliminarea furnizorului între ele; îmbunătățirea algoritmului de tranzacționare, astfel încât să dureze mai puțin de 0.1+0.3 = 0.,4 secunde pentru analiză și luarea deciziilor; sau prin eliminarea brokerului și trimiterea directă a tranzacțiilor la bursă pentru a economisi 0,2 secunde.
Configurare și Personalizare
cel Mai de tranzacționare algoritmică de software oferă standard built-in schimb algoritmi, cum ar fi cele bazate pe un crossover de 50 de zile în mișcare medie (MA) cu 200 de zile. Un comerciant poate dori să experimenteze prin trecerea la MA de 20 de zile cu MA de 100 de zile. Cu excepția cazului în care software-ul oferă o astfel de personalizare a parametrilor, comerciantul poate fi constrâns de funcționalitatea fixă încorporată., Fie că cumpărați sau construiți, software-ul de tranzacționare ar trebui să aibă un grad ridicat de personalizare și configurabilitate.
funcționalitate pentru a scrie programe personalizate
Matlab, Python, C++, JAVA și Perl sunt limbajele de programare comune utilizate pentru a scrie software de tranzacționare. Majoritatea software-ului de tranzacționare vândut de furnizori terți oferă posibilitatea de a scrie propriile programe personalizate în cadrul acestuia. Acest lucru permite unui comerciant să experimenteze și să încerce orice concept de tranzacționare. Software-ul care oferă codificare în limbajul de programare la alegere este în mod evident preferat.,
caracteristica Backtesting pe Date istorice
simularea Backtesting implică testarea unei strategii de tranzacționare pe Date istorice. Acesta evaluează caracterul practic și profitabilitatea strategiei pe datele anterioare, certificând-o pentru succes (sau eșec sau orice modificări necesare). Această caracteristică obligatorie trebuie, de asemenea, să fie însoțită de disponibilitatea datelor istorice pe care se poate efectua testarea înapoi.
integrarea cu interfața de tranzacționare
software-ul de tranzacționare algoritmică plasează tranzacțiile în mod automat pe baza apariției criteriilor dorite., Software-ul ar trebui să aibă conectivitatea necesară la rețeaua brokerului(brokerilor) pentru plasarea comerțului sau o conectivitate directă la bursă pentru a trimite ordinele comerciale.înțelegerea comisioanelor și a costurilor de tranzacție cu diverși brokeri este importantă în procesul de planificare, mai ales dacă abordarea de tranzacționare utilizează tranzacții frecvente pentru a atinge profitabilitatea.,
integrare Plug-n-Play
un trader poate utiliza simultan un terminal Bloomberg pentru analiza prețurilor, terminalul unui broker pentru plasarea tranzacțiilor și un program Matlab pentru analiza tendințelor. În funcție de nevoile individuale, software-ul de tranzacționare algoritmică ar trebui să aibă o integrare ușoară plug-and-play și API-uri disponibile în astfel de instrumente de tranzacționare utilizate în mod obișnuit. Acest lucru asigură scalabilitatea, precum și integrarea.
programare independentă de platformă
câteva limbaje de programare au nevoie de platforme dedicate., De exemplu, anumite versiuni de C++ pot rula numai pe anumite sisteme de operare, în timp ce Perl poate rula pe toate sistemele de operare. În timp ce construiți sau cumpărați software de tranzacționare, ar trebui să se acorde prioritate software-ului de tranzacționare care este independent de platformă și acceptă limbi independente de platformă. Nu știți niciodată cum va evolua tranzacționarea dvs. cu câteva luni în jos.
lucrurile de sub capotă
o zicală comună spune: „chiar și o maimuță poate face clic pe un buton pentru a plasa o tranzacție.”Dependența de computere nu ar trebui să fie oarbă., Este comerciantul care ar trebui să înțeleagă ce se întâmplă sub capotă. În timp ce cumpăra software-ul de tranzacționare, ar trebui să (și ia timp pentru a merge prin) documentația detaliată care arată logica de bază a unui anumit algoritm software de tranzacționare. Evitați orice software de tranzacționare care este o cutie neagră completă și care pretinde a fi o mașină secretă de fabricare a banilor.
în timp ce construiți software, fiți realist cu privire la ceea ce implementați și fiți clar cu privire la scenariile în care acesta poate eșua. Temeinic backtest abordarea înainte de a utiliza bani reali.,
de unde să începem?
software-ul de tranzacționare algoritmică gata oferă, de obicei, versiuni gratuite de încercare cu funcționalitate limitată sau perioade de încercare limitate, cu funcționalitate completă. Explorați-le în întregime în timpul acestor încercări înainte de a cumpăra ceva. Nu uitați să parcurgeți în detaliu documentația disponibilă.dacă intenționați să vă construiți propriul sistem, o bună sursă gratuită pentru a explora tranzacționarea algoritmică este Quantopiană, care oferă o platformă online pentru testarea și dezvoltarea tranzacționării algoritmice., Persoanele fizice pot încerca să personalizeze orice algoritm existent sau să scrie unul complet nou. Platforma oferă, de asemenea, software de tranzacționare algoritmică încorporat pentru a fi testat pe baza datelor de piață.
linia de Jos
software-ul de tranzacționare algoritmică este costisitor de achiziționat și dificil de construit pe cont propriu. Achiziționarea software-ului gata oferă acces rapid și în timp util, iar construirea propriului dvs. permite o flexibilitate deplină pentru a-l personaliza în funcție de nevoile dvs., Înainte de a vă aventura în tranzacționarea algoritmică cu bani reali, trebuie să înțelegeți pe deplin funcționalitatea de bază a software-ului de tranzacționare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la pierderi mari.div>
/div>