învățarea comerțului în direcția impulsului pe termen scurt poate fi o sarcină dificilă în cele mai bune momente, dar este exponențial mai dificil atunci când cineva nu știe instrumentele adecvate care vă pot ajuta. Acest articol se va concentra pe cel mai popular indicator utilizat în analiza tehnică, diferența de convergență medie mobilă (MACD). Gerald Appel a dezvoltat acest indicator în anii 1960 și, deși numele său pare foarte complicat, este într-adevăr destul de simplu de utilizat., Citiți mai departe pentru a afla cum puteți începe să căutați modalități de a încorpora acest instrument puternic în strategia dvs. de tranzacționare.
cunoștințe de bază
popularitatea MACD se datorează în mare parte capacității sale de a ajuta la identificarea rapidă a impulsului în creștere pe termen scurt. Cu toate acestea, înainte de a sări în funcționarea interioară a MACD, este important să înțelegem complet relația dintre o medie mobilă pe termen scurt și pe termen lung.,după cum puteți vedea din graficul de mai jos, mulți comercianți vor urmări ca o medie mobilă pe termen scurt (linia albastră) să treacă peste o medie mobilă pe termen lung (linia roșie) și să o utilizeze pentru a semnala creșterea impulsului ascendent. Acest crossover bullish sugerează că prețul a crescut recent într-un ritm mai rapid decât în trecut, deci este un semn comun de cumpărare tehnică. În schimb, o trecere medie mobilă pe termen scurt sub o medie pe termen lung este utilizată pentru a ilustra faptul că prețul activului a scăzut într-un ritm mai rapid și că poate fi un moment bun pentru a vinde.,
MACD Și Stocastice: O Cruce Dublă Strategie
Indicatorul
Observați modul în care mediile mobile se abată de departe unul de altul în graficul de mai sus ca puterea de impuls crește. MACD a fost conceput pentru a profita de această divergență prin analizarea diferenței dintre cele două medii mobile exponențiale (EMAs)., În mod specific, valoarea pentru media mobilă pe termen lung este scăzută din media pe termen scurt, iar rezultatul este reprezentat grafic pe o diagramă. Perioadele utilizate pentru calcularea MACD pot fi personalizate cu ușurință pentru a se potrivi oricărei strategii, dar comercianții se vor baza în mod obișnuit pe setările implicite ale perioadelor de 12 și 26 de zile.o valoare MACD pozitivă, creată atunci când media pe termen scurt este peste media pe termen lung, este utilizată pentru a semnala creșterea impulsului ascendent., Această valoare poate fi, de asemenea, utilizată pentru a sugera că comercianții ar putea dori să se abțină de la a lua poziții scurte până când un semnal sugerează că este adecvat. Pe de altă parte, scăderea valorilor MACD negative sugerează că trendul descendent devine din ce în ce mai puternic și că este posibil să nu fie cel mai bun moment pentru a cumpăra.
semnale de tranzacție
a devenit standard să se traseze o medie mobilă separată alături de MACD, care este utilizată pentru a crea un semnal clar de schimbare a impulsului. O linie de semnal, cunoscută și sub numele de linia de declanșare, este creată prin luarea unei medii mobile de nouă perioade a MACD., Aceasta se găsește reprezentată grafic alături de indicatorul de pe diagramă. După cum puteți vedea în figura de mai jos, semnalele de tranzacție sunt generate atunci când linia MACD (linia solidă) traversează linia de semnal (linia albastră EMA cu nouă perioade).
semnalul bullish de bază (semn de cumpărare) apare atunci când linia MACD (linia solidă) traversează deasupra liniei de semnal (linia punctată), iar semnalul bearish de bază (semn de vânzare) este generat atunci când MACD traversează sub linia de semnal., Comercianții care încearcă să profite de crucile MACD bullish care apar atunci când indicatorul este sub zero ar trebui să fie conștienți de faptul că încearcă să profite de o schimbare în direcția impulsului, în timp ce mediile mobile încă sugerează că securitatea ar putea experimenta o vânzare pe termen scurt. Acest crossover bullish poate prezice adesea corect inversarea tendinței, așa cum se arată mai jos, dar este adesea considerat mai riscant decât dacă MACD ar fi peste zero.,
un Alt semnal comun faptul că mulți comercianți ceas pentru apare atunci când indicatorul se deplasează în direcția opusă a activului, ceva cunoscut sub numele de divergență. Acest concept necesită studii suplimentare și este adesea folosit de comercianți cu experiență.,
linia centrală
după cum am menționat anterior, indicatorul MACD este calculat luând diferența dintre o medie mobilă pe termen scurt (EMA de 12 zile) și o medie mobilă pe termen lung (EMA de 26 de zile). Având în vedere această construcție, valoarea indicatorului MACD trebuie să fie egală cu zero de fiecare dată cele două medii mobile trec peste altul. După cum puteți vedea în graficul de mai jos, o cruce prin linia zero este o metodă foarte simplă care poate fi utilizată pentru a identifica direcția tendinței și punctele cheie atunci când impulsul se construiește.,
Avantaje ale MACD
În exemplele anterioare, diferitele semnale generate de acest indicator sunt ușor de interpretat și poate fi ușor încorporată în orice termen scurt strategie de tranzacționare. La nivelul cel mai de bază, indicatorul MACD este un instrument foarte util care poate ajuta comercianții să se asigure că direcția pe termen scurt funcționează în favoarea lor.,dezavantajele MACD
cel mai mare dezavantaj al utilizării acestui indicator pentru a genera semnale de tranzacție este că un comerciant poate obține whipsawed în și dintr-o poziție de mai multe ori înainte de a fi capabil de a capta o schimbare puternică în impuls. După cum puteți vedea în grafic, aspectul rămas al acestui indicator poate genera mai multe semnale de tranzacție în timpul unei mișcări prelungite, iar acest lucru poate determina comerciantul să realizeze mai multe câștiguri neimpresionante sau chiar pierderi mici în timpul raliului.,
Comercianții ar trebui să fie conștienți de faptul că whipsaw efect poate fi severă în ambele trend și gama legat de piețe, pentru că relativ mici mișcări pot provoca indicatorul pentru a schimba direcții de repede. Numărul mare de semnale false poate duce la un comerciant care ia multe pierderi. Atunci când comisioanele sunt luate în ecuație, această strategie poate deveni foarte costisitoare.,un alt dezavantaj al MACD este incapacitatea sa de a face comparații între diferite valori mobiliare. Deoarece MACD este valoarea dolarului dintre cele două medii mobile, citirea pentru stocurile cu prețuri diferite oferă puține informații atunci când se compară un număr de active între ele. În încercarea de a rezolva această problemă, mulți analiști tehnici vor folosi oscilatorul de preț procentual, care este calculat într-un mod similar cu MACD, dar analizează diferența procentuală dintre mediile mobile, mai degrabă decât suma dolarului.,
linia de Jos
indicatorul MACD este cel mai popular instrument în analiza tehnică, deoarece oferă comercianților posibilitatea de a identifica rapid și ușor direcția tendinței pe termen scurt. Semnalele clare de tranzacție ajută la minimizarea subiectivității implicate în tranzacționare, iar traversările peste linia de semnal facilitează comercianților să se asigure că tranzacționează în direcția impulsului., Foarte puțini indicatori în analiza tehnică au avg să fie mai fiabile decât MACD, iar acest indicator relativ simplu poate fi rapid încorporat în orice strategie de tranzacționare pe termen scurt.div>
/div>