naučit se obchodovat ve směru krátkodobé momentum může být obtížný úkol, na nejlepší časy, ale to je exponenciálně více obtížné, když jeden neví o vhodné nástroje, které mohou pomoci. Tento článek se zaměří na nejoblíbenější ukazatel používaný v technické analýze, klouzavou průměrnou konvergenční divergenci (MACD). Gerald Appel vyvinul tento ukazatel v šedesátých letech, a ačkoli jeho název zní velmi komplikovaně,je to opravdu docela jednoduché., Čtěte dále a dozvíte se, jak můžete začít hledat způsoby, jak začlenit tento mocný nástroj do své obchodní strategie.
Znalost pozadí
Popularita MACD je do značné míry způsobena jeho schopností pomoci rychle rozpoznat rostoucí krátkodobou dynamiku. Než však skočíme do vnitřního fungování MACD, je důležité zcela porozumět vztahu mezi krátkodobým a dlouhodobým klouzavým průměrem.,
Jak můžete vidět z grafu níže, mnoho obchodníků se bude dívat na krátkodobý klouzavý průměr (modrá čára), aby přes výše dlouhodobější klouzavý průměr (červená čára) a použít toto jako signál rostoucí vzhůru hybnost. Tento býčí crossover naznačuje, že cena v poslední době roste rychleji než v minulosti, takže je to běžná technická značka nákupu. Naopak, krátkodobý klouzavý průměr přechod pod dlouhodobý průměr je použit pro ilustraci, že cena aktiva se pohybuje dolů rychleji a že to může být dobrý čas prodat.,
MACD A Stochastic: Double-Cross Strategie
Ukazatel
Všimněte si, jak klouzavé průměry liší od sebe navzájem ve výše uvedené tabulce jako síla, hybnost se zvyšuje. MACD byl navržen tak, aby profitoval z této divergence analýzou rozdílu mezi dvěma exponenciálními klouzavými průměry (EMAs)., Konkrétně je hodnota dlouhodobého klouzavého průměru odečtena od krátkodobého průměru a výsledek je vynesen do grafu. Období použitá pro výpočet MACD lze snadno přizpůsobit tak, aby odpovídala jakékoli strategii, ale obchodníci se běžně spoléhají na výchozí nastavení 12 – a 26-denní období.
pozitivní hodnota MACD, vytvořená, když je krátkodobý průměr nad dlouhodobějším průměrem, se používá k signalizaci zvýšení hybnosti směrem nahoru., Tato hodnota může být také použita k naznačení, že obchodníci se mohou chtít zdržet krátkých pozic, dokud signál nenaznačí, že je to vhodné. Na druhou stranu klesající negativní hodnoty MACD naznačují, že downtrend je stále silnější a že to nemusí být nejlepší čas na nákup.
transakční signály
stalo se standardem vykreslit samostatný klouzavý průměr vedle MACD, který se používá k vytvoření jasného signálu posunu hybnosti. Signální čára, také známý jako spouštěcí linie, je vytvořen tím, že devět období klouzavý průměr MACD., To se nachází vyneseny vedle indikátoru na grafu. Jak můžete vidět na obrázku níže, transakční signály jsou generovány, když MACD linka (pevná linka) prochází signální čárou (devítidenní EMA-tečkovaná modrá čára).
základní býčí signál (koupit znamení) nastane, když MACD linie (plná čára) kříže nad signal line (tečkovaná linie), a základní medvědí signál (prodávat, znamení) je generován, když MACD kříže pod signální čáru., Obchodníci, kteří se snaží profitovat z býčí MACD kříže, které se vyskytují, když indikátor je pod nulou by měly být vědomi toho, že se snaží profitovat ze změny hybnosti směru, zatímco klouzavé průměry jsou stále naznačuje, že bezpečnost může zažít krátkodobý výprodej. Tento býčí crossover může často správně předpovědět obrat v trendu, jak je uvedeno níže, ale často se považuje za rizikovější, než kdyby byl MACD nad nulou.,
Další společné signál, že mnoho obchodníků hodinky dochází, když se ukazatel pohybuje v opačném směru z aktiv, něco známý jako divergence. Tento koncept trvá další studium a je často používán zkušenými obchodníky.,
Osy
Jak již bylo zmíněno, indikátor MACD je vypočtena jako rozdíl mezi krátkodobý klouzavý průměr (12-denní EMA), a dlouhodobý klouzavý průměr (26-denní EMA). Vzhledem k této konstrukci musí být hodnota indikátoru MACD rovna nule pokaždé, když se dva klouzavé průměry vzájemně prolínají. Jak vidíte v níže uvedeném grafu, kříž přes nulovou čáru je velmi jednoduchá metoda, kterou lze použít k identifikaci směru trendu a klíčových bodů při budování hybnosti.,
Výhody MACD
V předchozích příkladech, různé signály generované tento ukazatel jsou snadno interpretovat a mohou být rychle začleněn do jakékoli krátkodobé obchodní strategie. Na nejzákladnější úrovni je indikátor MACD velmi užitečným nástrojem, který může obchodníkům pomoci zajistit, aby krátkodobý směr fungoval v jejich prospěch.,
Nevýhody MACD
největší nevýhodou použití tohoto ukazatele generovat transakce signály je, že obchodník může získat whipsawed dovnitř a ven z pozice několikrát předtím, než je schopen zachytit silnou změnu v hybnosti. Jak můžete vidět v grafu, zaostává aspekt tohoto ukazatele lze vytvořit několik transakcí signály při delším pohybu, a to může způsobit, že obchodník si uvědomit několik nevýrazné zisky, nebo dokonce i malé ztráty v průběhu rally.,
Obchodníci by měli být vědomi toho, že whipsaw účinek může být těžké v obou trendy a rozsah-vázané trhy, protože relativně malé pohyby mohou způsobit, že indikátor změnit směr rychle. Velký počet falešných signálů může vést k tomu, že obchodník utrpí mnoho ztrát. Když jsou provize zahrnuty do rovnice, tato strategie může být velmi drahá.,
Další nevýhodou MACD je jeho neschopnost porovnávat různé cenné papíry. Protože MACD je hodnota dolaru mezi dvěma klouzavými průměry, čtení pro akcie s různou cenou poskytuje malý přehled při porovnávání řady aktiv mezi sebou. Ve snaze vyřešit tento problém, mnoho technických analytiků bude používat procento, cena oscilátor, který se vypočítává podobným způsobem jako MACD, ale analyzuje procentuální rozdíl mezi klouzavými průměry, spíše než částka v dolarech.,
spodní řádek
indikátor MACD je nejoblíbenějším nástrojem v technické analýze, protože dává obchodníkům schopnost rychle a snadno identifikovat krátkodobý směr trendu. Jasné transakční signály pomáhají minimalizovat subjektivitu zapojenou do obchodování a kříže přes signální čáru usnadňují obchodníkům, aby zajistili, že obchodují ve směru hybnosti., Velmi málo ukazatelů v technické analýze má avg být spolehlivější než MACD a tento relativně jednoduchý ukazatel může být rychle začleněn do jakékoli krátkodobé obchodní strategie.