při používání algoritmického obchodování obchodníci důvěřují svým těžce vydělaným penězům svému obchodnímu softwaru. Z tohoto důvodu je správný počítačový software nezbytný pro zajištění efektivního a přesného provádění obchodních příkazů. Na druhou stranu, vadný software—nebo jeden bez požadovaných funkcí—může vést k obrovským ztrátám, zejména v bleskově rychlém světě algoritmického obchodování.,
Rychlý Nátěr na Algoritmické Obchodování
algoritmus je definován jako konkrétní krok-za-krokem instrukce k dokončení určitého úkolu. Ať už se jedná o jednoduchou, ale návykovou počítačovou hru, jako je Pac-Man nebo tabulku, která nabízí obrovské množství funkcí, každý program sleduje konkrétní sadu pokynů založených na základním algoritmu.
key Takeaways
- výběr správného softwaru je nezbytný pro vývoj algoritmického obchodního systému.,
- obchodní algoritmus je krok za krokem sada instrukcí, které povedou k nákupu a prodeji objednávek.
- vadný software může mít za následek vysoké ztráty při obchodování na finančních trzích.
- existují dva způsoby přístupu k algoritmickému obchodnímu softwaru: kupte jej nebo jej vytvořte.
- ready-made algoritmické obchodní software obvykle nabízí bezplatné zkušební verze s omezenou funkčností.
algoritmické obchodování je proces používání počítačového programu, který následuje definovanou sadu instrukcí pro zadání obchodního příkazu., Cílem algoritmického obchodování programu je dynamicky identifikovat ziskové příležitosti a místo obchodů s cílem vytvořit zisk na rychlost a frekvenci, které je nemožné, aby odpovídala lidským obchodníkem. Vzhledem k výhodám vyšší přesnosti a bleskové rychlosti provádění získaly obchodní aktivity založené na počítačových algoritmech obrovskou popularitu.
kdo používá algoritmický Obchodní Software?
algoritmickému obchodování dominují velké obchodní firmy, jako jsou hedgeové fondy, investiční banky a proprietární obchodní firmy., Vzhledem k hojné dostupnosti zdrojů vzhledem k jejich velké velikosti, takové firmy obvykle budovat své vlastní proprietární obchodní software, včetně velkých obchodních systémů s dedikovaných datových center a podpůrný personál.
na individuální úrovni používají zkušení proprietární obchodníci a kvanty algoritmické obchodování. Proprietární obchodníci, kteří jsou méně technicky zdatní, si mohou zakoupit hotový obchodní software pro své algoritmické obchodní potřeby. Software je buď nabízen jejich makléři nebo zakoupen od poskytovatelů třetích stran., Quants mají obecně solidní znalosti jak o obchodování, tak o počítačovém programování a vyvíjejí obchodní software sami.
algoritmické obchodní Software: stavět nebo koupit?
existují dva způsoby přístupu k algoritmickému obchodnímu softwaru: build nebo buy.
nákup hotového softwaru nabízí rychlý a včasný přístup při budování vlastního umožňuje plnou flexibilitu přizpůsobit jej vašim potřebám. Automatizovaný obchodní software je často nákladný na nákup a může být plný mezer, které, pokud jsou ignorovány, mohou vést ke ztrátám., Vysoké náklady na software může také jíst do realistického potenciálu zisku z vašeho algoritmického obchodního podniku. Na druhou stranu, vytváření algoritmického obchodního softwaru na vlastní pěst vyžaduje čas, úsilí, hluboké znalosti a stále nemusí být spolehlivé.
Klíčové vlastnosti algoritmického obchodního softwaru
riziko spojené s automatickým obchodováním je vysoké, což může vést k velkým ztrátám. Bez ohledu na to, zda se rozhodnete koupit nebo postavit, je důležité se seznámit se základními potřebnými funkcemi.,
Dostupnost Trhu a Společnosti Údaje
Všechny obchodní algoritmy jsou navrženy tak, aby působit na trhu v reálném čase údaje a cenové nabídky. Několik programů jsou také přizpůsobené na účet pro společnost základy údaje, jako je zisk a P/E poměry. Jakýkoli algoritmický obchodní software by měl mít zdroj dat na trhu v reálném čase, stejně jako zdroj dat společnosti. Měl by být k dispozici jako vestavěný systém nebo by měl mít ustanovení pro snadnou integraci z alternativních zdrojů.,
Připojení Různých Trzích
Obchodníky, kteří chtějí pracovat na více trzích, by si měli uvědomit, že každá výměna by mohl poskytnout své zdroje dat v jiném formátu, jako je TCP/IP Multicast, nebo OPRAVIT. Váš software by měl být schopen přijímat kanály různých formátů. Další možností je jít s data třetích stran prodejci, jako je Bloomberg a Reuters, které shrnují údaje o trhu z různých burzách a poskytovat ho v jednotné podobě pro koncové klienty. Algoritmický obchodní software by měl být schopen zpracovat tyto agregované zdroje podle potřeby.,
latence
toto je nejdůležitější faktor pro obchodování s algoritmy. Latence je časové zpoždění zavedené v pohybu datových bodů z jedné aplikace do druhé. Zvažte následující sled událostí. To trvá 0,2 sekundy pro cenovou nabídku jít z výměny na své dodavatele softwaru data center (DC), 0,3 sekundy od datových center k dosažení vašeho obchodování displej, 0,1 sekundy pro vaše obchodní software, aby se tento proces dostal nabídku, 0.3 sekund na to, aby analyzovat a místo obchodu, 0,2 sekundy pro váš obchod, aby se dosáhnout svého makléře, 0.,3 sekundy, než váš makléř přesměruje vaši objednávku na burzu.
Celkový čas, který uplynul = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Celkem 1,4 sekundy.
v dnešním dynamickém obchodním světě by se původní cenová nabídka v tomto 1.4 druhém období několikrát změnila. Jakékoli zpoždění by mohlo způsobit nebo přerušit váš algoritmický obchodní podnik., Je třeba udržet tuto latenci na nejnižší možné úrovni, abyste zajistili, že získáte nejaktuálnější a nejpřesnější informace bez časové mezery.
latence byla snížena na mikrosekundy a každý pokus by měl být proveden tak, aby byl v obchodním systému co nejnižší. Několik opatření ke zlepšení latence zahrnovat přímé připojení k serveru exchange získat data rychleji tím, že eliminuje dodavatele mezi nimi; zlepšení obchodní algoritmus tak, že to trvá méně než 0.1+0.3 = 0.,4 sekundy pro analýzu a rozhodování; nebo odstraněním makléře a přímým odesláním obchodů na burzu, abyste ušetřili 0,2 sekundy.
Konfigurovatelnosti a Přizpůsobení
Většina algoritmické obchodování software nabízí standardní vestavěné ochranné algoritmy, jako jsou ty založené na crossover 50-denní klouzavý průměr (MA) s 200-denní MA. Obchodník může rád experimentovat přepnutím na 20denní MA se 100denní MA. Pokud software nenabízí takové přizpůsobení parametrů, může být obchodník omezen vestavěnými pevnými funkcemi., Ať už kupujete nebo stavíte, obchodní software by měl mít vysoký stupeň přizpůsobení a konfigurovatelnosti.
Funkce Psát Vlastní Programy
Matlab, Python, C++, JAVA a Perl jsou běžné programovací jazyky používané psát obchodní software. Většina obchodního softwaru prodávaného dodavateli třetích stran nabízí možnost psát v něm vlastní vlastní programy. To umožňuje obchodníkovi experimentovat a vyzkoušet jakýkoli obchodní koncept. Software, který nabízí kódování v programovacím jazyce podle vašeho výběru, je zjevně preferován.,
funkce zpětného testování historických dat
simulace zpětného testování zahrnuje testování obchodní strategie na historických datech. Hodnotí praktičnost a ziskovost strategie na minulých datech a potvrzuje ji za úspěch (nebo selhání nebo jakékoli potřebné změny). Tato povinná funkce musí být také doprovázena dostupností historických údajů, na kterých lze provést zpětné testování.
Integrace S Obchodním Rozhraní
Algoritmické obchodování software umísťuje obchody automaticky na základě vzniku požadovaného kritéria., Software by měl mít potřebnou konektivitu k síti makléřů pro umístění obchodu nebo přímé připojení k burze pro odeslání obchodních příkazů.
porozumění poplatkům a transakčním nákladům s různými makléři je důležité v procesu plánování, zejména pokud obchodní přístup používá časté obchody k dosažení ziskovosti.,
integrace Plug-n-Play
obchodník může současně používat terminál Bloomberg pro analýzu cen, terminál makléře pro umístění obchodů a program Matlab pro analýzu trendů. V závislosti na individuálních potřebách by algoritmický obchodní software měl mít snadnou integraci plug-and-play a dostupná rozhraní API napříč těmito běžně používanými obchodními nástroji. To zajišťuje škálovatelnost i integraci.
programování nezávislé na platformě
několik programovacích jazyků potřebuje vyhrazené platformy., Například některé verze C++ mohou běžet pouze na vybraných operačních systémech, zatímco Perl může běžet napříč všemi operačními systémy. Při budování nebo nákupu obchodního softwaru je třeba upřednostňovat obchodní software, který je nezávislý na platformě a podporuje jazyky nezávislé na platformě. Nikdy nevíte, jak se vaše obchodování bude vyvíjet několik měsíců po linii.
věci pod kapotou
běžné přísloví říká: „i opice může kliknout na tlačítko a umístit obchod.“Závislost na počítačích by neměla být slepá., Je to obchodník, který by měl pochopit, co se děje pod kapotou. Při nákupu obchodního softwaru je třeba požádat o (a mít čas projít) podrobnou dokumentaci, která ukazuje základní logiku konkrétního algoritmického obchodního softwaru. Vyhnout se veškeré obchodní software, který je kompletní černé skříňky, a které tvrdí, že tajné výnosný stroj.
při vytváření softwaru buďte realističtí ohledně toho, co implementujete, a buďte si jisti scénáři, kde může selhat. Důkladně backtest přístup před použitím skutečné peníze.,
kde začít?
ready-made algoritmické obchodní software obvykle nabízí zdarma omezené funkce zkušební verze nebo omezené zkušební doby s plnou funkčností. Prozkoumejte je v plném rozsahu během těchto zkoušek, než si něco koupíte. Nezapomeňte podrobně projít dostupnou dokumentací.
Pokud máte v plánu vybudovat svůj vlastní systém, dobrý volný zdroj, aby prozkoumala algoritmické obchodování je Kdo, která nabízí on-line platformu pro testování a rozvoj algoritmického obchodování., Jednotlivci se mohou pokusit přizpůsobit jakýkoli existující algoritmus nebo napsat zcela nový. Platforma také nabízí vestavěný algoritmický obchodní software, který má být testován na základě tržních dat.
spodní řádek
algoritmický obchodní software je nákladný na nákup a obtížné stavět na vlastní pěst. Nákup ready-made software nabízí rychlý a včasný přístup, a budování vlastní umožňuje plnou flexibilitu přizpůsobit jej vašim potřebám., Než se však pustíte do algoritmického obchodování se skutečnými penězi, musíte plně pochopit základní funkce obchodního softwaru. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek velké ztráty.