mientras utiliza el comercio algorítmico, los comerciantes confían su dinero duramente ganado a su software de comercio. Por esa razón, la pieza correcta de software informático es esencial para garantizar la ejecución efectiva y precisa de las órdenes comerciales. Por otro lado, software defectuoso—o uno sin las características requeridas—puede conducir a enormes pérdidas, especialmente en el mundo de la velocidad del rayo de comercio algorítmico.,
un manual rápido sobre el Trading algorítmico
un algoritmo se define como un conjunto específico de instrucciones paso a paso para completar una tarea en particular. Ya se trate de un simple pero adictivo juego de ordenador como Pac-Man o una hoja de cálculo que ofrece una gran cantidad de funciones, cada programa sigue un conjunto específico de instrucciones basadas en un algoritmo subyacente.
Puntos Clave
- Escoger la correcta es esencial en el desarrollo de un sistema de trading algorítmico.,
- un algoritmo de trading es un conjunto paso a paso de instrucciones que guiarán las órdenes de compra y venta.
- un software defectuoso puede resultar en grandes pérdidas al operar en mercados financieros.
- Hay dos formas de acceder al software de trading algorítmico: comprarlo o construirlo.
- El software de comercio algorítmico listo generalmente ofrece versiones de prueba gratuitas con funcionalidad limitada.
El trading algorítmico es el proceso de usar un programa de computadora que sigue un conjunto definido de instrucciones para colocar una orden de operación., El objetivo del programa de comercio algorítmico es identificar dinámicamente las oportunidades rentables y colocar las operaciones con el fin de generar ganancias a una velocidad y frecuencia que es imposible de igualar por un comerciante humano. Dadas las ventajas de una mayor precisión y una velocidad de ejecución ultrarrápida, las actividades comerciales basadas en algoritmos informáticos han ganado una enorme popularidad.
¿Quién utiliza el software de Trading algorítmico?
El comercio algorítmico está dominado por grandes empresas comerciales, como fondos de cobertura, bancos de inversión y empresas comerciales propietarias., Dada la abundante disponibilidad de recursos debido a su gran tamaño, estas empresas generalmente construyen su propio software de comercio propietario, incluidos grandes sistemas de comercio con centros de datos dedicados y personal de soporte.
a nivel individual, los traders y quants propietarios experimentados utilizan el trading algorítmico. Los operadores propietarios, que son menos conocedores de la tecnología, pueden comprar software de comercio listo para sus necesidades de comercio algorítmico. El software es ofrecido por sus corredores o comprado a proveedores externos., Los Quants generalmente tienen un sólido conocimiento tanto del comercio como de la programación informática, y desarrollan software de comercio por su cuenta.
software de Trading algorítmico: ¿construir o comprar?
hay dos formas de acceder al software de trading algorítmico: construir o comprar.
la compra de software prefabricado ofrece un acceso rápido y oportuno, mientras que la construcción de su propio permite una flexibilidad total para personalizarlo según sus necesidades. El software de comercio automatizado es a menudo costoso de comprar y puede estar lleno de lagunas, que, si se ignora, puede conducir a pérdidas., El alto costo del software también puede consumir el potencial de ganancias realistas de su empresa de comercio algorítmico. Por otro lado, la construcción de software de comercio algorítmico por su cuenta requiere tiempo, esfuerzo, un conocimiento profundo, y todavía puede no ser infalible.
las características clave del software de comercio algorítmico
el riesgo involucrado en el comercio automático es alto, lo que puede conducir a grandes pérdidas. Independientemente de si decide comprar o construir, es importante estar familiarizado con las características básicas necesarias.,
disponibilidad de datos de mercado y de empresa
todos los Algoritmos de trading están diseñados para actuar sobre datos de mercado y cotizaciones de precios en tiempo real. Algunos programas también se personalizan para tener en cuenta los datos fundamentales de la empresa, como las ganancias y los ratios P/E. Cualquier software de comercio algorítmico debe tener una fuente de datos de mercado en tiempo real, así como una fuente de datos de la empresa. Debe estar disponible como un build-in en el sistema o debe tener una disposición para integrar fácilmente de fuentes alternativas.,
conectividad a varios mercados
Los operadores que buscan trabajar en varios mercados deben tener en cuenta que cada intercambio puede proporcionar su fuente de datos en un formato diferente, como TCP / IP, multidifusión o FIX. Su software debe ser capaz de aceptar feeds de diferentes formatos. Otra opción es ir con proveedores de datos de terceros como Bloomberg y Reuters, que agregan datos de mercado de diferentes intercambios y los proporcionan en un formato uniforme a los clientes finales. El software de comercio algorítmico debe ser capaz de procesar estas fuentes agregadas según sea necesario.,
Latencia
Este es el factor más importante para el algoritmo de trading. La latencia es el retardo de tiempo introducido en el movimiento de puntos de datos de una aplicación a otra. Considere la siguiente secuencia de eventos. Toma 0.2 segundos para que una cotización de precio llegue desde la bolsa al centro de datos (DC) de su proveedor de software, 0.3 segundos desde el Centro de datos para llegar a su pantalla de trading, 0.1 segundos para que su software de trading procese esta cotización recibida, 0.3 segundos para que analice y realice una operación, 0.2 segundos para que su orden de trading llegue a su broker, 0.,3 segundos para que su corredor dirija su pedido al intercambio.
tiempo Total transcurrido = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Total de 1,4 segundos.
en el mundo del comercio dinámico de hoy, la cotización de Precio original habría cambiado varias veces dentro de este período de 1.4 segundos. Cualquier retraso podría hacer o romper su empresa de comercio algorítmico., Uno necesita mantener esta latencia al nivel más bajo posible para garantizar que obtenga la información más actualizada y precisa sin un intervalo de tiempo.
la latencia se ha reducido a microsegundos, y se debe hacer todo lo posible para mantenerla lo más baja posible en el sistema de comercio. Algunas medidas para mejorar la latencia incluyen tener conectividad directa con el intercambio para obtener datos más rápido eliminando al proveedor en el medio; mejorar el algoritmo de negociación para que tome menos de 0.1+0.3 = 0.,4 segundos para el análisis y la toma de decisiones; o eliminando al corredor y enviando directamente las operaciones a la bolsa para ahorrar 0.2 segundos.
configurabilidad y personalización
La mayoría del software de trading algorítmico ofrece algoritmos de trading estándar integrados, como los basados en un cruce de la media móvil (MA) de 50 días con la MA de 200 días. Un comerciante puede querer experimentar cambiando a la MA de 20 días con la MA de 100 días. A menos que el software ofrece dicha personalización de los parámetros, el comerciante puede estar limitado por la funcionalidad fija incorporada., Ya sea que compre o construya, el software comercial debe tener un alto grado de personalización y configurabilidad.
funcionalidad para escribir programas personalizados
Matlab, Python, C++, JAVA y Perl son los lenguajes de programación comunes utilizados para escribir software de trading. La mayoría del software comercial vendido por proveedores externos ofrece la capacidad de escribir sus propios programas personalizados dentro de él. Esto permite a un trader experimentar y probar cualquier concepto de trading. Obviamente, se prefiere el Software que ofrece codificación en el lenguaje de programación de su elección.,
función de Backtesting en Datos Históricos
La simulación de Backtesting implica probar una estrategia comercial en datos históricos. Evalúa la practicidad y rentabilidad de la estrategia en datos pasados, certificándola para el éxito (o fracaso o cualquier cambio necesario). Esta característica obligatoria también debe ir acompañada de la disponibilidad de datos históricos sobre los que se pueda realizar la prueba retrospectiva.
integración con la interfaz de negociación
El software de negociación algorítmica coloca las operaciones automáticamente en función de la ocurrencia de los criterios deseados., El software debe tener la conectividad necesaria con la red de corredores para realizar la operación o una conectividad directa con la bolsa para enviar las órdenes de operación.
comprender las tarifas y los costos de transacción con varios corredores es importante en el proceso de planificación, especialmente si el enfoque de negociación utiliza operaciones frecuentes para lograr la rentabilidad.,
integración Plug-n-Play
un trader puede estar utilizando simultáneamente un terminal Bloomberg para el análisis de precios, un terminal de un broker para realizar operaciones y un programa Matlab para el análisis de tendencias. Dependiendo de las necesidades individuales, el software de trading algorítmico debe tener una fácil integración plug-and-play y API disponibles en estas herramientas de trading de uso común. Esto garantiza la escalabilidad, así como la integración.
programación independiente de la plataforma
algunos lenguajes de programación necesitan plataformas dedicadas., Por ejemplo, ciertas versiones de C++ pueden ejecutarse solo en determinados sistemas operativos, mientras que Perl puede ejecutarse en todos los sistemas operativos. Al construir o comprar software de comercio, se debe dar preferencia al software de comercio que es independiente de la plataforma y admite idiomas independientes de la plataforma. Nunca se sabe cómo evolucionará su trading unos meses después.
las cosas debajo del capó
un dicho común dice: «incluso un mono puede hacer clic en un botón para colocar un comercio.»La dependencia de las computadoras no debe ser ciega., Es el comerciante que debe entender lo que está pasando bajo el capó. Al comprar software de comercio, uno debe pedir (y tomarse el tiempo para revisar) la documentación detallada que muestra la lógica subyacente de un software de comercio algorítmico en particular. Evite cualquier software de comercio que sea una caja negra completa, y que diga ser una máquina secreta de hacer dinero.
al crear software, sea realista sobre lo que está implementando y sea claro sobre los escenarios en los que puede fallar. Prueba completamente el enfoque antes de usar dinero real.,
¿por dónde empezar?
El software de comercio algorítmico listo generalmente ofrece versiones de prueba gratuitas de funcionalidad limitada o períodos de prueba limitados con funcionalidad completa. Explorarlos en su totalidad durante estas pruebas antes de comprar nada. No se olvide de revisar la documentación disponible en detalle.
Si planea construir su propio sistema, una buena fuente gratuita para explorar el comercio algorítmico es Quantopian, que ofrece una plataforma en línea para probar y desarrollar el comercio algorítmico., Las personas pueden probar y personalizar cualquier algoritmo existente o escribir uno completamente nuevo. La plataforma también ofrece software de comercio algorítmico incorporado para ser probado contra los datos del mercado.
La Línea de fondo
El software de comercio algorítmico es costoso de comprar y difícil de construir por su cuenta. La compra de software ya hecho ofrece un acceso rápido y oportuno, y la creación de su propio permite una flexibilidad total para personalizarlo a sus necesidades., Sin embargo, antes de aventurarse en el comercio algorítmico con dinero real, debe comprender completamente la funcionalidad central del software de comercio. No hacerlo puede resultar en grandes pérdidas.