aprender a operar en la dirección del impulso a corto plazo puede ser una tarea difícil en el mejor de los casos, pero es exponencialmente más difícil cuando uno desconoce las herramientas adecuadas que pueden ayudar. Este artículo se centrará en el indicador más popular utilizado en el análisis técnico, la divergencia de convergencia media móvil (MACD). Gerald Appel desarrolló este indicador en la década de 1960, y aunque su nombre suena muy complicado, Es realmente bastante simple de usar., Siga leyendo para aprender cómo puede comenzar a buscar formas de incorporar esta poderosa herramienta en su estrategia comercial.
conocimiento de fondo
la popularidad del MACD se debe en gran medida a su capacidad para ayudar a detectar rápidamente el creciente impulso a corto plazo. Sin embargo, antes de entrar en el funcionamiento interno del MACD, es importante comprender completamente la relación entre una media móvil a corto y largo plazo.,
como se puede ver en el gráfico a continuación, muchos operadores observarán una media móvil a corto plazo (línea azul) para cruzar por encima de una media móvil a largo plazo (línea roja) y lo utilizarán para señalar el aumento del impulso ascendente. Este cruce alcista sugiere que el precio ha estado subiendo recientemente a un ritmo más rápido que en el pasado, por lo que es un signo de compra técnica común. Por el contrario, un cruce de media móvil a corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo se utiliza para ilustrar que el precio del activo se ha estado moviendo hacia abajo a un ritmo más rápido y que puede ser un buen momento para vender.,
el MACD Y el Estocástico: Una Doble Cruz de Estrategia
El Indicador
Observe cómo las medias móviles difieren uno de otro en el gráfico anterior, como la fuerza del impulso aumenta. El MACD fue diseñado para beneficiarse de esta divergencia mediante el análisis de la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales (EMAs)., Específicamente, el valor de la media móvil a largo plazo se resta de la media a corto plazo, y el resultado se representa en un gráfico. Los períodos utilizados para calcular el MACD se pueden personalizar fácilmente para adaptarse a cualquier estrategia, pero los comerciantes comúnmente se basan en la configuración predeterminada de períodos de 12 y 26 días.
un valor MACD positivo, creado cuando el promedio a corto plazo está por encima del promedio a largo plazo, se utiliza para señalar el aumento del impulso ascendente., Este valor también se puede utilizar para sugerir que los comerciantes pueden querer abstenerse de tomar posiciones cortas hasta que una señal sugiere que es apropiado. Por otro lado, la caída de los valores negativos de MACD sugiere que la tendencia bajista es cada vez más fuerte, y que puede no ser el mejor momento para comprar.
señales de transacción
se ha convertido en estándar trazar una media móvil separada junto con el MACD, que se utiliza para crear una señal clara de impulso cambiante. Una línea de señal, también conocida como la línea de disparo, se crea tomando una media móvil de nueve períodos del MACD., Esto se encuentra trazado junto al indicador en el gráfico. Como puede ver en la siguiente figura, las señales de transacción se generan cuando la línea MACD (la línea continua) cruza a través de la línea de señal (línea azul con puntos EMA de nueve períodos).
la señal alcista básica (signo de compra) se produce cuando la línea MACD (la línea continua) cruza por encima de la línea de señal (la línea punteada), y la señal bajista básica (signo de venta) se genera cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal., Los operadores que intentan beneficiarse de los cruces alcistas de MACD que se producen cuando el indicador está por debajo de cero deben ser conscientes de que están tratando de beneficiarse de un cambio en la dirección del impulso, mientras que los promedios móviles todavía sugieren que el valor podría experimentar una venta a corto plazo. Este cruce alcista a menudo puede predecir correctamente la inversión en la tendencia, como se muestra a continuación, pero a menudo se considera más riesgoso que si el MACD estuviera por encima de cero.,
otra señal común que muchos operadores observan ocurre cuando el indicador viaja en la dirección opuesta del activo, algo conocido como divergencia. Este concepto requiere un mayor estudio y es utilizado a menudo por comerciantes experimentados.,
La Línea Central
como se mencionó anteriormente, el indicador MACD se calcula tomando la diferencia entre una media móvil a corto plazo (EMA de 12 días) y una media móvil a largo plazo (EMA de 26 días). Dada esta construcción, el valor del indicador MACD debe ser igual a cero cada vez que las dos medias móviles se crucen entre sí. Como se puede ver en el gráfico a continuación, una cruz a través de la línea cero es un método muy simple que se puede utilizar para identificar la dirección de la tendencia y los puntos clave cuando el impulso se está construyendo.,
MACD
en los ejemplos anteriores, las diversas señales generadas por este indicador se interpretan fácilmente y se pueden incorporar rápidamente en cualquier estrategia comercial a corto plazo. En el nivel más básico, el indicador MACD es una herramienta muy útil que puede ayudar a los operadores a garantizar que la dirección a corto plazo esté trabajando a su favor.,
inconvenientes de MACD
La mayor desventaja de usar este indicador para generar señales de transacción es que un comerciante puede obtener whipsawed Dentro y fuera de una posición varias veces antes de ser capaz de capturar un fuerte cambio en el impulso. Como se puede ver en el gráfico, el aspecto rezagado de este indicador puede generar varias señales de transacción durante un movimiento prolongado, y esto puede hacer que el operador se dé cuenta de varias ganancias poco impresionantes o incluso pequeñas pérdidas durante el rally.,
los operadores deben ser conscientes de que la señal falsa efecto puede ser severa en ambas tendencias y mercados gama-atado, debido a movimientos relativamente pequeños puede causar que el indicador para cambiar de dirección rápidamente. El gran número de señales falsas puede resultar en un comerciante teniendo muchas pérdidas. Cuando las comisiones se tienen en cuenta en la ecuación, esta estrategia puede llegar a ser muy costosa.,
otro inconveniente de MACD es su incapacidad para hacer comparaciones entre diferentes valores. Debido a que el MACD es el valor en dólares entre los dos promedios móviles, la lectura de acciones con precios diferentes proporciona poca información al comparar un número de activos entre sí. En un intento de solucionar este problema, muchos analistas técnicos utilizarán el oscilador de precios porcentuales, que se calcula de manera similar al MACD, pero analiza la diferencia porcentual entre las medias móviles en lugar de la cantidad en dólares.,
La Línea de fondo
El indicador MACD es la herramienta más popular en el análisis técnico, ya que ofrece a los comerciantes la capacidad de identificar rápida y fácilmente la dirección de la tendencia a corto plazo. Las señales de transacción claras ayudan a minimizar la subjetividad involucrada en el comercio, y los cruces sobre la línea de señal facilitan que los operadores se aseguren de que están operando en la dirección del impulso., Muy pocos indicadores en el análisis técnico tienen avg para ser más confiables que el MACD, y este indicador relativamente simple puede incorporarse rápidamente a cualquier estrategia comercial a corto plazo.