Valita Oikea Algoritmisen Kaupankäynnin Ohjelmisto

Kun käytät algorithmic trading, kauppiaat luottavat heidän kovalla työllä ansaitut rahat niiden kaupankäynnin ohjelmisto. Tästä syystä oikea tietokoneohjelmisto on olennaisen tärkeä kauppatilausten tehokkaan ja tarkan toteutuksen varmistamiseksi. Toisaalta, viallinen ohjelmisto—tai ilman vaadittuja ominaisuuksia—voi johtaa valtavia tappioita, erityisesti salaman-nopeasti maailman algoritmisen kaupankäynnin.,

Nopea Pohjamaali Algoritmisen Kaupankäynnin

algoritmi on määritelty tietty joukko askel-askeleelta ohjeet suorittaa tietyn tehtävän. Onko se on yksinkertainen-vielä-addiktoiva tietokone peli, kuten Pac-Man tai taulukkolaskenta, joka tarjoaa valtavan määrän toimintoja, jokainen ohjelma seuraa tietty joukko ohjeita, jotka perustuvat taustalla algoritmi.

Algoritmisen kaupankäynnin on prosessi, käyttäen tietokoneohjelmaa, joka seuraa määritettyjä ohjeita saattamista kaupan järjestyksessä., Tavoitteena algoritmisen kaupankäynnin ohjelma on dynaamisesti tunnistaa kannattavia mahdollisuuksia ja paikka kaupat voidakseen tuottaa voittoa, tuulen nopeus ja taajuus, että on mahdotonta sovittaa ihmisen elinkeinonharjoittaja. Kun otetaan huomioon suuremman tarkkuuden ja salamannopean suoritusnopeuden edut, tietokonealgoritmeihin perustuvat kaupankäyntitoiminnot ovat saavuttaneet valtavan suosion.

kuka käyttää algoritmisia Kaupankäyntiohjelmistoja?

Algoritmista kaupankäyntiä hallitsevat suuret kaupan yritykset, kuten hedge-rahastot, investointipankit, ja omaan lukuun tapahtuvan kaupankäynnin yritykset., Kun otetaan huomioon resurssien runsas saatavuus suuren kokonsa vuoksi, tällaiset yritykset yleensä rakentavat omia kaupallisia ohjelmistoja, mukaan lukien suuret kaupankäyntijärjestelmät, joilla on oma datakeskukset ja tukihenkilöstö.

yksilön tasolla kokenut oma kauppiaat ja quants käyttää algoritmista kaupankäyntiä. Oma kauppiaat, jotka ovat vähemmän tech-savvy, voi ostaa valmiita kaupankäynnin ohjelmisto heidän algoritmisen kaupankäynnin tarpeisiin. Ohjelmisto on joko välittäjiensä tarjoama tai kolmannen osapuolen tarjoajilta ostettu., Kvanteilla on yleensä vankka tietämys sekä kaupankäynnistä että tietokoneohjelmoinnista, ja ne kehittävät kaupankäyntiohjelmistoja itse.

Algorithmic Trading Software: Build or Buy?

algoritmiseen kaupankäyntiohjelmistoon on kaksi tapaa: rakentaa tai ostaa.

Ostamalla valmiita ohjelmisto tarjoaa nopean ja oikea-aikaisen saatavuuden, kun rakentaa oman mahdollistaa täyden joustavuutta muokata sitä tarpeidesi. Automaattisen kaupankäynnin ohjelmisto on usein kallista ostaa ja voi olla täynnä porsaanreikiä, jotka, jos jätetään huomiotta, voi johtaa tappioihin., Korkea kustannukset ohjelmisto voi myös syödä realistinen voitto potentiaali Oman algoritminen kaupankäynnin venture. Toisaalta algoritmisen kaupankäyntiohjelmiston rakentaminen omin päin vie aikaa, vaivaa, syvää tietoa, eikä se silti välttämättä ole idioottivarma.

algoritmisen Kaupankäyntiohjelmiston keskeiset piirteet

automaattiseen kaupankäyntiin liittyvä riski on suuri, mikä voi johtaa suuriin tappioihin. Riippumatta siitä, päätätkö ostaa vai rakentaa, on tärkeää tuntea tarvittavat perusominaisuudet.,

markkina-ja yritystietojen saatavuus

kaikki kaupankäyntialgoritmit on suunniteltu toimimaan reaaliaikaisten markkinatietojen ja hintatarjousten pohjalta. Muutamia ohjelmia myös räätälöidään vastaamaan yrityksen perustietoja, kuten tulos-ja P/E-suhdelukuja. Algoritmisissa kaupankäyntiohjelmistoissa olisi oltava reaaliaikainen markkinatietosyöttö sekä yrityksen tietosyöttö. Sen olisi oltava saatavilla järjestelmään sisäänrakennettuna tai siinä olisi oltava säännös, jonka mukaan se voidaan helposti integroida vaihtoehtoisista lähteistä.,

Yhteydet Eri Markkinoilla

Kauppiaat haluavat työskennellä useiden markkinoilla tulisi huomata, että jokainen vaihto saattaisi tarjota sen tietoja syöttää eri muodossa, kuten TCP/IP, Multicast tai KORJATA. Ohjelmistosi pitäisi pystyä hyväksymään syötteitä eri muodoissa. Toinen vaihtoehto on mennä kolmannen osapuolen tietojen toimittajat, kuten Bloomberg ja Reuters, joiden yhteenlaskettu markkina-tietoja eri pörsseissä ja antaa sen yhtenäinen muoto end asiakkaita. Algoritmisen kaupankäyntiohjelman pitäisi pystyä käsittelemään näitä aggregoituja syötteitä tarpeen mukaan.,

Latenssi

Tämä on tärkein tekijä algoritmi kaupankäynnin. Latenssi on datapisteiden siirtämisessä sovelluksesta toiseen käyttöön otettu aikaviive. Tarkastellaanpa seuraavaa tapahtumasarjaa. Se kestää 0,2 sekuntia hinta lainaus tulevat exchange-ohjelmiston toimittajan data center (DC), 0,3 sekunnin päässä datakeskuksen päästä kaupankäynnin näyttö, 0,1 sekuntia kaupankäynnin ohjelmisto prosessi tämä sai lainata, 0,3 sekuntia sen analysoida ja paikka kauppa, 0,2 sekuntia teidän kauppaan, jotta voidaan saavuttaa välittäjä, 0.,3 sekuntia välittäjä reitittää tilauksesi vaihtoon.

Yhteensä kulunut aika = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Yhteensä 1,4 sekuntia.

nykypäivän dynaamisessa kauppamaailmassa alkuperäinen hintatarjous olisi muuttunut moninkertaisesti tämän 1,4 sekunnin aikana. Mikä tahansa viive voi tehdä tai rikkoa algoritminen kaupankäynnin venture., On pidettävä tämä latenssi mahdollisimman alhaisella tasolla, jotta saat ajantasaisimmat ja tarkimmat tiedot ilman aikaeroa.

Latenssi on vähentynyt mikrosekuntia, ja kaikin keinoin pyrittävä pitämään se mahdollisimman alhaisena kaupankäynnin järjestelmä. Muutamia toimenpiteitä, joilla parannetaan latenssi kuuluu ottaa suoraan yhteyden exchange saada tietoja nopeammin poistamalla toimittajan välillä; parantaa kaupankäynnin algoritmi niin, että se vie vähemmän kuin 0.1+0.3 = 0.,4 sekuntia analyysiin ja päätöksentekoon; tai poistamalla välittäjä ja lähettämällä kaupat suoraan vaihtoon säästää 0,2 sekuntia.

Konfiguroitavuus ja Räätälöinnin

Useimmat algoritmisen kaupankäynnin ohjelmisto tarjoaa standardin sisäänrakennettu kaupan algoritmeja, kuten ne perustuvat crossover-50 päivän liukuva keskiarvo (MA) kanssa 200 päivän MA. Elinkeinonharjoittaja voi haluta kokeilla vaihtamalla 20 päivän MA kanssa 100 päivän MA. Ellei ohjelmisto tarjoaa tällaista räätälöinnin parametrit, elinkeinonharjoittaja voi rajoittaa sisäänrakennettu kiinteä toiminnallisuus., Olipa ostaa tai rakentaa, kaupankäynnin ohjelmisto olisi korkea räätälöinnin ja konfiguroitavuus.

Toiminnallisuus Kirjoittaa Custom-Ohjelmat

Matlab, Python, C++, JAVA, ja Perl ovat yleisiä ohjelmointikieliä käytetään kirjoittaa kaupankäynnin ohjelmisto. Useimmat kaupankäynnin ohjelmisto myy kolmannen osapuolen myyjät tarjoaa mahdollisuuden kirjoittaa omia mukautettuja ohjelmia sen sisällä. Tämä mahdollistaa elinkeinonharjoittaja kokeilla ja kokeilla mitään kaupankäynnin käsite. Ohjelmisto, joka tarjoaa koodausta valitsemallasi ohjelmointikielellä, on selvästi ensisijainen.,

historiatietojen Takaisintestausominaisuus

Taustasimulaatio edellyttää kaupankäyntistrategian testaamista historiatietoihin. Siinä arvioidaan strategian käytännöllisyyttä ja kannattavuutta aiempien tietojen perusteella, todistetaan sen onnistuminen (tai epäonnistuminen tai tarvittavat muutokset). Tähän pakolliseen ominaisuuteen on liitettävä myös sellaisten historiallisten tietojen saatavuus, joista voidaan tehdä takatestaus.

Integrointi Kaupankäynnin Käyttöliittymä

Algoritmisen kaupankäynnin ohjelmisto asettaa kaupat automaattisesti esiintymisen perusteella halutut kriteerit., Ohjelmiston olisi oltava tarvittavat yhteydet välittäjä(t) verkon saattamista kauppaan tai suoran yhteyden exchange lähettää kaupan tilaukset.

Plug-n-Play-Integraatio

elinkeinonharjoittaja voi olla samanaikaisesti käyttäen Bloomberg terminaali hinta-analyysi, välittäjä terminaali saattamisesta kaupat, ja Matlab-ohjelma trendi analyysi. Riippuen yksittäisten tarpeiden, algoritminen kaupankäynnin ohjelmisto olisi helppo plug-and-play integraatio ja saatavilla APIs tällaisten yleisesti käytettyjen kaupankäyntivälineiden. Tämä takaa skaalautuvuuden sekä integraation.

alustasta Riippumaton Ohjelma

muutama ohjelmointi kielillä on oma alustoja., Esimerkiksi tietyt C++: n versiot voivat toimia vain valikoiduissa käyttöjärjestelmissä, kun taas Perl voi toimia kaikissa käyttöjärjestelmissä. Kun rakennus tai ostaa kaupankäynnin ohjelmisto, etusija olisi annettava kaupankäynnin ohjelmisto, joka on alustasta riippumaton ja tukee alustasta riippumaton kielillä. Et koskaan tiedä, miten kaupankäynnin kehittyy muutaman kuukauden ajan.

Tavaraa Konepellin Alla

yleinen sanonta kuuluu, ”Jopa apina voi napsauttaa painiketta sijoittaa kaupan.”Riippuvuus tietokoneista ei saa olla sokea., Elinkeinonharjoittajan pitäisi ymmärtää, mitä konepellin alla tapahtuu. Ostaessaan kaupankäynnin ohjelmisto, pitäisi pyytää (ja ottaa aikaa käydä läpi) yksityiskohtaiset asiakirjat, jotka osoittavat taustalla logiikka tietyn algoritminen kaupankäynnin ohjelmisto. Vältä kaupankäynnin ohjelmisto, joka on täydellinen musta laatikko, ja joka väittää olevansa salainen tuottoisa kone.

kun rakennat ohjelmistoja, ole realistinen siitä, mitä olet toteuttamassa, ja kerro selkeästi skenaarioista, joissa se voi epäonnistua. Perinpohjaisesti backtest lähestymistapa ennen oikeaa rahaa.,

Mistä Aloittaa?

valmis algoritminen kaupankäyntiohjelma tarjoaa yleensä ilmaisia rajoitetun toiminnallisuuden kokeiluversioita tai rajoitettuja kokeilujaksoja, joissa on täysi toiminnallisuus. Tutki ne kokonaan näiden kokeiden aikana ennen kuin ostat mitään. Älä unohda käydä saatavilla olevat asiakirjat yksityiskohtaisesti läpi.

Jos aiot rakentaa oman järjestelmän, hyvä ilmainen lähde tutkimaan algoritmisen kaupankäynnin on Quantopian, joka tarjoaa online-alustan testaukseen ja kehittää algoritmista kaupankäyntiä., Yksilöt voivat yrittää muokata olemassa olevaa algoritmia tai kirjoittaa täysin uuden. Alusta tarjoaa myös sisäänrakennetun algoritmisen kaupankäyntiohjelmiston testattavaksi markkinatietoja vastaan.

Rivi

Algoritmisen kaupankäynnin ohjelmisto on kallista ostaa ja on vaikea rakentaa itse. Valmiiden ohjelmistojen ostaminen tarjoaa nopean ja oikea-aikaisen pääsyn, ja oman rakentaminen mahdollistaa täyden joustavuuden muokata sitä tarpeisiisi., Ennen kuin uskaltaudut algoritmiseen kaupankäyntiin oikealla rahalla, sinun on kuitenkin täysin ymmärrettävä kaupankäyntiohjelmiston ydintoiminnot. Epäonnistuminen voi johtaa suuriin tappioihin.