a rövid távú lendület irányába történő kereskedelem megtanulása nehéz feladat lehet a legjobb időkben, de exponenciálisan nehezebb, ha nem ismeri a megfelelő eszközöket, amelyek segíthetnek. Ez a cikk középpontjában a legnépszerűbb mutató használt technikai elemzés, a mozgó átlag konvergencia divergencia (MACD). Gerald Appel az 1960-as években fejlesztette ki ezt a mutatót, és bár a neve nagyon bonyolultnak hangzik, nagyon egyszerűen használható., Olvasson tovább, hogy megtudja, hogyan kezdheti el keresni a módját, hogy beépítse ezt a hatékony eszközt a kereskedési stratégiájába.
Háttérismeretek
Az MACD népszerűsége nagyrészt annak köszönhető, hogy képes gyorsan észrevenni a növekvő rövid távú lendületet. Mielőtt azonban belevágnánk az MACD belső működésébe, fontos, hogy teljesen megértsük a rövid és a hosszú távú mozgóátlag közötti kapcsolatot.,
amint az az alábbi táblázatból látható, sok kereskedő figyeli a rövid távú mozgó átlagot (kék vonal), hogy átlépje a hosszabb távú mozgó átlagot (piros vonal), és ezt használja a növekvő lendület jelzésére. Ez a bullish crossover azt sugallja, hogy az ár a közelmúltban gyorsabban emelkedett, mint a múltban, tehát ez egy közös műszaki vásárlási jel. Ezzel szemben egy rövid távú, hosszabb távú átlag alatti mozgóátlagot használnak annak illusztrálására, hogy az eszköz ára gyorsabb ütemben lefelé mozog, és hogy ideje lehet eladni.,
MACD, Illetve Sztochasztikus: Kettős-Kereszt Stratégia
A Mutató
Figyeljük meg, hogy a mozgó átlagok térnek el egymástól a fenti diagram, mint az erő, a lendület növeli. Az MACD-t úgy tervezték, hogy profitáljon ebből az eltérésből a két exponenciális mozgóátlag (EMAs) közötti különbség elemzésével., Pontosabban, a hosszú távú mozgóátlag értékét levonják a rövid távú átlagból, az eredményt pedig egy diagramra ábrázolják. A MACD kiszámításához használt időszakok könnyen testreszabhatók, hogy bármilyen stratégiához illeszkedjenek, de a kereskedők általában a 12-26 napos időszakok alapértelmezett beállításaira támaszkodnak.
egy pozitív MACD érték, amelyet akkor hoznak létre, ha a rövid távú átlag meghaladja a hosszabb távú átlagot, a növekvő felfelé irányuló lendület jelzésére szolgál., Ez az érték arra is utalhat, hogy a kereskedők tartózkodhatnak a rövid pozíciók felvételétől, amíg egy jel nem sugallja, hogy helyénvaló. Másrészt a csökkenő negatív MACD értékek azt sugallják, hogy a hanyatlás egyre erősebb, és hogy nem lehet a legjobb idő a vásárlásra.
tranzakciós jelek
szabványossá vált egy külön mozgóátlag ábrázolása az MACD mellett, amelyet a változó lendület egyértelmű jelének létrehozására használnak. A jel vonal, más néven a trigger vonal, jön létre azáltal, hogy egy kilenc időszak mozgóátlaga a MACD., Ez megtalálható ábrázolva mellett a mutató a diagramon. Amint az az alábbi ábrán látható, tranzakciós jelek keletkeznek, amikor az MACD vonal (a szilárd vonal) áthalad a jelvonalon (kilenc időtartamú EMA-pontozott kék vonal).
az alapvető bullish jel (vételi jel) akkor fordul elő, amikor a MACD vonal (szilárd vonal) áthalad a jelvonal felett (a pontozott vonal), és az alapvető medve jel (eladási jel) keletkezik, amikor az MACD áthalad a jelvonal alatt., Azok a kereskedők, akik kísérlet arra, hogy hasznot bullish MACD keresztezi, amelyek akkor jelentkeznek, amikor a mutató a nulla alatt tisztában kell lenniük azzal, hogy próbál hasznot változás lendületet irányba, míg a mozgó átlagok még mindig arra utal, hogy a biztonsági lehetett tapasztalni, hogy egy rövid távú eladás. Ez a bullish crossover gyakran helyesen tudja megjósolni a trend megfordulását, amint azt az alábbiakban mutatjuk be, de gyakran kockázatosabbnak tekintik, mintha az MACD nulla felett lenne.,
egy Másik gyakori jele, hogy sok kereskedő figyelni, akkor fordul elő, amikor a mutató utazik az ellenkező irányba, az eszköz, valami ismert, mint a divergencia. Ezt a koncepciót tovább tanulmányozzák, amelyet gyakran tapasztalt kereskedők használnak.,
a középvonal
mint korábban említettük, az MACD indikátort úgy számítjuk ki, hogy figyelembe vesszük a rövid távú mozgóátlag (12 napos EMA) és a hosszabb távú mozgóátlag (26 napos EMA) közötti különbséget. Tekintettel erre a konstrukcióra, az MACD mutató értékének nullának kell lennie minden alkalommal, amikor a két mozgó átlag keresztezi egymást. Mint látható az alábbi táblázatban, a kereszt a nulla vonal egy nagyon egyszerű módszer, hogy lehet használni, hogy azonosítsa az irányt a trend, valamint a legfontosabb pontokat, amikor a lendület épül.,
MACD
az előző példákban az indikátor által generált különböző jelek könnyen értelmezhetők, és gyorsan beépíthetők bármely rövid távú kereskedési stratégiába. A legalapvetőbb szinten az MACD mutató nagyon hasznos eszköz, amely segíthet a kereskedőknek abban, hogy a rövid távú irány a javukra működjön.,
hátrányai MACD
a legnagyobb hátránya ennek a mutatónak, hogy tranzakciós jelek, hogy a kereskedő kap whipsawed a helyzetben többször, mielőtt képes megragadni egy erős változás lendület. Amint az a diagramban látható, ennek a mutatónak a lemaradó aspektusa több tranzakciós jelet generálhat egy hosszabb mozgás során, ami a kereskedő számára több lenyűgöző nyereséget vagy akár kis veszteséget okozhat a rally során.,
hogy a whipsaw hatás súlyos lehet mind a trend, mind a tartományhoz kötött piacokon, mert a viszonylag kis mozgások miatt a mutató gyorsan megváltoztathatja az irányokat. A hamis jelek nagy száma azt eredményezheti, hogy a kereskedő sok veszteséget szenved. Amikor a jutalékokat figyelembe veszik az egyenletben, ez a stratégia nagyon drága lehet.,
egy másik MACD hátrány az, hogy képtelen összehasonlítani a különböző értékpapírokat. Mivel az MACD a dollár értéke a két mozgó átlag között, a különböző árú készletek olvasása kevés betekintést nyújt számos eszköz egymáshoz való összehasonlításakor. Annak érdekében, hogy megoldja ezt a problémát, sok technikai elemző fogja használni a százalékos ár oszcillátor, amely kiszámítása hasonló módon, mint a MACD, de elemzi a százalékos különbség a mozgó átlagok helyett a dollár összeget.,
az alsó sor
Az MACD mutató a legnépszerűbb eszköz a technikai elemzésben, mert lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy gyorsan és könnyen azonosítsák a rövid távú trend irányát. Az egyértelmű tranzakciós jelek segítenek minimalizálni a kereskedésben részt vevő szubjektivitást, a jelvonal keresztezése pedig megkönnyíti a kereskedők számára annak biztosítását, hogy a lendület irányába kereskedjenek., A technikai elemzés nagyon kevés mutatója van az avg-nek megbízhatóbbnak, mint az MACD-nek, és ez a viszonylag egyszerű mutató gyorsan beépíthető bármely rövid távú kereskedési stratégiába.