az algoritmikus kereskedelem használata közben a kereskedők nehezen megkeresett pénzüket a kereskedési szoftverükre bízzák. Ezért a megfelelő számítógépes szoftver elengedhetetlen a kereskedelmi megrendelések hatékony és pontos végrehajtásához. Másrészt a hibás szoftver—vagy a szükséges funkciók nélkül-hatalmas veszteségeket okozhat, különösen az algoritmikus kereskedelem villámgyors világában.,
az algoritmikus kereskedés gyors alapozója
az algoritmust egy adott feladat elvégzéséhez lépésről lépésre meghatározott utasításkészletként definiálják. Függetlenül attól, hogy ez az egyszerű, mégis addiktív számítógépes játék, mint a Pac-Man vagy egy táblázatkezelő, amely hatalmas számú funkciót kínál, minden program egy adott utasításkészletet követ egy mögöttes algoritmus alapján.
Key Takeaways
- a megfelelő szoftver kiválasztása elengedhetetlen egy algoritmikus kereskedési rendszer fejlesztéséhez.,
- a kereskedési algoritmus egy lépésenkénti utasításkészlet, amely útmutatást nyújt a vételi és eladási megbízásokhoz.
- a hibás szoftver súlyos veszteségeket okozhat a pénzügyi piacok kereskedelme során.
- kétféle módon lehet hozzáférni az algoritmikus kereskedési szoftverekhez: vásárolni vagy építeni.
- a kész algoritmikus kereskedési szoftver általában ingyenes próbaverziókat kínál korlátozott funkcionalitással.
az algoritmikus kereskedelem olyan számítógépes program használatának folyamata, amely a kereskedelmi megrendelés meghatározott utasításkészletét követi., Az algoritmikus kereskedési program célja, hogy dinamikusan azonosítsa a nyereséges lehetőségeket, és a kereskedéseket olyan sebességgel és gyakorisággal hozza létre, amelyet egy emberi kereskedő lehetetlen összeegyeztetni. Tekintettel a nagyobb pontosság és a villámgyors végrehajtási sebesség előnyeire, a számítógépes algoritmusokon alapuló kereskedési tevékenységek óriási népszerűségre tettek szert.
ki használ algoritmikus kereskedési szoftvert?
az algoritmikus kereskedést olyan nagy kereskedelmi cégek uralják, mint a fedezeti alapok, a befektetési bankok és a saját tulajdonú kereskedelmi cégek., Tekintettel arra, hogy nagy méretük miatt bőséges erőforrás-rendelkezésre állás áll, az ilyen cégek általában saját szabadalmaztatott kereskedési szoftvert építenek, beleértve a nagy kereskedelmi rendszereket dedikált adatközpontokkal és támogató személyzettel.
egyéni szinten a tapasztalt szabadalmazott kereskedők és quantok algoritmikus kereskedést használnak. A szabadalmaztatott kereskedők, akik kevésbé tech-hozzáértésűek, megvásárolhatják a kész kereskedési szoftvert algoritmikus kereskedési igényeikhez. A szoftvert vagy a brókerek kínálják, vagy harmadik fél szolgáltatóitól vásárolják meg., A quantok általában szilárd ismeretekkel rendelkeznek mind a kereskedelem, mind a számítógépes programozás területén, és saját maguk fejlesztik a kereskedési szoftvert.
algoritmikus kereskedési szoftver: építeni vagy vásárolni?
az algoritmikus kereskedési szoftver kétféle módon érhető el: építeni vagy vásárolni.
a kész szoftver megvásárlása gyors és időszerű hozzáférést biztosít, miközben a saját építésével teljes rugalmasságot biztosít az Ön igényeinek megfelelő testreszabáshoz. Az automatizált kereskedési szoftvert gyakran költséges megvásárolni, és tele lehet kiskapukkal, amelyek figyelmen kívül hagyása veszteségekhez vezethet., A szoftver magas költsége az algoritmikus kereskedelmi vállalkozás reális profitpotenciáljába is kerülhet. Másrészt, az algoritmikus kereskedési szoftver saját építése időt, erőfeszítést, mély tudást igényel, és még mindig nem biztos, hogy üzembiztos.
az algoritmikus kereskedési szoftver főbb jellemzői
az automatikus kereskedésben rejlő kockázat magas, ami nagy veszteségekhez vezethet. Függetlenül attól, hogy úgy dönt, hogy vásárol vagy épít, fontos, hogy ismeri a szükséges alapvető funkciókat.,
piaci és vállalati adatok rendelkezésre állása
az összes kereskedési algoritmust úgy tervezték, hogy valós idejű piaci adatokra és árajánlatokra reagáljon. Néhány program is testreszabott figyelembe vállalati fundamentumok adatok, mint a jövedelem és a P / E arányok. Minden algoritmikus kereskedési szoftvernek valós idejű piaci adatcsatornával, valamint vállalati adatcsatornával kell rendelkeznie. A rendszernek beépülőként kell rendelkezésre állnia, vagy rendelkeznie kell egy olyan rendelkezéssel, amely könnyen integrálható alternatív forrásokból.,
kapcsolat a különböző piacokon
a több piacon dolgozni kívánó kereskedőknek meg kell jegyezniük, hogy minden csere eltérő formátumban adhatja meg adatfolyamát, például TCP/IP, Multicast vagy FIX. A szoftvernek képesnek kell lennie arra, hogy különböző formátumú hírcsatornákat fogadjon el. Egy másik lehetőség, hogy olyan harmadik féltől származó adatszolgáltatókkal, mint a Bloomberg vagy a Reuters, összevonják a különböző tőzsdék piaci adatait, és egységes formátumban adják meg az ügyfelek számára. Az algoritmikus kereskedési szoftvernek képesnek kell lennie arra, hogy szükség szerint feldolgozza ezeket az összesített hírcsatornákat.,
Latency
Ez a legfontosabb tényező az algoritmus kereskedés. A késleltetés az adatpontok egyik alkalmazásról a másikra történő mozgatásában bevezetett idő-késleltetés. Tekintsük a következő eseménysorozatot. Tart 0,2 másodperc alatt egy árajánlatot, hogy jött a csere, hogy a szoftvergyártók data center (DC), 0.3 másodperc az adatközpont, hogy elérje a kereskedelmi képernyőn, 0.1 másodperccel a kereskedési szoftver, hogy ez a folyamat kapott árajánlatot, 0.3 másodperc alatt, hogy elemezze, valamint az a hely, kereskedelmi, 0.2 másodperccel a kereskedelem érdekében, hogy elérjük a bróker, 0.,3 másodperc a bróker számára, hogy megrendelését a csere felé irányítsa.
eltelt idő összesen = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = összesen 1,4 másodperc.
a mai dinamikus kereskedési világban az eredeti árajánlat többször is megváltozott volna ebben az 1.4 második időszakban. Bármilyen késedelem teheti vagy megszakíthatja az algoritmikus kereskedelmi vállalkozást., Ezt a késleltetést a lehető legalacsonyabb szintre kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy a legfrissebb és pontos információkat időkülönbség nélkül kapja meg.
a késleltetés mikroszekundumra csökkent, és minden kísérletet meg kell tenni annak érdekében, hogy a kereskedési rendszerben a lehető legalacsonyabb legyen. Néhány intézkedés a késleltetés javítására magában foglalja a közvetlen összekapcsolódást a cserével, hogy gyorsabban szerezzen adatokat azáltal, hogy megszünteti az eladót a kettő között; javítja a kereskedési algoritmust úgy, hogy kevesebb, mint 0,1+0,3 = 0.,4 másodperc elemzés és döntéshozatal; vagy megszünteti a bróker és közvetlenül küld kereskedik a csere, hogy mentse 0,2 másodperc.
konfigurálhatóság és testreszabás
a legtöbb algoritmikus kereskedési szoftver szabványos beépített kereskedelmi algoritmusokat kínál, például az 50 napos mozgóátlag (MA) keresztezésén alapuló algoritmusokat a 200 napos MA-val. A kereskedő szeretne kísérletezni a 20 napos MA-ra való váltással a 100 napos MA-val. Hacsak a szoftver nem kínál ilyen paraméterek testreszabását, a kereskedőt korlátozhatja a beépített fix funkcionalitás., Akár vásárol, akár épít, a kereskedési szoftvernek magas fokú testreszabhatósággal és konfigurálhatósággal kell rendelkeznie.
az egyéni programok írására szolgáló funkciók
Matlab, Python, C++, JAVA és Perl a kereskedési szoftver írására használt közös programozási nyelvek. A harmadik féltől származó gyártók által értékesített legtöbb kereskedési szoftver lehetőséget kínál arra, hogy saját egyedi programokat írjon benne. Ez lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy kísérletezzen bármilyen kereskedési koncepcióval. Nyilvánvalóan előnyös az a szoftver, amely kódolást kínál az Ön által választott programozási nyelven.,
Backtesting funkció történelmi adatok
Backtesting szimuláció magában teszteli a kereskedési stratégia történelmi adatok. Értékeli a stratégia gyakorlatiasságát és jövedelmezőségét a múltbeli adatokon, tanúsítva azt a siker (vagy kudarc vagy bármilyen szükséges változás) szempontjából. Ezt a kötelező funkciót olyan történelmi adatok rendelkezésre állásával kell kiegészíteni, amelyeken a backtesting elvégezhető.
integráció a kereskedési interfésszel
algoritmikus kereskedési szoftver automatikusan elhelyezi a kereskedéseket a kívánt kritériumok előfordulása alapján., A szoftvernek rendelkeznie kell a bróker(k) hálózathoz való szükséges kapcsolódással a kereskedelem elhelyezéséhez vagy a cseréhez való közvetlen kapcsolódáshoz a kereskedelmi megbízások elküldéséhez.
a különböző brókerekkel folytatott tranzakciós díjak és tranzakciós költségek megértése fontos a tervezési folyamatban, különösen akkor, ha a kereskedési megközelítés gyakori kereskedéseket alkalmaz a jövedelmezőség elérése érdekében.,
Plug-n-Play Integráció
A kereskedő lehet egyszerre használja a Bloomberg terminál ár elemzés, egy bróker terminál elhelyezése a kereskedelem, a Matlab program trend elemzés. Az egyéni igényektől függően az algoritmikus kereskedési szoftvernek egyszerű plug-and-play integrációval és elérhető API-kkal kell rendelkeznie az ilyen általánosan használt kereskedési eszközök között. Ez biztosítja a skálázhatóságot, valamint az integrációt.
platformfüggetlen programozás
néhány programozási nyelvnek külön platformokra van szüksége., Például a C++ egyes verziói csak bizonyos operációs rendszereken futhatnak, míg a Perl minden operációs rendszeren futhat. Kereskedési szoftverek építése vagy vásárlása során előnyben kell részesíteni a platformfüggetlen és platformfüggetlen nyelveket támogató kereskedési szoftvereket. Soha nem tudhatod, hogyan fog fejlődni a kereskedés néhány hónappal a sorban.
a cucc a motorháztető alatt
egy közös mondás: “még egy majom is rákattinthat egy gombra a kereskedelem elhelyezéséhez.”A számítógépektől való függőség nem lehet vak., A kereskedőnek meg kell értenie, mi folyik a motorháztető alatt. A kereskedési szoftver vásárlása során meg kell kérni (és időt kell szánni rá) a részletes dokumentációt, amely egy adott algoritmikus kereskedési szoftver alapjául szolgáló logikát mutatja. Kerülje el a kereskedési szoftver, amely egy teljes fekete doboz, amely azt állítja, hogy egy titkos pénzt gép.
szoftverépítés közben legyen reális, hogy mit hajt végre, és tisztában legyen azokkal a forgatókönyvekkel, ahol kudarcot vallhat. Alaposan backtest a megközelítés használata előtt valódi pénzt.,
hol kezdjem?
a kész algoritmikus kereskedési szoftver általában ingyenes korlátozott funkcionalitású próbaverziókat vagy korlátozott próbaidőszakokat kínál teljes funkcionalitással. Fedezze fel őket teljes egészében ezekben a próbákban, mielőtt bármit megvásárolna. Ne felejtse el részletesen átnézni a rendelkezésre álló dokumentációt.
ha saját rendszert tervez építeni, egy jó ingyenes forrás az algoritmikus kereskedelem felfedezéséhez a Quantopian, amely online platformot kínál az algoritmikus kereskedelem teszteléséhez és fejlesztéséhez., Az egyének megpróbálhatják testreszabni a meglévő algoritmust, vagy teljesen újat írhatnak. A platform beépített algoritmikus kereskedési szoftvert is kínál a piaci adatok ellen.
az alsó sorban
algoritmikus kereskedési szoftver költséges vásárolni, nehéz építeni a saját. Beszerzési kész szoftver gyors és időszerű hozzáférést, valamint az épület a saját lehetővé teszi a teljes rugalmasságot, hogy testre, hogy az Ön igényeinek., Mielőtt azonban valódi pénzzel algoritmikus kereskedelmet folytatna, teljes mértékben meg kell értenie a kereskedési szoftver alapvető funkcionalitását. Ennek elmulasztása nagy veszteségeket okozhat.