Plukke Riktig Algoritmisk Trading Programvare

Mens du bruker algoritmehandel, handelsmenn stole på sine hardt opptjente penger til sin handel programvare. Av den grunn er riktig stykke av programvare er nødvendig for å sikre effektiv og nøyaktig gjennomføring av handel bestillinger. På den annen side, feil i programvare eller en uten den nødvendige funksjoner—kan føre til store tap, spesielt i den lynraske verden av algoritmisk handel.,

En Rask Primer på Algoritmisk Trading

En algoritme er definert som en bestemt sett av trinn-for-trinn-instruksjoner for å fullføre en bestemt oppgave. Enten det er den enkle, men vanedannende spill som Pac-Man eller et regneark som tilbyr et stort antall funksjoner, hvert program følger et bestemt sett med instruksjoner som er basert på en underliggende algoritme.

Algoritmisk handel er prosessen med å bruke et dataprogram som følger et definert sett med instruksjoner for å plassere en handel ordre., Målet med algoritmisk trading program er å dynamisk identifisere lønnsomme muligheter og plasser den handler for å generere overskudd i en fart og frekvens som er umulig å stemme ved et menneske trader. Gitt fordelene av høyere nøyaktighet, og lyn-rask utførelse hastighet, handel aktiviteter basert på datamaskinen algoritmer har fått enorm popularitet.

Som Bruker Algoritmisk Trading Programvare?

Algoritmisk handel er dominert av store trading bedrifter, slik som hedgefond, investeringer i banker, og egenhandel bedrifter., Gitt rikelig resource tilgjengelighet på grunn av sin store størrelse, slike firmaer vanligvis bygge sine egne proprietære trading programvare, inkludert store trading systemer med egne datasentre og støttepersonell.

På et individuelt nivå, erfarne proprietær handelsmenn og quants bruk algoritmehandel. Proprietær handelsmenn, som er mindre tech-savvy, kan kjøpe ferdige trading programvare for sine algoritmehandel behov. Programvaren er enten som tilbys av deres meglere eller kjøpt fra tredjeparts leverandører., Quants generelt har en solid kunnskap om både handel og programmering, og de utvikler trading programvare på sin egen.

Algoritmisk Trading Programvare: Bygge eller Kjøpe?

Det er to måter å få tilgang til algoritmisk trading programvare: bygge eller kjøpe.

Kjøpe ferdige programvare gir deg enkel og rask tilgang mens bygge din egen, gir full fleksibilitet til å tilpasse den til dine behov. Automatisert handel programvare er ofte dyrt å kjøpe og kan være full av smutthull, som, dersom det ignoreres, kan føre til tap., Den høye kostnaden for programvaren kan også spise i den realistiske profitt potensial fra algoritmehandel venture. På den annen side, bygge algoritmisk trading programvare på din egen tar tid, innsats, en dyp kunnskap, og det fortsatt kan ikke idiotsikker.

– Tasten Funksjoner av Algoritmisk Handel Programvare

Den risikoen som er involvert i elektronisk handel er høy, noe som kan føre til store tap. Uansett om du bestemmer deg for å kjøpe eller bygge, det er viktig å bli kjent med de grunnleggende funksjonene som trengs.,

Tilgjengeligheten av Markedet og Selskapet Data

Alle trading algoritmer er utformet for å fungere på real-time market data og pristilbud. Noen programmer er også tilpasset til å redegjøre for selskapets fundamentale data som resultat og en P/E-raten. Noen algoritmisk trading programvare bør ha en real-time market data feed, så vel som et selskap data feed. Det bør være tilgjengelig som en bygge-inn i systemet eller bør ha en bestemmelse som enkelt kan integreres fra alternative kilder.,

Tilkobling til Ulike Markeder

Tradere som ønsker å arbeide på tvers av flere markeder bør være oppmerksom på at hvert exchange kan gi sine data feed i et annet format, for eksempel TCP/IP-Multicast, eller FIKSE. Programvaren bør være i stand til å akseptere feeds av ulike formater. Et annet alternativ er å gå med tredjeparts data leverandører som Bloomberg og Reuters, som samlet market data fra forskjellige børser og gi det i et felles format for å avslutte kunder. Den algoritmisk trading programvare bør være i stand til å behandle disse samlet feeds som er nødvendig.,

Ventetid

Dette er den viktigste faktoren for algoritme handel. Ventetid er det på tide-forsinkelse innført i bevegelse av data poeng fra det ene programmet til det andre. Vurder følgende sekvens av hendelser. Det tar 0,2 sekunder for et pristilbud til å komme fra exchange til din leverandør av programvare data center (DC), 0,3 sekunder fra datasenteret til å nå dine trading-skjermen, 0,1 sekunder for handel programvare for å behandle denne mottatt tilbud, 0.3 sekunder for å analysere og plassere en handel, 0,2 sekunder for din handel for å nå dine megler, 0.,3 sekunder for din megler for å sende din bestilling til exchange.

Totale tiden som har gått = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Total 1.4 sekunder.

I dag er dynamiske trading verden, den opprinnelige prisen sitat ville ha endret flere ganger i løpet av denne 1.4 andre periode. Noen forsinkelse kan ringe eller bryte din algoritmehandel venture., Man trenger å holde denne tidsforsinkelsen til lavest mulig nivå for å sikre at du får den mest up-to-date og nøyaktig informasjon uten et tidsrom.

Ventetiden har blitt redusert til mikrosekunder, og ethvert forsøk må gjøres for å holde den så lav som mulig i handelssystemet. Noen tiltak for å forbedre ventetid har direkte tilkobling til exchange for å få data raskere ved å eliminere leverandøren i mellom; forbedre handel algoritmen slik at den tar mindre enn 0,1+0.3 = 0.,4 sekunder for analyse og beslutninger, eller ved å eliminere megler og direkte sending handler til exchange for å lagre 0,2 sekunder.

Konfigurerbarhet og Tilpasning

de Fleste algoritmisk trading software tilbyr standard innebygd handel algoritmer, slik som de som er basert på en crossover av 50-dagers glidende gjennomsnitt (MA) med 200-dagers MA. En trader kan gjerne eksperimentere ved å bytte til 20-dagers MA med 100-dagers MA. Med mindre programvaren tilbyr en slik tilpasning av parametrene, handelsmann kan være begrenset av den innebygde moduler fast funksjonalitet., Om å kjøpe eller bygge, handel programvare bør ha en høy grad av tilpasning og konfigurerbarhet.

Funksjonalitet for å Skrive Egendefinerte Programmer

Matlab, Python, C++, JAVA og Perl er vanlige programmeringsspråk som brukes til å skrive handel programvare. De fleste trading programvare som selges av tredjeparts leverandører tilbyr muligheten til å skrive din egen tilpassede programmer innen it. Dette gjør at en trader til å eksperimentere og prøve hvilken som helst trading-konseptet. Programvare som tilbyr koding i programmeringsspråket av ditt valg er selvsagt å foretrekke.,

Backtesting Funksjonen på Historiske Data

Backtesting simulering innebærer testing av en trading-strategi på historiske data. Det vurderer strategien er praktiske og lønnsomhet på tidligere data, bekrefter det for suksessen (eller fiasko eller eventuelle nødvendige endringer). Denne obligatoriske har også behov for å bli fulgt av tilgjengeligheten av historiske data som backtesting kan utføres.

Integrasjon Med Handel Grensesnitt

Algoritmisk trading programvare steder handler automatisk, basert på forekomsten av den ønskede kriterier., Programvaren bør ha den nødvendige tilkoblingen til megler(e) nettverk for å plassere handelen eller direkte tilkobling til exchange for å sende handel bestillinger.

Plug-n-Play Integrering

En trader kan samtidig bruke en Bloomberg-terminal for pris-analyse, en megler terminal for å plassere handler, og et Matlab-program for trendanalyser. Avhengig av individuelle behov, algoritmisk trading programvare bør ha enkel plug-and-play integrering og tilgjengelig Api over slike som vanligvis brukes trading verktøy. Dette sikrer skalerbarhet, samt integrasjon.

Plattform-Uavhengig Programmering

noen programmeringsspråk trenger dedikert plattformer., For eksempel, visse versjoner av C++ kan bare kjøre på utvalgte operativsystemer, mens Perl kan kjøre på alle operativsystemer. Mens du bygge eller kjøpe trading programvare, preferanser bør gis til trading programvare som er plattform-uavhengig og støtter plattform-uavhengig språk. Du vet aldri hvordan din handel vil utvikle seg et par måneder ned linjen.

Ting Under Panseret

En felles sier goes, «Selv en apekatt kan klikke på en knapp for å plassere en handel.»Avhengighet av datamaskiner burde ikke være blind., Det er den næringsdrivende som må forstå hva det er som skjer under panseret. Mens kjøpe trading programvare, bør man ber om (og ta deg tid til å gå gjennom) detaljert dokumentasjon som viser den underliggende logikken i en bestemt algoritmisk handel programvare. Unngå all handel programvare som er et komplett svart boks, og som hevder å være en hemmelighet moneymaking maskinen.

Mens bygge programvare, være realistisk med hensyn til hva du implementering og være klare på scenarier hvor det kan svikte. Grundig backtest gratis tilnærmingen før du bruker ekte penger.,

Hvor skal du Begynne?

ferdige algoritmisk trading software vanligvis tilbyr gratis begrenset funksjonalitet prøveversjoner eller begrenset prøveversjon perioder med full funksjonalitet. Utforsk dem i sin helhet i løpet av disse prøvelser før du kjøper noe. Ikke glem å gå gjennom de tilgjengelige dokumentasjonen i detalj.

Hvis du planlegger å bygge ditt eget system, en god gratis kilde til å utforske algoritmisk handel er Quantopian, som tilbyr en online plattform for testing og utvikling av algoritmisk handel., Enkeltpersoner kan prøve og tilpasse eksisterende algoritme eller skrive en helt ny en. Plattformen tilbyr også innebygd algoritmisk trading software for å bli testet mot market data.

Den Nederste Linjen

Algoritmisk handel programvare er kostbart å kjøpe og vanskelig å bygge på din egen. Å kjøpe ferdige programvare gir deg enkel og rask tilgang, og bygge ditt eget gir full fleksibilitet til å tilpasse den til dine behov., Før venturing inn algoritmisk handel med ekte penger, men du må fullt ut forstå kjernen funksjonaliteten av handel programvare. Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i store tap.

– >