leren handelen in de richting van een momentum op korte termijn kan op zijn best een moeilijke taak zijn, maar het is exponentieel moeilijker wanneer men zich niet bewust is van de juiste tools die kunnen helpen. Dit artikel zal zich richten op de meest populaire indicator gebruikt in de technische analyse, de moving average convergence divergence (MACD). Gerald Appel ontwikkelde deze indicator in de jaren 1960, en hoewel de naam klinkt erg ingewikkeld, het is echt heel eenvoudig te gebruiken., Lees verder om te leren hoe je kunt beginnen op zoek naar manieren om deze krachtige tool in uw trading strategie op te nemen.
achtergrondkennis
de populariteit van de MACD is grotendeels te danken aan zijn vermogen om snel de toenemende momentum op korte termijn te herkennen. Echter, voordat we springen in de innerlijke werking van de MACD, is het belangrijk om de relatie tussen een korte en lange termijn voortschrijdend gemiddelde volledig te begrijpen.,
zoals u kunt zien in de grafiek hieronder, zullen veel handelaren kijken naar een korte termijn voortschrijdend gemiddelde (blauwe lijn) te kruisen boven een langere termijn voortschrijdend gemiddelde (rode lijn) en gebruiken dit om te signaleren toenemende opwaartse momentum. Deze bullish crossover suggereert dat de prijs onlangs is gestegen in een sneller tempo dan in het verleden, dus het is een gemeenschappelijke technische Buy teken. Omgekeerd wordt een korte termijn voortschrijdend gemiddelde kruising onder een langere termijn gemiddelde gebruikt om te illustreren dat de prijs van het actief is gedaald in een sneller tempo en dat het een goed moment om te verkopen kan zijn.,
MACD En Stochastics: Een Double-Cross-Strategie
De Indicator
Merk op hoe de voortschrijdende gemiddelden afwijken afstand van elkaar in de bovenstaande grafiek als de kracht van het momentum neemt toe. De MACD is ontworpen om te profiteren van deze divergentie door het analyseren van het verschil tussen de twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMAs)., Specifiek, de waarde voor de lange termijn voortschrijdend gemiddelde wordt afgetrokken van de korte termijn gemiddelde, en het resultaat wordt uitgezet op een grafiek. De perioden die worden gebruikt om de MACD te berekenen kunnen eenvoudig worden aangepast aan elke strategie, maar handelaren zullen vaak vertrouwen op de standaardinstellingen van 12 – en 26-dagen perioden.
een positieve MACD-waarde, gecreëerd wanneer het korte – termijngemiddelde boven het lange-termijngemiddelde ligt, wordt gebruikt om een toenemende opwaartse impuls aan te geven., Deze waarde kan ook worden gebruikt om te suggereren dat handelaren willen afzien van het nemen van shortposities totdat een signaal suggereert dat het passend is. Aan de andere kant, dalende negatieve MACD waarden suggereren dat de neerwaartse trend wordt steeds sterker, en dat het misschien niet de beste tijd om te kopen.
transactiesignalen
Het is standaard geworden om naast de MACD een afzonderlijk voortschrijdend gemiddelde te plotten, dat wordt gebruikt om een duidelijk signaal van verschuivende momentum te creëren. Een signaallijn, ook bekend als de trigger line, wordt gemaakt door het nemen van een negen-periode voortschrijdend gemiddelde van de MACD., Dit wordt gevonden uitgezet naast de indicator op de grafiek. Zoals u kunt zien in de onderstaande figuur, transactie signalen worden gegenereerd wanneer de MACD lijn (de vaste lijn) kruist door de signaallijn (negen-periode EMA – gestippelde blauwe lijn).
het basis bullish signaal (buy teken) treedt op wanneer de MACD lijn (de vaste lijn) kruist boven de signaallijn (de stippellijn), en het basis bearish signaal (sell teken) wordt gegenereerd wanneer de MACD kruist onder de signaallijn., Handelaren die proberen te profiteren van bullish MACD kruisen die optreden wanneer de indicator onder nul moet zich ervan bewust dat ze proberen te profiteren van een verandering in momentum richting, terwijl de voortschrijdende gemiddelden zijn nog steeds suggereren dat de veiligheid een korte termijn sell-off zou kunnen ervaren. Deze bullish crossover kan vaak correct voorspellen de omkering in de trend, zoals hieronder weergegeven, maar het wordt vaak beschouwd als risicovoller dan als de MACD waren boven nul.,
een ander veelvoorkomend signaal dat veel handelaren in de gaten houden treedt op wanneer de indicator reist in de tegenovergestelde richting van het actief, iets dat bekend staat als divergentie. Dit concept duurt verder onderzoek en wordt vaak gebruikt door ervaren handelaren.,
de middellijn
zoals eerder vermeld, wordt de MACD-indicator berekend door het verschil te nemen tussen een voortschrijdend kortetermijngemiddelde (12-dagen EMA) en een voortschrijdend langetermijngemiddelde (26-dagen EMA). Gezien deze constructie, de waarde van de MACD indicator moet gelijk zijn aan nul elke keer dat de twee voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen. Zoals u kunt zien in de grafiek hieronder, een kruis door de nullijn is een zeer eenvoudige methode die kan worden gebruikt om de richting van de trend en de belangrijkste punten te identificeren wanneer momentum opbouwt.,
voordelen van MACD
vorige voorbeelden, de verschillende signalen gegenereerd door deze indicator zijn gemakkelijk te interpreteren en kunnen snel worden opgenomen in een korte termijn trading strategie. Op het meest elementaire niveau, de MACD indicator is een zeer nuttig instrument dat kan helpen handelaren ervoor te zorgen dat de korte termijn richting werkt in hun voordeel.,
nadelen van MACD
het grootste nadeel van het gebruik van deze indicator om transactiesignalen te genereren is dat een handelaar meerdere malen een zweep in en uit een positie kan krijgen voordat hij in staat is een sterke verandering in momentum vast te leggen. Zoals je kunt zien in de grafiek, de achterblijvende aspect van deze indicator kan verschillende transactie signalen tijdens een langdurige verhuizing te genereren, en dit kan de handelaar om verschillende niet-indrukwekkende winsten of zelfs kleine verliezen te realiseren tijdens de rally.,
Handelaren moeten zich ervan bewust dat de whipsaw effect kunnen ernstig zijn in zowel de trending-en gamma-gebonden markten, omdat relatief kleine bewegingen kan leiden tot de indicator om richting veranderen snel. Het grote aantal valse signalen kan resulteren in een handelaar die veel verliezen. Wanneer commissies in de vergelijking worden meegeteld, kan deze strategie erg duur worden.,
een ander MACD-nadeel is het onvermogen om vergelijkingen te maken tussen verschillende effecten. Omdat de MACD is de dollar waarde tussen de twee voortschrijdende gemiddelden, de lezing voor verschillend geprijsde aandelen geeft weinig inzicht bij het vergelijken van een aantal activa aan elkaar. In een poging om dit probleem op te lossen, veel technische analisten zal het percentage prijs oscillator gebruiken, die wordt berekend op een soortgelijke manier als de MACD, maar analyseert het procentuele verschil tussen de voortschrijdende gemiddelden in plaats van de dollar bedrag.,
de Bottom Line
De MACD-indicator is het meest populaire instrument in de technische analyse, omdat het handelaren de mogelijkheid geeft om snel en gemakkelijk de korte termijn trendrichting te identificeren. De duidelijke transactie signalen helpen minimaliseren van de subjectiviteit die betrokken zijn bij de handel, en de kruisen over de signaallijn maken het gemakkelijk voor handelaren om ervoor te zorgen dat ze de handel in de richting van momentum., Zeer weinig Indicatoren in de technische analyse hebben avg betrouwbaarder dan de MACD te zijn, en deze relatief eenvoudige indicator kan snel worden opgenomen in een korte termijn trading strategie.