Emini Futures sind wahrscheinlich das wichtigste Handelsinstrument der Welt.
Ziel dieses Artikels ist es, der ultimative Einführungsleitfaden für Emini Futures zu sein (und er wurde für 2020 aktualisiert). Es gibt Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen, Diagramme und Daten, um die Bedeutung von Emini-Futures und herunterladbaren Ressourcen für Emini-Händler aufzuzeigen., Verwenden Sie die folgenden Links, um zu einem bestimmten Abschnitt zu springen:
Wenn Sie nach dem Lesen dieses Artikels noch eine Frage haben, kontaktieren Sie mich, da ich gerne weiterhin Antworten auf Ihre Fragen hinzufügen würde – und machen Sie dies zum umfassendsten Emini Futures Guide da draußen.
Was Sind Emini Futures?
Der Emini (oder E-mini oder ES oder Mini) ist ein Futures-Kontrakt, der den S&P 500 Aktienindex verfolgt. Es wird an der Chicago Mercantile Exchange (CME) über ihre elektronische Handelsplattform Globex gehandelt., Der Handel ist 23 ½ Stunden pro Tag, 5 Tage die Woche, mit dem Kontraktsymbol ES.
Emini-Kontrakte sind auf einer Vielzahl von US-Börsenindizes, Rohstoffen und Devisen verfügbar. Wenn sich Händler jedoch auf die „Emini“ oder „Eminis“ beziehen, beziehen sie sich im Allgemeinen auf den wichtigsten – den Futures-Kontrakt, der den S&P 500 stock market Index verfolgt.
Emini-Futures wurden ursprünglich im September 1997 eingeführt, um nicht-professionelle Anleger für den Handel mit Index-Futures zu gewinnen., Zuvor war das einzige Spiel in der Stadt der „große“ (SP) Vertrag gewesen – aber es war zu teuer für den „kleinen Kerl“ geworden. Also hat die CME den Emini-Kontrakt erstellt, der 1/5 der Größe des „großen“ S&P 500-Futures-Kontrakts betrug und 1/5 der Marge für den Handel erforderte.
Der Emini wurde ein Riesenerfolg – nicht nur bei nicht-professionellen Händlern, sondern auch bei Profis.,erly ER2 auf CME)
Keiner dieser zusätzlichen Kontrakte war jedoch so erfolgreich bei der Gewinnung von Händlern und Handelsvolumen wie der „original“ S&P 500 Emini-Kontrakt., Dann im Jahr 2019 beschloss die CME, Tack zu ändern und den Micro Emini zu starten.
Was Sind Micro Emini Futures?
Der Mikro-Emini-Futures-Kontrakt ist in jeder Hinsicht derselbe wie der „reguläre“ S&P > Emini-Kontrakt, mit der Ausnahme, dass er 1/10 der Größe beträgt. Das heißt, jede 1-Punkt-Bewegung im S&P 500 Index ist US$5 pro Mikro-Emini-Vertrag wert, verglichen mit US$50 für die Emini (ES). Und die Marge für den Handel mit einem Mikro-Emini-Vertrag beträgt ebenfalls 1/10 der Größe.
Normalerweise benötigen Sie eine Marge von US$5,200, um einen einzelnen Emini-Vertrag zu handeln., Aber die Micro Emini erfordert nur US$520 Marge pro Vertrag. Dies sollte neue Händler ermutigen, Emini-Handel auszuprobieren und möglicherweise Forex-und Crypto-Day-Trader zum Wechseln anzulocken.,
Die CME lancierte im Mai 2019 den neuen „Micro Emini“ mit vier neuen Kontrakten – einem für jeden der wichtigsten US-Indizes:
- Micro Emini S&P 500 (Symbol MES)
- Micro Emini NASDAQ 100 (Symbol MNQ)
- Micro Emini Dow (Symbol MYM)
- Micro Emini Russell 2000 (Symbol M2K)
Die folgende Grafik zeigt den Handel mit Micro Emini (MES) im Vergleich zu Emini (ES) im Juni und Juli 2019.,
Preisbewegungen sind praktisch identisch mit dem Spread, der in 0,25 Punkten enthalten ist, mit Ausnahme von Rollover-Tagen oder Handelsferienzeiten mit geringem Volumen. Das Volumen ist jedoch mit nur 250.000 Verträgen pro Tag immer noch gering. Bereinigt um die Margendifferenz entspricht dies etwa 2% des täglichen Handelsvolumens auf dem Emini (ES). Und das hat sich 2020 nicht geändert.
Warum Emini Futures handeln?,
Emini Futures sind das perfekte Tageshandelsfahrzeug. Sie haben eine Reihe von Vorteilen sowohl für Daytrader als auch für längerfristige Trader:
- Ebenso einfach, lang oder kurz zu gehen: Sie kaufen oder verkaufen entweder den aktuellen Emini-Kontrakt und es gibt keine Up-Tick-Regel. Wenn Sie den SPY ETF gehandelt haben, müssten Sie verschiedene ETFs kaufen oder verkaufen (Long: SPY oder Leveraged SSO; Short: SH oder Leveraged SDS).
- 24-Stunden-Handel: Das macht den Emini für Händler auf der ganzen Welt attraktiv. Overnight Moves in verwandten Aktienmärkten wie DAX oder FTSE können mit dem einen Handelsfahrzeug gespielt werden.,
- Elektronische Handelsplattform: Ihre Bestellungen werden sofort eingegeben und bei Ausführung sofort benachrichtigt. Das Ändern und Stornieren von Bestellungen ist trivial – kein Anruf bei Ihrem Broker erforderlich – und Sie wissen genau, wo Sie jede Sekunde stehen, in der Sie in einem Trade sind.
- Gleiche Wettbewerbsbedingungen: Die elektronische Handelsplattform Globex bedeutet, dass große und kleine Händler gleichen Zugang zum Markt haben und Trades in der Reihenfolge ausgeführt werden, in der sie empfangen werden. Im Gegensatz zu Pit-Traded Futures können keine Spiele gespielt werden.,
- Enge Bid / Ask-Spreads: So viel Volumen wird über den Emini gehandelt, die Differenz zwischen dem Bid und dem Ask – Preis beträgt nur 1 Tick oder 0,25 Indexpunkte-das Minimum.
- Große Markttiefe: Auch hier ist der Emini-Markt so liquide, dass auf beiden Seiten des zuletzt gehandelten Preises viel Volumen vorhanden ist, damit große Aufträge mit minimalem Schlupf (oder Differenz zum zuletzt gehandelten Preis) gefüllt werden können.
- Volatil, aber nicht unüberschaubar: Der Emini ist jeden Tag aktiv, was dem Day Trader jede Menge Möglichkeiten zum Handeln gibt. Denken Sie daran, ein „schläfriger“ Markt ist für den Tageshandel unmöglich., Aber die Emini Volatilität ist auch überschaubar-außer vielleicht um FOMC Ankündigungen-und wird nicht von einzelnen Unternehmensnachrichten Ereignisse getrieben.
- Niedrige Maklerquoten: Die Maklerprovisionen für den Handel mit Eminis sinken weiter. Interactive Brokers werben mit einer Rate von 0,85 USD pro Kontrakt pro Seite (Stand Januar 2020). Dies schließt Umtausch-und Clearing-Gebühren aus, und wenn Sie diese berücksichtigen, liegt Ihre „Hin-und Rückfahrt“ oder „In-and-Out“ – Maklerprovision näher bei $4.00 pro Trade. Die beworbene Rate von TradeStation beträgt 1,50 USD pro Kontrakt und Seite, einschließlich der Nutzung ihrer hervorragenden Charting-Plattform.,
- Niedrige Margenanforderung: Um eine Day-Trading-Position bei Interactive Brokers zu eröffnen, benötigen Sie eine Marge von 5,200 USD pro Emini-Kontrakt (Stand Januar 2020). Diese Margin-Anforderung verdoppelt sich auf $ 10.400 pro Kontrakt, wenn Sie die Position über Nacht halten. TradeStation hat höhere Margenanforderungen für Emini Day Trader von $ 7,260 pro Kontrakt. Denken Sie daran, dies sind absolute Mindestwerte – Sie sollten mit viel mehr Kapital hinter Ihren Positionen handeln.
- Niedrige Mindestkontogröße Anforderung: Um ein Futures-Handelskonto bei Interactive Brokers zu eröffnen, müssen Sie mindestens 10.000 US-Dollar einzahlen., Die gleiche Mindesteinzahlung für die Kontoeröffnung für TradeStation beträgt $ 5,000. Wenn Sie jedoch ein aktiver Aktienhändler sind, werden Sie als Mustertagehändler eingestuft und müssen einen Mindestkontostand von 25,000 USD einhalten.
- Niedrigerer Steuersatz als der Handel mit Devisen oder Aktien: Erträge aus dem Handel mit Emini-Futures werden mit einem „Blended“ – Satz von ca. 22% (60% Kapitalerträge mit 15% + 40% Einkommen mit 33% besteuert). Gewinne aus dem Handel mit Aktien oder Bargeld Forex wird mit 33% besteuert. Diese Kommentare gelten für US-Steueransässige, siehe unten für weitere Details.,
- Keine Trade-by-Trade-Bilanzierung: Ein weiterer Vorteil der steuerlichen Behandlung von Emini-Futures ist, dass die Steuerberichterstattungsanforderungen minimal sind. Insbesondere ist keine Trade-by-Trade-Bilanzierung erforderlich, nur der Nettogewinn für das Gesamtjahr ist erforderlich.
Im Laufe der Jahre habe ich fast jedes mögliche Wertpapier gehandelt: Aktien, Optionen, Rohstoffe, Futures, Forex, Investmentfonds, Börsengänge, ETFs usw. Aber vor ein paar Jahren habe ich endlich das gefunden, was ich für das ideale Handelsfahrzeug halte – die S&P 500 Emini Futures., Ich tausche es jetzt exklusiv und habe seitdem nicht mehr zurückgeschaut.
Emini vs Forex, Aktien und Optionen?
Im obigen Abschnitt sind einige der Vorteile von Emini futures aufgeführt. Aber was ist im Vergleich zum Handel mit Forex, Aktien, Optionen, Rohstoffen oder Anleihen?, Das obige Video wurde vor einigen Jahren aufgenommen, gilt aber immer noch. Hier sind die wichtigsten Punkte:
- Forex: Devisenhandel ist sehr beliebt, hat aber einen großen Nachteil. Volumendaten für Forex sind unvollständig-es gibt keine zentrale Forex-Börse und die Banken, die den Devisenhandel dominieren, teilen keine Volumendaten in Echtzeit. Dies macht es sehr schwierig, die durchschnittliche Handelsgröße zu verfolgen und zu sehen, wo die Profis aktiv sind.
- Aktien: Aktienhandel hat zwei große Nachteile., Obwohl es buchstäblich Tausende von einzelnen Aktien gibt, die Sie handeln könnten, verfolgen 50% bis 80% der Zeit einfach den Gesamtmarkt. Außerdem sind Sie dem „Ereignisrisiko“ ausgeliefert – Nachrichtenankündigungen, die plötzlich dazu führen, dass die Preise steigen oder tauchen.
- Optionen: Der Handel mit Optionen ist einfach zu kompliziert – Sie müssen die Richtung der Bewegung richtig, die Größe der Bewegung rechts UND den Zeitpunkt der Bewegung rechts. Außerdem gibt es eine Vielzahl verschiedener Strategien – Bull Call Spreads, Bull Put Spreads, Schmetterlinge, eiserne Schmetterlinge, überspannt, würgt, Halsbänder, Kalender Spreads, etc. etc., Mein Kopf tut weh, nur das zu schreiben.
- Commodities: Commodity-Märkte werden beherrscht von den Profis – wenn Sie wählen, um den Handel so etwas wie Orangensaft, würden Sie besser wissen, Ihre Sachen (z.B. gab es einen frost in Florida über Nacht). Außerdem haben sie entweder zu viel Volatilität oder nicht genug. Wenn Sie jemals in einer Lock-Limit-Up-oder Lock-Limit-Down-Bewegung stecken geblieben sind, wissen Sie, was ich mit zu viel Volatilität meine.
- Anleihen: Zuletzt der Grandaddy von allen. Großes Geld und altes Geld handeln die Anleihen-nicht viele Amateure versuchen ihr Glück., Und ehrlich gesagt sind sie ein bisschen zu schläfrig, zumindest für den Tageshandel.
Welches ist der beste Emini-Vertrag für den Handel?
Die S&P 500 Emini dominiert weiterhin Index-Futures, wie das obige Diagramm der monatlichen Handelsvolumina zeigt. Und von den 40 + „E-Mini“ -,“ E-Micro „- und“ Micro Emini “ – Kontrakten haben nur 10 tägliche Handelsvolumina über 1,000-Kontrakte., Angesichts dieser Statistiken wäre ich nicht überrascht, wenn die Anzahl der „E-Mini“-und „E-Micro“ – Verträge in Zukunft rationalisiert würde.
Welcher Emini-Futures-Kontrakt ist also der beste für den Handel? IMHO die S&P 500 Emini ist am besten, aber Sie könnte auch betrachten:
- Micro Emini (symbol MES): Die MES sehr neu ist und bisher noch nicht erwiesen. Es sieht jedoch vielversprechend aus. Dieser kleinere Kontrakt (1/10 der Größe des Emini) ermöglicht es neuen Händlern, den Emini – Handel mit viel weniger Kapital zu versuchen-520 USD Marge pro Kontrakt im Vergleich zu 5.200 USD Marge für einen Emini-Kontrakt.,
- Dow (Symbol YM): Das YM war vor einigen Jahren sehr beliebt. Händler mochten die sanfteren / weniger volatilen Trendbewegungen. Die geringere Liquidität bedeutete jedoch, dass die Märkte ärmer und der Abrutsch größer war. In diesen Tagen sind die Handelsvolumina von YM gesunken und der „Hype“ hat sich ein wenig gelegt.
- NASDAQ 100 (Symbol NQ): Der NQ war auch vor einigen Jahren beliebt. Händler mochten die größeren Trendbewegungen, da der NASDAQ-Index eine höhere Beta als der S&P 500 Index hat. Genau wie beim YM sind die Handelsvolumina jedoch rückläufig und der „Hype“ hat sich gelegt.,
Auf dieser Website – und wenn Händler miteinander sprechen-bezieht sich das Wort Emini im Allgemeinen auf den S&P 500 Emini-Futures-Kontrakt.
Wie Groß Ist der Emini-Markt?
Die obige Grafik zeigt das Wachstum der monatlichen Emini-Handelsvolumina. Die riesigen Volumenspitzen von über 80 Millionen gehandelten Kontrakten ereigneten sich während großer Marktverkäufe., Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen beträgt regelmäßig über 1 Million Kontrakte. Zwischen 2012 und 2019 haben sich die Handelsvolumina zurückgezogen, aber dieser Rückgang der Handelsaktivität wurde auf allen gehandelten Märkten beobachtet.
Damit gehört der Emini zu den 3 größten gehandelten Märkten der Welt. Hier sind meine Schätzungen des täglichen gehandelten Kapitals für jeden dieser Märkte:
Hinweis: Der SPY ETF ist der größte, aber er ist eher ein Positionsmarkt als ein Tageshandelsfahrzeug.,
Die obige Grafik zeigt, dass die Emini (ES) im Jahr 2009 den „large“ (SP) – Vertrag überholte, um die größte Komponente des Aktienindex zu werden futures-Markt mit etwas mehr als 50% der gesamten offenen Zinsen. In diesem Diagramm wurden alle Verträge an ihre relative Margengröße angepasst – die ES Open Interest-Daten werden also durch 5 geteilt, sodass sie direkt mit dem SP-Vertrag vergleichbar sind usw.,
Der Emini ist zum De-facto-Day-Trading-Vehikel von Profis geworden, und der ursprüngliche „große“ SP-Kontrakt ist zu einem reinen Positionshandels-und Hedging-Vehikel mit stark reduzierten Handelsvolumina geworden.
Das hat die CME nicht geplant! Sie dachten, Fachleute würden die SP handeln und einzelne/kleine Händler könnten sich mit dem Emini absichern. Ich nehme an, die vielen Vorteile des Emini waren für professionelle Händler einfach zu attraktiv, um sie zu ignorieren.
Wer handelt mit dem Emini?
Jeder Handel die Emini!, Investmentfonds, Pensionsfonds, Hedgefonds, Versicherungen, Hochfrequenzhandel (HFT) Firmen, Handelskonsortien, professionelle Händler und Einzel-/nicht-professionelle Händler.
Die obige Grafik zeigt Emini Handelsvolumen nach Art des Händlers im Jahr 2010:
- 15 Hochfrequenzhandel (HFT) Unternehmen machen ein Drittel des gesamten Emini-Marktes aus.,
- 5.800 professionelle Trader (entweder Tages-oder Positionshandel, d. H. Über Nacht halten) machen die anderen zwei Drittel des Marktes aus.
- 6.000 Amateurhändler (Handel im Durchschnitt 1 Vertrag pro Handel und 1 Handel jeden zweiten Tag) machen nur 1% des gesamten Emini-Handelsvolumens aus.
Quelle: „die Erkenntnisse Über die Markt-Ereignisse vom 6. Mai 2010“ Gemeinsame Bericht der CFTC & SEK., 30 Sept 2010, Seite 29.,
Update-36.000 Amateur – Emini-Händler
Nanex Research veröffentlichte einige weitere Datenpunkte basierend auf CFTC-Daten, die in einer Harvard-Forschungsarbeit verwendet wurden. Zwischen dem 17. September und dem 1. November 2010 waren 41.778 Emini-Handelskonten aktiv. Dazu gehörten 30 HFT-Handelskonten, auf die 46,7% des gehandelten Volumens entfielen.
Dies bedeutet, dass es näher an 36,000 Amateur – Emini-Händler gibt-nicht 6,000, wie zuvor von der CFTC und SEC geschätzt.Sie können die ganze Geschichte hier lesen.
Wie funktionieren Emini Futures?,
Als erstes benötigen Sie ein Futures-Brokerage-Konto. Dies unterscheidet sich von einem „normalen“ Aktienhandelskonto – weil es von verschiedenen Vorschriften geregelt wird – funktioniert aber auf die gleiche Weise. Interactive Brokers sind eine ausgezeichnete option. Ich mag besonders, dass sie darauf ausgerichtet sind, 100% online zu sein – zum Beispiel ist ihr Bewerbungsprozess 100% elektronisch. Aber Sie sind nicht die einzige option.
Es ist ein sehr kostengünstiger Weg, Ihr Brokerage-Konto mit Ihrem Charting-Plattformanbieter zu verknüpfen., Sowohl TradeStation als auch ninjapur, die führenden Charting-Plattformen, bieten jetzt Futures-Brokerage-Services an.
Das zweite, was Sie brauchen, ist eine Charting-Plattform und Handelsmethodik. Es gibt Dutzende von verschiedenen Charting-Plattformen (ich habe die wichtigsten Optionen hier überprüft) und Hunderte, wenn nicht Tausende von verschiedenen Handelsmethoden (so handle ich).
Nehmen wir an, Sie folgen dem Emini-Markt auf Ihrer Charting-Plattform und Ihre Handelsmethodik hat Ihnen ein Signal gegeben, den Markt zu kaufen – oder „lang zu gehen“.,
In diesem Stadium haben Sie möglicherweise Ihr Futures-Brokerage-Konto finanziert und verfügen über ein Anfangskapital, mit dem Sie handeln möchten. Oder Sie sind „Papierhandel“ und verwenden die Handelssimulatorfunktion Ihres Brokers, um Trades zu platzieren. In jedem Fall geben Sie eine Kaufbestellung in den Auftragseingabebildschirm Ihres Brokers ein – wählen Sie eine „at Market“ – Bestellung (die Sie sofort zum „Ask“ – Preis erhält) oder eine „Limit“ – Bestellung (die Sie erhalten, wenn Ihre Bestellung zu dem von Ihnen nominierten Preis getroffen wird) des aktuellen Emini-Futures-Kontrakts.,
Die Anzahl der Verträge, für die Sie eine Bestellung aufgeben, hängt von der Größe Ihres Kontos, den Margin-Anforderungen Ihres Brokers und Ihrer Risikotoleranz ab. Sie sollten sofort Ihr Gewinnziel und Stop-Loss-Aufträge platzieren – ich benutze ein 4-Punkt-Ziel und 4-Punkt-Stop.
Wie hoch ist ein Emini-Tick?
Jede 1-Punkt-Bewegung im S&P 500 Index ist US$50 pro Emini-Vertrag wert. Die minimale Bewegung des Emini-Futures-Kontrakts (oder der Tick-Größe) beträgt 0,25 Indexpunkte. So 1 Tick in der Emini ist US$12,50 wert (US$50 x 0,25).,
Angenommen, Sie haben die Trendrichtung richtig eingestellt, wird Ihr Gewinnziel erreicht und Sie erzielen 4 Punkte Gewinn, weniger Maklerprovisionen. 4 Emini-Punkte entsprechen $ 200 pro gehandeltem Kontrakt. Brokerage Provisionen sind etwa $4 pro Vertrag gehandelt, so dass Sie Nettogewinn ist $196 pro Vertrag., Wenn Sie ein $50,000 – Konto haben, handeln Sie möglicherweise mit 5 Emini-Kontrakten und Ihr Nettogewinn wäre $980:
((4 x $50) – $4) x 5 = $980
Wenn Sie die Trendrichtung falsch verstanden haben, würde Ihre Stop-Loss-Order getroffen und Ihr Verlust wäre $1,020:
((4 x – $50) – $4) x 5 = – $1,020
Sobald Sie nicht mehr im Handel sind, stellen Sie sicher, dass bestellungen werden storniert. Wenn Ihr Gewinnziel erreicht wurde, stellen Sie sicher, dass Ihre Stop-Loss-Order storniert wird. Wenn Ihr stop-loss getroffen wurde, stellen Sie sicher, dass Ihre Gewinn-Ziel-Auftrag storniert., Am Ende des Tages sollte Ihr Broker Ihnen eine E-Mail mit allen Trades senden, die während des Tages getätigt wurden – überprüfen Sie die Aussage, um Ihren täglichen Nettogewinn/ – verlust zu bestätigen und sicherzustellen, dass Sie „flach“ sind (dh keine ausstehenden Positionen halten).
Welche Marge ist für den Handel mit Emini erforderlich?
Die Antwort auf diese Frage hängt vom Futures-Broker ab, über den Sie handeln möchten. Und es gibt 3 verschiedene $ – Beträge, die wichtig sind:
- Intraday Initial Margin: Der Betrag, den Sie auf Ihrem Konto benötigen, um einen Emini Day-Handelsauftrag zu vergeben. Variiert zwischen ca., $4,000 und $8,000, abhängig von Ihrem Broker und der aktuellen Marktvolatilität.
- Overnight Initial Margin: Der Betrag, den Sie auf Ihrem Konto benötigen, um einen Emini-Trade während der Overnight-oder After-Hours-Sitzung zu platzieren. Diese variiert zwischen ca. $8,000 und $ 16,000, wiederum abhängig von Ihrem Broker und der aktuellen Marktvolatilität.
- Minimum, um ein Konto zu eröffnen: Der Betrag, den Sie benötigen, um ein Futures-Handelskonto zu eröffnen. Variiert zwischen $5.000 und $ 10.000, je nach Broker.
Die meisten Trader möchten zu Beginn wissen, welches Mindestkapital sie benötigen, um mit dem Tageshandel zu beginnen., Obwohl der Betrag „Intraday Initial Margin“ möglicherweise nur 4,000 USD beträgt, ist das tatsächliche Minimum der Betrag, um ein Konto zu eröffnen – was 10,000 USD betragen kann.
Aber anstatt sofort einzuspringen und ein Konto für Day-Trade-Futures zu eröffnen, ist es viel besser, zuerst mit Papier zu handeln oder auf einem Simulatorkonto zu handeln.
Nicht genug Kapital? Versuchen Sie, Micro Emini Futures zu handeln
Die Marge für den Handel mit einem Micro Emini Kontrakt liegt nur bei US$520 pro Kontrakt., Sie könnten also mit dem Papierhandel beginnen, dann mit dem Handel mit Micro-Emini-Futures fortfahren und schließlich mit dem Handel mit dem „vollständigen“ Emini-Kontrakt fortfahren.
Wie Wird Emini Day-Trading Besteuert?
Emini Futures werden mit einem attraktiven Steuersatz besteuert – einem“ Blended “ Satz von 60% Ihres (niedrigeren) langfristigen Kapitalgewinnsatzes + 40% Ihres (höheren) normalen Einkommensteuersatzes. Für die meisten Händler entspricht dies einer Rate zwischen 19% und 22%. Der tatsächliche Steuersatz, den Sie zahlen, hängt von Ihrem Gesamteinkommen ab.,
Wenn Sie dagegen mit Aktien oder Devisen handeln, werden Ihre kurzfristigen Kapitalgewinne als ordentliches Einkommen besteuert – was für die meisten Händler ein Steuersatz zwischen 25% und 33% ist. Sie zahlen den (niedrigeren) langfristigen Kapitalgewinnsatz nur, wenn Sie länger als 1 Jahr Aktien halten.
Ihr tatsächlicher Steuersatz für den Handel mit Emini-Futures hängt von Ihrem Gesamteinkommen und der daraus resultierenden (marginalen) Steuerklasse ab. Zum Beispiel:
Darüber hinaus haben Emini Händler eine viel einfachere Zeit, ihre Steuern am Jahresende zu tun., Aktienhändler müssen jeden einzelnen Handel melden, den sie tätigen-Emini-Händler müssen nur ihren Nettogewinn für das Jahr melden. Ihr Broker sendet Ihnen am Jahresende ein IRS-Formular 1099-B und überweist diese eine Nummer (IRC-Abschnitt 1256-Verträge) einfach in Ihre Einkommensteuererklärung an das IRS-Formular 6781. Wenn Sie eine Futures-Position über den Cut-Off zum Jahresende halten, wird Ihr Broker sie automatisch auf den Markt bringen und die realisierten plus unrealisierten Gewinne berechnen.
Schließlich können Emini-Futures-Handelsverluste „zurückgetragen“ werden., Dies bedeutet, dass alle Handelsverluste, die Ihnen in diesem laufenden Jahr entstehen, verwendet werden können, um eine Steuerrückerstattung auf Steuern zu erhalten, die auf Gewinne aus einem Vorjahr gezahlt wurden. Dieser „Carryback“ kann auf den Handel mit Gewinnen der letzten 3 Jahre angewendet werden, indem das IRS-Formular 1040-X oder das Formular 1045 eingereicht wird. Alle Handelsverluste, die Sie nicht „zurücktragen“, können auf unbestimmte Zeit „weitergetragen“ werden.
Dies ist keine Steuerberatung
Die obigen Kommentare gelten für US-Steueransässige, sind Schätzungen und sollten NICHT als Steuerberatung betrachtet werden. Denken Sie daran, immer Ihren eigenen Steuerberater oder Buchhalter zu konsultieren.,
Was ist das Emini Futures Symbol?
Das Emini-Futures-Symbol ist ES und jeder Emini-Kontrakt wird mit ES plus einem Code für Ablaufmonat und-jahr bezeichnet. Emini-Futures verfallen vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember und werden mit den Buchstaben „H“, „M“, „U“ bzw.
So ist ES11H (oder ESH11) das Kontraktsymbol für einen Emini S&P 500 Futures Kontrakt, der im März 2011 ausläuft., Hier sind die Emini-Futures-Symbole für 2020:
- März 2020 Kontrakt: ES20H (oder ESH20)
- Juni 2020 Kontrakt: ES20M (oder ESM20)
- September 2020 Kontrakt: ES20U (oder ESU20)
- Dezember 2020 Kontrakt: ES20Z (oder ESZ20)
Um die Dinge einfacher zu machen, können Sie auf den meisten Charting-Plattformen auch einen „kontinuierlichen“ Kontrakt zeichnen. Datenanbieter verbinden (oder verketten) Symbole aus angrenzenden Quartalen, sodass Sie eine lange Historie jedes Vertrags zeichnen können. Im Handel hat der kontinuierliche Emini-Futures-Kontrakt ein Symbol von @ES.,
Aktualisieren Sie Ihre Diagrammdaten am Rollover-Tag
Am Rollover-Tag werden historische Daten zu „kontinuierlichen“ Verträgen für den neuen Vertrag angepasst. Vergessen Sie also nicht, alle Ihre „kontinuierlichen“ Vertragsdaten zu aktualisieren. In TradeStation können Sie entweder Strg+R für ein einzelnes Diagramm verwenden oder alle Diagramme herunterfahren und TradeStation erneut starten. Und das wird alle korrigierten Back-History-Daten neu laden.
Wann werden Emini-Verträge verlängert und laufen 2020 aus?
Emini Kontrakte „rollover“ (zum nächsten aktiven Vertrag) und dann „expire“ jedes Quartal.
Der Vertrag läuft am 3. Freitag im März, Juni, September und Dezember aus. Kontrakt – Rollover – wenn der Großteil des Handels zum nächsten Kontrakt übergeht-ist jedoch das weitaus wichtigere Datum.,
Die Vertragsverlängerung erfolgt am 2. Donnerstag im März, Juni, September und Dezember, es sei denn, der Rollover-Monat beginnt an einem Freitag, in diesem Fall am 1.Donnerstag des Monats.
Der Rollover von Verträgen ist wichtiger als der Ablauf von Verträgen, da der Großteil des Handels vom alten Vertrag zum neuen (oder „Front“) Vertrag übergeht., Dezember 2019: Rollover auf den März 2020 Kontrakt
Rollover Day selbst Das meiste Handelsvolumen wird immer noch auf dem „alten“ Kontrakt gehandelt – erst am nächsten Tag wechseln die Händler zum „neuen“ Kontrakt., Daher empfehle ich Ihnen, Ihre Diagramme am Rollover-Tag anzupassen, um den „alten“ Vertrag anzuzeigen und Ihre Signale dazu zu geben. Alternativ können Sie den Rollover-Tag überhaupt nicht handeln, Sie werden nur vier Handelstage pro Jahr verpassen.
Ein noch besseres“ kontinuierliches “ Vertragssymbol zur Verwendung von
TradeStation „rollt“ standardmäßig die Preis-und Volumendaten am 7.Tag vor Vertragsablauf. Der 7. Tag ist immer noch der aktivste Vertrag, daher bevorzuge ich es, die Daten am nächsten Tag, dem 6.Tag vor Ablauf des Vertrags, zu „rollen“.,
Verwenden Sie dazu diese Vertragssymbole:
Für die Tag-und Nachtsitzung des Emini verwenden Sie: @ES=106XC
Nur für die Tagessitzung des Emini verwenden Sie: @ES.D=106XC
Emini-Futures “ begleichen „sich am Ende jedes Quartals, aber die meisten Händler haben ihre Positionen im“ alten „Kontrakt liquidiert und sind zum“ neuen “ Kontrakt übergegangen. Wenn Sie zufällig zum Abwicklungszeitpunkt eine Emini-Futures-Position halten, wird Ihrem Handelskonto jeder Gewinn (oder Verlust) dieses Kontrakts gutgeschrieben und Ihre Position geschlossen., Im Gegensatz zu Rohstoff-Futures wie Kupfer oder Rohöl gibt es für Finanz-Futures-Kontrakte wie die Emini keine physische Abwicklungslieferung.
Was sind die Handelszeiten von Emini Futures?
Emini Futures Handelszeiten sind fast 24/5. Der wöchentliche Handel der Emini öffnet am Sonntag um 17 Uhr (CST) und schließt am Freitag um 15:15 Uhr. Der Handel ist fast 24 Stunden am Tag mit einer kurzen Pause jeden Tag zwischen 3: 15pm und 3:30pm und dann zwischen 4:00pm und 5: 00pm für jede geplante Wartung.,
Der Handel ist in zwei Sitzungen unterteilt, die Tagessitzung und die After-Hours-Sitzung:
- Der Handel mit Tagessitzungen beginnt um 8:30 Uhr und schließt um 15:15 Uhr (CST)
- Der After-Hours-Handel beginnt um 15:30 Uhr und wird bis zur Eröffnung der Sitzung am nächsten Tag fortgesetzt
Die größte Aktivität und das größte Handelsvolumen finden offensichtlich während der Tagessitzung statt. Datenveröffentlichungen vor dem Tag der offenen Tür können jedoch häufig große Aktivitäten hervorrufen, ebenso wie wichtige Nachrichten aus Europa.,
Emini Futures Trading Kalender 2020
Der Emini folgt den normalen Börsenferien., Hier ist der Emini Futures-Feiertagsplan für 2020:
- 1.Januar 2020: Neujahrstag
- 20. Januar 2020: Martin Luther King Day
- 17. Februar 2020: Tag des Präsidenten
- 10. April 2020: Karfreitag
- 25. Mai 2020: Gedenktag
- 3. Juli 2020: Unabhängigkeitstag
- 26. Dezember 2020: Weihnachtstag
- 1. Januar 2021: Neujahr
7. September 2020: Tag der Arbeit
Und hier finden Sie immer die genauen Feiertagshandelszeiten sowie Öffnungs-und Schließzeiten auf der Website der CME Group., Hier ist der öffentliche Kalender von Emini-Watch mit wichtigen Emini-Handelsterminen:
Wenn Sie Google Kalender verwenden, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche “ + “ (unten rechts im Kalender unten) und importieren Sie diesen Emini-Handelskalender in Ihren persönlichen Google Kalender. Der Kalender kann auch mit diesen Links in andere Kalenderanwendungen importiert werden: iCal-Format und HTML-Format.
ich hoffe, Sie fanden diesen Artikel auf S&P 500 Emini futures hilfreich.