Wählen Sie die richtige algorithmische Handelssoftware

Während des algorithmischen Handels vertrauen Händler ihrem hart verdienten Geld auf ihre Handelssoftware. Aus diesem Grund ist die richtige Computersoftware unerlässlich, um eine effektive und genaue Ausführung von Handelsaufträgen zu gewährleisten. Andererseits kann fehlerhafte Software—oder eine ohne die erforderlichen Funktionen-insbesondere in der blitzschnellen Welt des algorithmischen Handels zu großen Verlusten führen.,

Eine kurze Einführung in den algorithmischen Handel

Ein Algorithmus ist definiert als eine bestimmte Reihe von Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Ausführen einer bestimmten Aufgabe. Egal, ob es sich um das einfache, aber süchtig machende Computerspiel wie Pac-Man oder eine Tabelle handelt, die eine Vielzahl von Funktionen bietet, jedes Programm folgt einem bestimmten Satz von Anweisungen, die auf einem zugrunde liegenden Algorithmus basieren.

Algorithmischer Handel ist der Prozess der Verwendung eines Computerprogramms, das einem definierten Satz von Anweisungen zum Aufgeben eines Handelsauftrags folgt., Ziel des algorithmischen Handelsprogramms ist es, profitable Chancen dynamisch zu identifizieren und die Trades zu platzieren, um Gewinne mit einer Geschwindigkeit und Häufigkeit zu erzielen, die ein menschlicher Händler nicht erreichen kann. Angesichts der Vorteile einer höheren Genauigkeit und einer blitzschnellen Ausführungsgeschwindigkeit haben Handelsaktivitäten, die auf Computeralgorithmen basieren, eine enorme Popularität erlangt.

Wer nutzt algorithmische Handelssoftware?

Der algorithmische Handel wird von großen Handelsunternehmen wie Hedgefonds, Investmentbanken und proprietären Handelsunternehmen dominiert., Angesichts der reichlichen Ressourcenverfügbarkeit aufgrund ihrer Größe bauen solche Unternehmen normalerweise ihre eigene proprietäre Handelssoftware auf, einschließlich großer Handelssysteme mit dedizierten Rechenzentren und Supportmitarbeitern.

Auf individueller Ebene nutzen erfahrene proprietäre Trader und Quants den algorithmischen Handel. Proprietäre Händler, die weniger technisch versiert sind, können fertige Handelssoftware für ihre algorithmischen Handelsbedürfnisse erwerben. Die Software wird entweder von ihren Brokern angeboten oder von Drittanbietern gekauft., Quants verfügen im Allgemeinen über solide Kenntnisse sowohl im Handel als auch in der Computerprogrammierung und entwickeln selbst Handelssoftware.

Algorithmische Handelssoftware: Bauen oder kaufen?

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf algorithmische Handelssoftware zuzugreifen: bauen oder kaufen.

Der Kauf vorgefertigter Software bietet einen schnellen und zeitnahen Zugriff, während der Aufbau eigener Software die volle Flexibilität ermöglicht, sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die automatisierte Handelssoftware ist oft teuer zu kaufen und kann voller Schlupflöcher sein, die, wenn sie ignoriert wird, zu Verlusten führen können., Die hohen Kosten der Software können auch in das realistische Gewinnpotenzial Ihres algorithmischen Handelsunternehmens einfließen. Auf der anderen Seite erfordert der Aufbau einer algorithmischen Handelssoftware Zeit, Mühe und ein tiefes Wissen, und es ist möglicherweise immer noch nicht narrensicher.

Die Hauptmerkmale der algorithmischen Handelssoftware

Das Risiko des automatischen Handels ist hoch, was zu großen Verlusten führen kann. Unabhängig davon, ob Sie sich für den Kauf oder den Bau entscheiden, ist es wichtig, mit den grundlegenden Funktionen vertraut zu sein.,

Verfügbarkeit von Markt – und Unternehmensdaten

Alle Handelsalgorithmen sind so konzipiert, dass sie auf Echtzeit-Marktdaten und Kursnotierungen einwirken. Einige Programme werden auch angepasst, um die Fundamentaldaten des Unternehmens wie das Ergebnis und die P/E-Verhältnisse zu berücksichtigen. Jede algorithmische Handelssoftware sollte über einen Echtzeit-Marktdaten-Feed sowie einen Unternehmensdaten-Feed verfügen. Es sollte als Build-In In in das System verfügbar sein oder eine Bereitstellung zur einfachen Integration aus alternativen Quellen haben.,

Konnektivität zu verschiedenen Märkten

Händler, die über mehrere Märkte hinweg arbeiten möchten, sollten beachten, dass jede Börse ihren Datenfeed möglicherweise in einem anderen Format wie TCP / IP, Multicast oder FIX bereitstellt. Ihre Software sollte Feeds verschiedener Formate akzeptieren können. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich an Drittanbieter wie Bloomberg und Reuters zu wenden, die Marktdaten von verschiedenen Börsen aggregieren und in einem einheitlichen Format für Endkunden bereitstellen. Die algorithmische Handelssoftware sollte in der Lage sein, diese aggregierten Feeds nach Bedarf zu verarbeiten.,

Latenz

Dies ist der wichtigste Faktor für den Handel mit Algorithmen. Latenz ist die Zeitverzögerung, die bei der Bewegung von Datenpunkten von einer Anwendung zur anderen eingeführt wird. Betrachten Sie die folgende Abfolge von Ereignissen. Es dauert 0,2 Sekunden, bis ein Preisangebot von der Börse zum Rechenzentrum Ihres Softwareanbieters (DC) gelangt, 0,3 Sekunden vom Rechenzentrum, um Ihren Handelsbildschirm zu erreichen, 0,1 Sekunden, bis Ihre Handelssoftware dieses erhaltene Angebot verarbeitet hat, 0,3 Sekunden, um es zu analysieren und einen Handel zu platzieren, 0,2 Sekunden, bis Ihr Handelsauftrag Ihren Broker erreicht hat, 0.,3 Sekunden für Ihren Broker, um Ihre Bestellung an die Börse weiterzuleiten.

Insgesamt verstrichene Zeit = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Insgesamt 1,4 Sekunden.

In der heutigen dynamischen Handelswelt hätte sich das ursprüngliche Kursangebot innerhalb dieses Zeitraums von 1,4 Sekunden mehrfach geändert. Jede Verzögerung könnte Ihr algorithmisches Handelsunternehmen machen oder brechen., Diese Latenz muss auf einem möglichst niedrigen Niveau gehalten werden, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Informationen ohne zeitliche Lücke erhalten.

Die Latenzzeit wurde auf Mikrosekunden reduziert, und es sollte versucht werden, sie im Handelssystem so niedrig wie möglich zu halten. Einige Maßnahmen zur Verbesserung der Latenz umfassen die direkte Konnektivität zur Börse, um Daten schneller zu erhalten, indem der Anbieter dazwischen eliminiert wird; Verbesserung des Handelsalgorithmus, so dass es weniger als 0.1+0.3 = 0 dauert.,4 Sekunden für Analyse und Entscheidungsfindung; oder indem Sie den Broker eliminieren und direkt Trades an die Börse senden, um 0,2 Sekunden zu sparen.

Konfigurierbarkeit und Anpassung

Die meisten algorithmischen Handelssoftware bietet Standard-integrierte Handelsalgorithmen, wie sie auf einer Überkreuzung des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts (MA) mit dem 200-Tage-MA basieren. Ein Händler kann gerne experimentieren, indem er mit dem 100-Tage-MA zum 20-Tage-MA wechselt. Sofern die Software keine solche Anpassung der Parameter bietet, kann der Händler durch die integrierte feste Funktionalität eingeschränkt werden., Ob Kauf oder Bau, die Handelssoftware sollte ein hohes Maß an Anpassung und Konfigurierbarkeit haben.

Funktionalität zum Schreiben benutzerdefinierter Programme

Matlab, Python, C++, JAVA und Perl sind die gängigen Programmiersprachen zum Schreiben von Handelssoftware. Die meisten von Drittanbietern verkauften Handelssoftware bietet die Möglichkeit, Ihre eigenen benutzerdefinierten Programme darin zu schreiben. Dies ermöglicht es einem Händler, jedes Handelskonzept zu experimentieren und auszuprobieren. Software, die Codierung in der Programmiersprache Ihrer Wahl bietet, wird natürlich bevorzugt.,

Backtesting-Funktion auf historischen Daten

Backtesting-Simulation beinhaltet das Testen einer Handelsstrategie auf historischen Daten. Es bewertet die Praktikabilität und Rentabilität der Strategie anhand vergangener Daten und bestätigt sie für den Erfolg (oder Misserfolg oder erforderliche Änderungen). Diese obligatorische Funktion muss auch von der Verfügbarkeit historischer Daten begleitet werden, auf denen der Backtesting durchgeführt werden kann.

Integration mit Handelsschnittstelle

Algorithmische Handelssoftware platziert Trades automatisch basierend auf dem Auftreten der gewünschten Kriterien., Die Software sollte über die erforderliche Konnektivität zum Broker-Netzwerk verfügen, um den Handel zu tätigen, oder über eine direkte Verbindung zur Börse, um die Handelsaufträge zu senden.

Plug-n-Play-Integration

Ein Trader verwendet möglicherweise gleichzeitig ein Bloomberg-Terminal für die Preisanalyse, ein Broker-Terminal für die Platzierung von Trades und ein Matlab-Programm für die Trendanalyse. Abhängig von den individuellen Anforderungen sollte die algorithmische Handelssoftware über eine einfache Plug-and-Play-Integration und verfügbare APIs für solche häufig verwendeten Handelstools verfügen. Dies gewährleistet Skalierbarkeit sowie Integration.

Plattformunabhängige Programmierung

Einige Programmiersprachen benötigen dedizierte Plattformen., Beispielsweise können bestimmte Versionen von C++ nur auf ausgewählten Betriebssystemen ausgeführt werden, während Perl auf allen Betriebssystemen ausgeführt werden kann. Beim Erstellen oder Kauf von Handelssoftware sollte Handelssoftware bevorzugt werden, die plattformunabhängig ist und plattformunabhängige Sprachen unterstützt. Sie wissen nie, wie sich Ihr Handel ein paar Monate später entwickeln wird.

Das Zeug Unter der Haube

Eine gemeinsame Sprichwort sagt: „Sogar ein Affe kann auf eine Schaltfläche klicken, um einen Handel setzen.“Die Abhängigkeit von Computern sollte nicht blind sein., Es ist der Händler, der verstehen sollte, was unter der Haube vor sich geht. Beim Kauf von Handelssoftware sollte man nach der detaillierten Dokumentation fragen (und sich die Zeit nehmen), die die zugrunde liegende Logik einer bestimmten algorithmischen Handelssoftware zeigt. Vermeiden Sie Handelssoftware, die eine komplette Blackbox ist und behauptet, eine geheime Geldmaschine zu sein.

Seien Sie beim Erstellen von Software realistisch, was Sie implementieren, und seien Sie sich über die Szenarien im Klaren, in denen dies fehlschlagen kann. Testen Sie den Ansatz gründlich, bevor Sie echtes Geld verwenden.,

Wo soll ich anfangen?

Vorgefertigte algorithmische Handelssoftware bietet in der Regel kostenlose Testversionen mit eingeschränkter Funktionalität oder begrenzte Testzeiträume mit voller Funktionalität. Erkunden Sie sie während dieser Versuche vollständig, bevor Sie etwas kaufen. Vergessen Sie nicht, die verfügbare Dokumentation im Detail durchzugehen.

Wenn Sie Ihr eigenes System aufbauen möchten, ist Quantopian eine gute kostenlose Quelle, um den algorithmischen Handel zu erkunden, die eine Online-Plattform zum Testen und Entwickeln des algorithmischen Handels bietet., Einzelpersonen können versuchen, jeden vorhandenen Algorithmus anzupassen oder einen völlig neuen zu schreiben. Die Plattform bietet auch integrierte algorithmische Handelssoftware an, die gegen Marktdaten getestet werden kann.

Das Endergebnis

Algorithmische Handelssoftware ist teuer zu kaufen und schwierig, auf eigene Faust zu bauen. Der Kauf vorgefertigter Software bietet schnellen und rechtzeitigen Zugriff, und der Aufbau eigener Software ermöglicht die volle Flexibilität, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen., Bevor Sie sich jedoch mit echtem Geld in den algorithmischen Handel wagen, müssen Sie die Kernfunktionalität der Handelssoftware vollständig verstehen. Andernfalls kann es zu großen Verlusten kommen.