mens du bruger algoritmisk handel, stoler forhandlere på deres hårdt tjente penge til deres handelssoft .are. Af den grund er det korrekte stykke computersoft .are vigtigt for at sikre effektiv og nøjagtig udførelse af handelsordrer. På den anden side kan defekt soft .are—eller en uden de krævede funktioner—føre til store tab, især i den lynhurtige verden af algoritmisk handel.,
en hurtig Primer på algoritmisk handel
en algoritme defineres som et specifikt sæt trinvise instruktioner for at udføre en bestemt opgave. Uanset om det er det enkle, men alligevel vanedannende computerspil som Pac-Man eller et regneark, der tilbyder et stort antal funktioner, følger hvert program et specifikt sæt instruktioner baseret på en underliggende algoritme.
nøgle Takea .ays
- det er vigtigt at vælge den rigtige soft .are for at udvikle et algoritmisk handelssystem.,
- en handelsalgoritme er et trin-for-trin sæt instruktioner, der vil guide købs-og salgsordrer.defekt soft .are kan resultere i store tab ved handel med finansielle markeder.
- Der er to måder at få adgang til algoritmisk handelssoft .are: køb det eller bygg det.
- færdiglavet algoritmisk handelssoft .are tilbyder normalt gratis prøveversioner med begrænset funktionalitet.
algoritmisk handel er processen med at bruge et computerprogram, der følger et defineret sæt instruktioner til placering af en handelsordre., Formålet med det algoritmiske handelsprogram er dynamisk at identificere rentable muligheder og placere handlerne for at generere overskud med en hastighed og frekvens, der er umulig at matche af en menneskelig erhvervsdrivende. I betragtning af fordelene ved højere nøjagtighed og lynhurtig eksekveringshastighed har handelsaktiviteter baseret på computeralgoritmer fået en enorm popularitet.
Hvem bruger algoritmisk Handelssoft ?are?
algoritmisk handel domineres af store handelsfirmaer, såsom hedgefonde, investeringsbanker og proprietære handelsfirmaer., I betragtning af den rigelige ressourcetilgængelighed på grund af deres store størrelse bygger sådanne virksomheder normalt deres egen proprietære handelssoft .are, herunder store handelssystemer med dedikerede datacentre og supportpersonale.
på et individuelt niveau bruger erfarne proprietære forhandlere og kvanter algoritmisk handel. Proprietære forhandlere, der er mindre teknisk kyndige, kan købe færdiglavet handelssoft .are til deres algoritmiske handelsbehov. Soft .aren tilbydes enten af deres mæglere eller købes fra tredjepartsudbydere., Quuants har generelt et solidt kendskab til både handel og Computer Programmering, og de udvikler handelssoft .are på egen hånd.
algoritmisk Handelssoft ?are: byg eller køb?
Der er to måder at få adgang til algoritmisk handelssoft .are: byg eller køb.
indkøb af færdiglavet soft .are giver hurtig og rettidig adgang, mens du bygger din egen giver fuld fleksibilitet til at tilpasse den til dine behov. Den automatiserede handel soft .are er ofte dyrt at købe og kan være fuld af smuthuller, som, hvis ignoreret, kan føre til tab., De høje omkostninger ved soft .aren kan også spise i den realistiske profit potentiale fra din algoritmisk handel venture. På den anden side, bygning algoritmisk handel soft .are på egen hånd tager tid, kræfter, en dyb viden, og det kan stadig ikke være idiotsikker.
nøglefunktionerne i algoritmisk Handelssoft .are
risikoen ved automatisk handel er høj, hvilket kan føre til store tab. Uanset om du beslutter dig for at købe eller bygge, er det vigtigt at være bekendt med de grundlæggende funktioner, der er nødvendige.,
tilgængelighed af markeds-og virksomhedsdata
alle handelsalgoritmer er designet til at handle på markedsdata i realtid og pristilbud. Et par programmer er også tilpasset til at tage højde for virksomhedens grundlæggende data som indtjening og P/E-forhold. Enhver algoritmisk handel soft .are skal have en real-time marked data feed, samt en virksomhed data feed. Det skal være tilgængeligt som en indbygget i systemet eller skal have en mulighed for let at integrere fra alternative kilder.,
Forbindelse til Forskellige Markeder
de Erhvervsdrivende, der ønsker at arbejde på tværs af flere markeder bør bemærke, at hver udveksling kan give sine data feed i et andet format, såsom TCP/IP-Multicast, eller FIX. Din Soft .are skal kunne acceptere feeds af forskellige formater. En anden mulighed er at gå med tredjeparts dataleverandører som Bloomberg og Reuters, som samler markedsdata fra forskellige børser og giver dem i et ensartet format til slutkunder. Den algoritmiske handelssoft .are skal være i stand til at behandle disse aggregerede feeds efter behov.,
Latency
Dette er den vigtigste faktor for algoritmehandel. Latency er den tidsforsinkelse, der introduceres i bevægelsen af datapunkter fra den ene applikation til den anden. Overvej følgende rækkefølge af begivenheder. Det tager 0.2 sekunder for et pristilbud at komme fra udvekslingen til din Soft .areleverandørs datacenter (DC), 0.3 sekunder fra datacentret for at nå din handelsskærm, 0.1 sekunder for din handelssoft .are til at behandle dette modtagne tilbud, 0.3 sekunder for at analysere og placere en handel, 0.2 sekunder for din handelsordre at nå din mægler, 0.,3 sekunder for din mægler til at dirigere din ordre til udvekslingen.
forløbet tid i alt = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = I alt 1,4 sekunder.
i dagens dynamiske handelsverden ville det oprindelige pristilbud have ændret sig flere gange inden for denne 1.4 sekunders periode. Enhver forsinkelse kunne gøre eller bryde din algoritmiske handel venture., Man er nødt til at holde denne latenstid til det lavest mulige niveau for at sikre, at du får den mest opdaterede og nøjagtige information uden et tidsgap.
latenstiden er reduceret til mikrosekunder, og ethvert forsøg skal gøres for at holde det så lavt som muligt i handelssystemet. Et par foranstaltninger til forbedring af latenstiden inkluderer at have direkte forbindelse til udvekslingen for at få data hurtigere ved at eliminere sælgeren imellem; forbedring af handelsalgoritmen, så det tager mindre end 0.1+0.3 = 0.,4 sekunder til analyse og beslutningstagning; eller ved at eliminere mægleren og direkte sende handler til børsen for at spare 0.2 sekunder.
konfigurerbarhed og tilpasning
de fleste algoritmisk handelssoft .are tilbyder standard indbyggede handelsalgoritmer, såsom dem, der er baseret på en crossover af det 50-dages glidende gennemsnit (MA) med 200-dages MA. En erhvervsdrivende kan lide at eksperimentere ved at skifte til 20-dages MA med 100-dages MA. Medmindre soft .aren tilbyder en sådan tilpasning af parametre, den erhvervsdrivende kan begrænses af den indbyggede faste funktionalitet., Uanset om du køber eller bygger, skal handelssoft .aren have en høj grad af tilpasning og konfigurerbarhed.
funktionalitet til at skrive brugerdefinerede programmer
Matlab, Python, C++, JAVA og Perl er de almindelige programmeringssprog, der bruges til at skrive handelssoft .are. De fleste handelssoft .are, der sælges af tredjepartsleverandører, giver mulighed for at skrive dine egne brugerdefinerede programmer inden for det. Dette gør det muligt for en erhvervsdrivende at eksperimentere og prøve ethvert handelskoncept. Soft .are, der tilbyder kodning i programmeringssproget efter eget valg, foretrækkes naturligvis.,
Backtesting funktion på Historiske data
Backtesting simulering indebærer afprøvning af en handelsstrategi på Historiske data. Det vurderer strategiens praktiske og rentabilitet på tidligere data, der bekræfter det for succes (eller fiasko eller eventuelle nødvendige ændringer). Denne obligatoriske funktion skal også ledsages af tilgængeligheden af historiske data, som backtesting kan udføres på.
Integration med handelsgrænseflade
algoritmisk handelssoft .are placerer handler automatisk baseret på forekomsten af de ønskede kriterier., Soft .aren skal have den nødvendige forbindelse til mæglerens netværk for at placere handelen eller en direkte forbindelse til udvekslingen for at sende handelsordrer.
forståelse af gebyrer og transaktionsomkostninger med forskellige mæglere er vigtig i planlægningsprocessen, især hvis handelsmetoden bruger hyppige handler for at opnå rentabilitet.,
Plug-n-Play Integration
en erhvervsdrivende bruger muligvis samtidig en Bloomberg-terminal til prisanalyse, en mæglers terminal til placering af handler og et Matlab-program til trendanalyse. Afhængig af individuelle behov skal den algoritmiske handelssoft .are have let plug-and-play-integration og tilgængelige API ‘ er på tværs af sådanne almindeligt anvendte handelsværktøjer. Dette sikrer skalerbarhed såvel som integration.
Platform-uafhængig programmering
et par programmeringssprog har brug for dedikerede platforme., For eksempel kan visse versioner af C++ kun køre på udvalgte operativsystemer, mens Perl kan køre på tværs af alle operativsystemer. Under opbygning eller køb af handelssoft .are bør der gives fortrinsret til handelssoft .are, der er platformuafhængig og understøtter platformuafhængige sprog. Du ved aldrig, hvordan din handel vil udvikle sig et par måneder ned linjen.
de ting under kølerhjelmen
et almindeligt ordsprog siger, “selv en abe kan klikke på en knap for at placere en handel.”Afhængighed af computere bør ikke være blind., Det er den erhvervsdrivende, der skal forstå, hvad der foregår under hætten. Mens du køber handel soft .are, bør man bede om (og tage sig tid til at gå igennem) den detaljerede dokumentation, der viser den underliggende logik af en bestemt algoritmisk handel soft .are. Undgå enhver handel soft .are, der er en komplet sort boks, og som hævder at være en hemmelig moneymaking maskine.
mens du bygger soft .are, skal du være realistisk om, hvad du implementerer, og være klar over scenarierne, hvor det kan mislykkes. Grundigt backtest tilgang, før du bruger rigtige penge.,
hvor skal man begynde?
færdiglavet algoritmisk handelssoft .are tilbyder normalt gratis begrænset funktionalitet prøveversioner eller begrænsede prøveperioder med fuld funktionalitet. Udforsk dem fuldt ud under disse forsøg, før du køber noget. Glem ikke at gennemgå den tilgængelige dokumentation i detaljer.
Hvis du planlægger at bygge dit eget system, er en god gratis kilde til at udforske algoritmisk handel Quuantopian, som tilbyder en online platform til test og udvikling af algoritmisk handel., Enkeltpersoner kan forsøge at tilpasse enhver eksisterende algoritme eller skrive en helt ny. Platformen tilbyder også indbygget algoritmisk handelssoft .are, der skal testes mod markedsdata.
den nederste linje
algoritmisk handelssoft .are er dyrt at købe og svært at bygge på egen hånd. Indkøb færdiglavet soft .are giver hurtig og rettidig adgang, og bygge din egen giver fuld fleksibilitet til at tilpasse det til dine behov., Før du går ind i algoritmisk handel med rigtige penge, skal du dog fuldt ud forstå kernefunktionaliteten i handelssoft .aren. Undladelse af at gøre det kan resultere i store tab.