ao usar a negociação algorítmica, os comerciantes confiam o seu dinheiro ganho a duro para o seu software de negociação. Por essa razão, o software de computador correto é essencial para garantir a execução efetiva e precisa das ordens de negociação. Por outro lado, software defeituoso—ou um sem as características necessárias—pode levar a enormes perdas, especialmente no mundo relâmpago-rápido de negociação algorítmica.,
uma iniciadora rápida na negociação algorítmica
um algoritmo é definido como um conjunto específico de instruções passo-a-passo para completar uma tarefa específica. Se é o jogo de computador simples-mas-viciante como Pac-Man ou uma planilha que oferece um grande número de funções, cada programa segue um conjunto específico de instruções com base em um algoritmo subjacente.
Takeaways chave
- escolher o software correto é essencial no desenvolvimento de um sistema de negociação algorítmico.,um algoritmo de negociação é um conjunto passo-a-passo de instruções que guiarão as ordens de compra e venda.software defeituoso pode resultar em perdas elevadas ao negociar mercados financeiros.
- Existem duas maneiras de acessar o software de negociação algorítmico: comprá-lo ou construí-lo.
- Ready-made algorithmic trading software usually offers free trial versions with limited functionality.
negociação algorítmica é o processo de utilização de um programa de computador que segue um conjunto definido de instruções para a colocação de uma ordem comercial., O objetivo do programa de negociação algorítmico é identificar dinamicamente oportunidades lucrativas e colocar as transações a fim de gerar lucros a uma velocidade e frequência que é impossível de igualar por um comerciante humano. Dadas as vantagens de maior precisão e velocidade de execução rápida relâmpago, as atividades de negociação com base em algoritmos de computador ganharam enorme popularidade.
quem usa software de negociação algorítmica?
a negociação algorítmica é dominada por grandes empresas de negociação, tais como hedge funds, bancos de investimento e empresas de negociação proprietárias., Dada a abundância de recursos disponíveis devido ao seu grande tamanho, tais empresas geralmente construir seu próprio software de negociação proprietário, incluindo grandes sistemas de negociação com centros de dados dedicados e pessoal de suporte.
a um nível individual, os comerciantes experientes e os quants utilizam a negociação algorítmica. Comerciantes proprietários, que são menos experientes em tecnologia, podem comprar software de negociação pronto-feito para suas necessidades de negociação algorítmica. O software é oferecido por seus corretores ou comprado de fornecedores de terceiros., Os Quants geralmente têm um conhecimento sólido tanto da programação de negociação quanto de computador, e eles desenvolvem software de negociação por conta própria.
Algorithmic Trading Software: Build or Buy?
Existem duas maneiras de acessar o software de negociação algorítmico: construir ou comprar.
a compra de software pronto-feito oferece acesso rápido e atempado, enquanto a construção do seu próprio permite flexibilidade total para personalizá-lo para as suas necessidades. O software de negociação automatizado é muitas vezes caro de comprar e pode estar cheio de lacunas, que, se ignorado, pode levar a perdas., O alto custo do software também pode comer no potencial de lucro realista de seu empreendimento de negociação algorítmico. Por outro lado, construir software de negociação algorítmico por conta própria leva tempo, esforço, um conhecimento profundo, e ainda pode não ser infalível.
as principais características do Software algorítmico de negociação
o risco envolvido na negociação automática é elevado, o que pode levar a grandes perdas. Independentemente de você decidir comprar ou construir, é importante estar familiarizado com as características básicas necessárias.,
disponibilidade de dados do mercado e da empresa
todos os algoritmos de negociação são concebidos para actuar sobre dados do mercado em tempo real e cotações de preços. Alguns programas também são personalizados para contabilizar dados fundamentais da empresa, como ganhos e rácios P/E. Qualquer software de negociação algorítmico deve ter um feed de dados de mercado em tempo real, bem como um feed de dados da empresa. Deve estar disponível como um acúmulo para o sistema ou deve ter uma disposição para integrar facilmente a partir de fontes alternativas.,
conectividade a vários mercados
comerciantes que procuram trabalhar em vários mercados devem notar que cada Intercâmbio pode fornecer a sua fonte de dados num formato diferente, como TCP/IP, Multicast ou FIX. Seu software deve ser capaz de aceitar feeds de diferentes formatos. Outra opção é ir com fornecedores de dados de terceiros como Bloomberg e Reuters, que agregam dados de mercado de diferentes trocas e fornecê-lo em um formato uniforme para os clientes finais. O software de negociação algorítmico deve ser capaz de processar esses feeds agregados conforme necessário.,
latência
Este é o factor mais importante para a negociação de algoritmos. Latência é o atraso temporal introduzido no movimento de pontos de dados de uma aplicação para a outra. Considere a seguinte sequência de eventos. Leva 0,2 segundos para uma cotação de preço a vir da troca para o centro de dados do seu fornecedor de software (DC), 0,3 segundos do centro de dados para chegar à sua tela de negociação, 0,1 segundos para o seu software de negociação para processar esta citação recebida, 0,3 segundos para que ele para analisar e colocar um comércio, 0,2 segundos para a sua ordem de comércio para chegar ao seu corretor, 0.,3 segundos para o seu corretor encaminhar o seu pedido para a troca.
tempo Total decorrido = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Total de 1,4 segundos.
No mundo de negociação dinâmico de hoje, a cotação de preços original teria mudado várias vezes dentro deste 1.4 segundo período. Qualquer atraso pode fazer ou quebrar o seu negócio algorítmico., É preciso manter esta latência ao nível mais baixo possível para garantir que você obtenha as informações mais atualizadas e precisas sem um intervalo de tempo.
latência foi reduzida a microssegundos, e todas as tentativas devem ser feitas para mantê-lo o mais baixo possível no sistema de negociação. Algumas medidas para melhorar a latência incluem ter conectividade direta ao intercâmbio para obter dados mais rapidamente, eliminando o fornecedor no meio; melhorar o algoritmo de negociação de modo que ele leva menos de 0,1+0,3 = 0.,4 segundos para análise e tomada de decisão; ou eliminando o corretor e enviando diretamente as transações para a bolsa para economizar 0,2 segundos.
configurabilidade e customização
a maioria dos programas de negociação algorítmicos oferece algoritmos de comércio padrão, tais como aqueles baseados em uma crossover da média móvel de 50 dias (MA) com a MA de 200 dias. Um comerciante pode gostar de experimentar mudando para a mãe de 20 dias com a mãe de 100 dias. A menos que o software ofereça tal personalização dos parâmetros, o trader pode ser restringido pela funcionalidade fixa built-ins., Quer comprando ou construindo, o software de negociação deve ter um alto grau de personalização e configurabilidade.
funcionalidade para escrever programas personalizados
Matlab, Python, C++, JAVA e Perl são as linguagens de programação comuns usadas para escrever software de negociação. A maioria do software de negociação vendido por fornecedores de terceiros oferece a capacidade de escrever seus próprios programas personalizados dentro dele. Isso permite que um comerciante experimente qualquer conceito de negociação. Software que oferece codificação na linguagem de programação de sua escolha é obviamente preferido.,
recurso de teste retroactivo em dados históricos
simulação de teste retroactivo envolve o ensaio de uma estratégia de negociação em dados históricos. Avalia a praticidade e rentabilidade da estratégia com base em dados anteriores, certificando-a para o sucesso (ou fracasso ou quaisquer alterações necessárias). Esta característica obrigatória tem também de ser acompanhada pela disponibilidade de dados históricos sobre os quais se pode efectuar o backtesting.
integração com a Interface de negociação
software algorítmico de negociação coloca as transacções automaticamente com base na ocorrência dos critérios desejados., O software deve ter a conectividade necessária à(s) Rede (s) de corretagem para colocar o comércio ou uma conectividade direta ao intercâmbio para enviar as ordens de negociação.a compreensão das comissões e dos custos de transacção com vários corretores é importante no processo de planeamento, especialmente se a abordagem de negociação utilizar transacções frequentes para atingir a rendibilidade.,
integração Plug-n-Play
um comerciante pode estar a utilizar simultaneamente um terminal Bloomberg para análise de Preços, um terminal de corretagem para colocação de transacções e um programa Matlab para análise de tendências. Dependendo das necessidades individuais, o software algorítmico de negociação deve ter fácil integração plug-and-play e APIs disponíveis em tais ferramentas de negociação comumente usadas. Isso garante escalabilidade, bem como integração.
programação independente de plataforma
algumas linguagens de programação precisam de plataformas dedicadas., Por exemplo, certas versões de C++ podem ser executadas apenas em sistemas operacionais selecionados, enquanto Perl pode ser executado em todos os sistemas operacionais. Ao construir ou comprar software de negociação, deve ser dada preferência a software de negociação que seja independente de plataforma e suporte linguagens independentes de plataforma. Nunca se sabe como a negociação evoluirá daqui a alguns meses.
as coisas sob o capô
um ditado comum diz: “mesmo um macaco pode clicar em um botão para colocar uma troca.”A dependência dos computadores não deve ser cega., É o comerciante que deve compreender o que se passa debaixo do capô. Ao comprar software de negociação, deve-se pedir (e levar o tempo para passar) a documentação detalhada que mostra a lógica subjacente de um software de negociação algorítmico particular. Evite qualquer software de negociação que seja uma caixa preta completa, e que afirma ser uma máquina secreta de fazer dinheiro.
ao construir o software, seja realista sobre o que você está implementando e seja claro sobre os cenários onde ele pode falhar. Faça um backtest completo da abordagem Antes de usar o dinheiro real.,por onde começar?
o software de negociação algorítmico pronto a fazer normalmente oferece versões experimentais livres de funcionalidade limitada ou períodos de ensaio limitados com plena funcionalidade. Explorá-los na íntegra durante estes julgamentos antes de comprar qualquer coisa. Não se esqueça de consultar a documentação disponível em detalhes.
Se você planeja construir seu próprio sistema, Uma boa fonte livre para explorar o comércio algorítmico é Quantopian, que oferece uma plataforma online para testar e desenvolver o comércio algorítmico., Os indivíduos podem tentar personalizar qualquer algoritmo existente ou escrever um completamente novo. A plataforma também oferece software de negociação algorítmico embutido para ser testado contra dados do mercado.
a linha de fundo
software algorítmico de negociação é caro de comprar e difícil de construir por si só. A compra de software pronto-feito oferece acesso rápido e atempado, e a construção de seu próprio permite flexibilidade total para personalizá-lo para suas necessidades., Antes de se aventurar em negociação algorítmica com dinheiro real, no entanto, você deve entender completamente a funcionalidade principal do software de negociação. Não o fazer pode resultar em grandes perdas.